V Aˆ D =β *(1+r)t Ad
4.1.DỰ BÁO VA CÁC NGÀNH VÀ GDP TRÊN ĐỊA BÀN TOÀN TỈNH NĂM 2008:
VÀ NÊU MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY SẢN XUẤT:
4.1.DỰ BÁO VA CÁC NGÀNH VÀ GDP TRÊN ĐỊA BÀN TOÀN TỈNH NĂM 2008: NĂM 2008:
4.1.1.Dự đoán bằng lượng tăng(giảm) tuyệt đối bình quân:
Lượng tăng(giảm) tuyệt đối bình quân được tính theo công thức:
δ = 11 − − n y n y Từ đó có mô hình dự đoán: 1 ˆn+ y =yn +δ*l với l=1,2,3,…. Áp dụng vào dự đoán:
Đối với VA ngành nông nghiệp năm 2008 (theo giá so sánh 94): VAˆNN2008=3861000+145149,2*1 =4006149,2 (Triệu đồng) VA ngành Công nghiệp-Xây dựng năm 2008(theo giá so sánh 94):
CNA A
Vˆ 2008=4225000+342808,4*1=4567808,4 (Triệu đồng)
VA ngành Dịch vụ-Thương mại-Giao thông vận tải(theo giá so sánh 94):
DVA A
Vˆ 2008 =4434000 + 24272,33 *1=4458272,33 (Triệu đồng) Dự đoán GDP toàn tỉnh Nghệ An năm 2008(theo giá so sánh 94): GDP^ 2008 =12520000+730680,9 *1 =13250680,9 (Triệu đồng)
Tuy nhiên do các lượng tăng(giảm) tuyệt đối liên hoàn không xấp xỉ nhau nên kết quả dự đoán dựa vào lượng tăng(giảm) tuyệt đối bình quân như trên không cho kết quả tốt.
4.1.2.Dự đoán dựa vào tốc độ phát triển bình quân:
Tốc độ phát triển bình quân được tính theo công thức: t = 1 1 − n n y y Từ đó có mô hình dự đoán: l n y^ + =yn *(t )l với l=1,2,3,.. Áp dụng vào dự đoán:
- VA ngành nông nghiệp năm 2008 (theo giá so sánh 94):
NNA A
Vˆ 2008 =3861000*1,04831 =4047486,3 (Triệu đồng)
- VA ngành Công nghiệp-Xây dựng năm 2008 (theo giá so sánh 94):
CNA A
Vˆ 2008=4225000 *1,1821 =4993950 (Triệu đồng) - VA ngành Dịch vụ năm 2008 (theo giá so sánh 94):
DVA A
Vˆ 2008=4434000*1,08251=4799805 (Triệu đồng)
- Dự đoán GDP toàn tỉnh Nghệ An năm 2008(theo giá so sánh 94) :
^
GDP2008=12520000*1,0921=13671840 (Triệu đồng)
Tuy nhiên do các tốc độ phát triển liên hoàn không xấp xỉ nhau nên việc dự đoán như trên là không cho kết quả tốt.
4.1.3.Dự đoán dựa vào hàm xu thế:
4.1.3.1.Dự đoán VA ngành nông nghiệp năm 2008: Mô hình VA nông nghiệp theo thời gian đã xây dựng ở trên: VAˆNN =2279013,87 * 1,05t
Từ đó ta có VA(theo giá so sánh 94) của ngành nông nghiệp năm 2008 là : VAˆNN =2279013,87 * 1,0512 = 4092781(triệu đồng)
4.1.3.2.Dự đoán VA ngành Công nghiệp-Xây dựng năm 2008:
VAˆCN =633278.768 * 1,177t
Từ đó ta có VA (theo giá so sánh 94)của ngành Công nghiệp-Xây dựng năm 2008 là :
VAˆCN =633278.768 * 1,17712= 4476231(triệu đồng) 4.1.3.3.Dự đoán VA ngành dịch vụ năm 2008:
Mô hình VADV tỉnh Nghệ An theo thời gian t: VAˆDV = 1781698,76 *1,077t
Từ đó ta có VA(theo giá so sánh 94)của ngành dịch vụ năm 2008 là : VAˆDV = 1781698,76 *1,07712= 4339330 (triệu đồng)
4.1.3.4.Dự đoán GDP toàn tỉnh Nghệ An năm 2008:
Mô hình GDP toàn tỉnh Nghệ An theo thời gian t đã xây dựng ở trên là:
^
GDPt =4564421,017* 1,09t
Kết quả dự đoán GDP tỉnh Nghệ An năm 2008 (theo giá so sánh 1994) là: GDP^ t =4564421,017* 1,0912 =12838186 (triệu đồng)
4.1.4.Kết quả dự đoán của phần mềm Excel:
Theo giá so sánh 1994:
- VANN 2008 =4022669,65 (triệu đồng) - VACN 2008 =4223279,2 (triệu đồng) - VADV 2008 =4287262,45 (triệu đồng) - GDP2008 =12533211,31 (triệu đồng) VA và GDP năm 2008 theo giá hiện hành: -VANNhh =7180139,855 (triệu đồng) - VACNhh = 6937354,564 (triệu đồng) -VADVhh = 8022087,018 (triệu đồng) - GDPhh08 = 22139581,44 (triệu đồng)
4.1.5. Kết quả dự đoán của phần mềm SPSS: Với khoảng tin cậy 95% ,theo giá so sánh 1994:
+ Dự đoán khoảng: cận trên 4280463,967 (triệu đồng) - VACN 2008 : + Dự đoán điểm: 5287086,448 (triệu đồng)
+ Dự đoán khoảng : Cận dưới :4592758,429 (triệu đồng) Cận trên : 6086382.19 (triệu đồng)
Với khoảng tin cậy 95% thì VA ngành công nghiệp của tỉnh Nghệ An năm 2008 ở trong khoảng từ 4592758,429 triệu đồng đến 6086382,19 triệu đồng.
- VADV 2008 : + Dự đoán điểm: 4475349.611 (triệu đồng)
+ Dự đoán khoảng : Cận dưới :3925088.34 (triệu đồng) Cận trên : 5102752.448 (triệu đồng) Với khoảng tin cậy 95% thì VA ngành Dịch vụ của tỉnh Nghệ An năm 2008 ở trong khoảng từ 3925088,34 triệu đồng đến 5102752,44 triệu đồng.
- GDP 2008 : + Dự đoán điểm: 13404960 (triệu đồng)
+ Dự đoán khoảng : Cận dưới : 12524486(triệu đồng) Cận trên : 14347332 (triệu đồng) Với khoảng tin cậy 95% thì GDP của toàn tỉnh Nghệ An năm 2008 ở trong khoảng từ 12.524.486 triệu đồng đến 14.347.332 triệu đồng.
Nhận xét : Ở những thời gian khác nhau thì hiện tượng nghiên cứu phải chịu sự tác động của những nhân tố không giống nhau.Có nhân tố cũ mất đi và có những nhân tố mới xuất hiện,có những nhân tố yếu đi và cũng có những nhân tố mới có cường độ tác động mạnh lên.
Việc dự đoán VA và GDP dựa vào phương pháp dãy số thời gian có nhược điểm lớn là đã bỏ qua các nhân tố đó.Nói cách khác,dự đoán dựa vào dãy số thời gian giống như “xem tương lai như là quá khứ được tiếp diễn lại”.Đặc biệt là trong những năm gần đây nền kinh tế Việt Nam nói chung và Nghệ An nói riêng đã chịu nhiều ảnh hưởng của các nhân tố mới,có nhân tố tích cực như việc Việt Nam gia nhập WTO,có nhân tố tiêu cực như thời tiết xấu,cúm gia cầm,lạm phát,…Vì lý do đó,tôi xin đưa ra dự báo bằng mô hình hồi quy nhiều biến nhằm đánh giá
tác động của các nhân tố mới đến sự tăng trưởng của kinh tế Nghệ An,đồng thời mong dự báo sát với thực tế hơn.
4.1.6.Dự đoán bằng cách lập mô hình:
Trong thực tế các hiện tượng kinh tế - xã hội, một chỉ tiêu kết quả thường do tác động của nhiều chỉ tiêu nguyên nhân. Ví dụ, năng suất lao động của công nhân tăng lên do ảnh hưởng của các yếu tố nguyên nhân: Tuổi nghề, trình độ trang bị kỹ thuật, trình độ quản lý, v.v... Do đó vấn đề đặt ra là cần phải nghiên cứu mối liên hệ giữa một chỉ tiêu kết quả với một số chỉ tiêu nguyên nhân.Từ đó cần phải xây dựng mô hình hồi quy giữa các tiêu thức nguyên nhân và một tiêu thức kết quả.Mô hình này thường được xây dựng dưới dạng tuyến tính và được gọi là mô hình hồi quy tuyến tính bội,nhằm làm rõ hai vấn đề:
- Xác định mối liên hệ giữa các chỉ tiêu.
- Đánh giá mức độ chặt chẽ của mối liên hệ tương quan thông qua hệ số tương quan,tỷ số tương quan,hệ số tương quan bội,hệ số tương quan riêng phần… 4.1.6.1.Khái niệm mô hình hồi quy tuyến tính bội:
Giả sử chúng ta cần nghiên cứu mối liên hệ giữa một biến phụ thuộc Y với một số biến độc lập X2,X3,…,Xk .
Mô hình hồi quy tổng thể : Yi=β1 +β2iX2i+ β3X3i+…+ βkXki +Ui (3) Mô hình hồi quy mẫu:
E(Yi/ X2i, X3i,…, Xki)= β1 +β2iX2i+ β3X3i+…+ βkXki
Khi đó nếu X2=x2, X3=x3,…, Xk=xk.Thì trung bình của biến phụ thuộc Y là E(Y/ X2=x2, X3=x3,…, Xk=xk)=β1 +β2x2+ β3x3+…+ βkxk.Trong đó:
Ui :nhiễu ngẫu nhiên.
β1: Gọi là hệ số tự do hay hệ số chặn.
βj (j=2,3…,n): Các hệ số hồi quy thành phần,chính là mức tăng thêm trung bình của biến phụ thuộc khi biến độc lập thứ j tăng lên 1 đơn vị ,trong khi các biến khác không thay đổi.Các đại lượng β2 ,β3 ,….,βk cho biết ảnh hưởng của từng biến độc lập đến biến phụ thuộc khi tất cả các biến khác không thay đổi.
Ước lượng mô hình (3) ta được:
- Hàm hồi quy tổng thể: Y= βˆ1+βˆ2X1+βˆ3X2+….+βˆk Xk+ei
Trong đó :βˆj là các hệ số được ước luợng từ mô hình hồi quy tổng thể. ei là phần dư,hay chính là ước lượng của Ui
- Hàm hồi quy mẫu: Y^ = βˆ1+βˆ2X1+βˆ3X2+….+βˆk Xk
Phương pháp ước lượng ở đây là phương pháp bình phương nhỏ nhất
SE= ∑n
1 2 2 i
e →min Trong đó n là số quan sát,chính là số lượng các giá trị thu thập được trong số liệu.
4.1.6.2.Các giả thiết của mô hình hồi quy tuyến tính bội:
Mô hình hồi quy tổng thể là Yi=β1 +β2iX2i+ β2X3i+…+ βkXki và có n quan sát.Mô hình hồi quy tổng thể dựa trên các giả định sau:
- Các giá trị x2,x3,..,xk là các số cố định hoặc là các giá trị quan sát của các đại lượng ngẫu nhiên X2,X3,…,Xk độc lập với các sai số Ui. i=1,2,…,n.
- Các sai số ngẫu nhiên có kỳ vọng bằng không; E(Ui)=0 i=1,2,…,n. - Phương sai của các sai số ngẫu nhiên không đổi :Var(Ui) =δ2 i=1,2,…,n. - Các đại lượng của nhiễu ngẫu nhiên không tương quan với nhau,tức là
Cov(Ui,Uj)=0 với mọi i #j.
- Ui và Xi không tương quan với nhau. Cov(Ui,Xi)=0.
4.1.6.3.Phương pháp bình phương nhỏ nhất dùng để ước lượng các tham số của mô hình:
Trong phạm vi chuyên đề này không nêu ra được tất cả các phương sai và độ lệch chuẩn của phương pháp bình phương nhỏ nhất.Chỉ nêu một số các vấn đề cơ bản của phuơng pháp này.
Hệ sổ R2 đo độ phù hợp của hàm hồi quy :
Ký hiệu TSS (Total Sum of Squares) là tổng bình phương của tất cả các sai lệch giữa các giá trị quan sát Yi với giá trị trung bình của chúng.
TSS = ∑ = n i i y 1 2 = 2 1 ) ( ∑ = − n i i Y Y
ESS (Explained Sum of Squares) là tổng bình phương của tất cả các sai lệch giữa các giá trị biến phụ thuộc Y nhận được từ hàm hồi quy mẫu với giá trị trung bình của chúng Y . ESS = 2 1 ^ ) ( ∑ = − n i i Y Y
RSS (Residual Sum of Squares) là tổng bình phương của tất cả các sai lệch giữa các giá trị quan sát Y và các giá trị nhận được từ hàm hồi quy.
RSS = ∑=n i i e 1 2 = 2 1 ^ ) ( ∑ =n − i i i Y Y TSS= ESS + RSS.
Ước lượng phương sai của Ui : σ^2=
k n e n i i − ∑= 1 2
= nRSS−k k là số biến của mô hình. Hệ số xác đinh bội R2 ,chính là tỷ lệ của toàn bộ sự biến đổi của biến phụ thuộc Y do tất cả các biến giải thích X1,X2,…,Xk gây ra,được xác định bằng cách như sau: R2 = TSSESS = 1 - TSSRSS 0≤ R2 ≤1
Nếu R2 =1,nghĩa là đường hồi quy giải thích 100% sự thay đổi của Y. Nếu R2 =0,nghĩa là mô hình không giải thích được sự thay đổi nào của Y.
Người ta dùng hệ số xác định bội đã hiệu chỉnh,ký hiệu R2 để xem xét việc đưa thêm một biến mới vào trong mô hình.
R2 = 1- (1-R2) nn−−k1 ;n :số quan sát;k:số tham số trong mô hình Kiểm định sự phù hợp của mô hình hồi quy:
H0 : R2 =0 (Mô hình hồi quy không phù hợp) H1 : R2 >0 (Mô hình hồi quy phù hợp)
↔ Kiểm định cặp giả thiết: H0 : β2 =β3 =….=βk =0 H1 : ∑ = k i 1 i 2 β = 0 ;
Được kiểm định bằng tiêu chuẩn: F = ) /( ) 1 ( ) 1 /( 2 2 k n R k R − − − Miền bác bỏ của H0 : Wα ={ F = (1 /(2)/( 1) ) 2 k n R k R − − − ; F >F(k−1;n−k) α }
4.1.6.4.Xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính bội đối với GDP của toàn tỉnh Nghệ An (theo giá so sánh 1994):
Như đã nhận xét ở trên, trong những năm gần đây nền kinh tế Việt Nam nói chung và Nghệ An nói riêng đã chịu nhiều ảnh hưởng của các nhân tố mới,có nhân tố tích cực như việc Việt Nam gia nhập WTO,có nhân tố lại tác động xấu như thời tiết xấu,cúm gia cầm,lạm phát,….Vì vậy,trong chuyên đề này tôi xin đưa ra mô hình hồi quy tuyến tính trong đó GDP của toàn tỉnh Nghệ An chịu sự tác động của 3 nhân tố chính và có thể dự báo được:
- Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội I. - Tỷ lệ lạm phát L
- Biến trễ,tức là GDP của năm trước (GDP-1) Ta có số liệu như sau:
GDP qua các năm Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội (I) Tỷ lệ lạm phát của các năm(L) Biến trễ GDP-1 Năm 2002 7654014 4872376 3,9 6901408 Năm 2003 8523510 5540233 3,1 7654014 Năm 2004 9386090 7037676 7,8 8523510 Năm 2005 10281724 8407070 8,3 9386090 Năm 2006 11330358 9736574 7,5 10281724 Năm 2007 12520000 11688416 12,63 11330358
Mô hình hồi quy tổng thể : GDPi=β1 + β2iIi + β3 *Li+β4 GDP-1i +Ui Hàm hồi quy tổng thể: GDP = 1 ^ β + 2 ^ β I + 3 ^ β L + 4 ^ β GDP-1 +ei Hàm hồi quy mẫu : GDP^ = 1
^β + β + 2 ^ β I + 3 ^ β L + 4 ^ β GDP-1
Trong đó : I : Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội của tỉnh Nghệ An(triệu đồng) L : Tỷ lệ lạm phát hàng năm.(%)
GDP-1: Biến trễ,chỉ GDP của năm trước.(triệu đồng) Ước lượng mô hình trên bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất. Từ số liệu trên đây,ta có kết quả xử lý của phần mềm Excel: