Kiểm định White đã được lập trình sẵn trên Eviews, do đó bạn không phải mất thời gian để ước lượng như kiểm định Park và Glejser. Để thực hiện kiểm
định này bạn làm như sau:
Từ cửa sổ Workfile bạn mở phương trình hồi quy gốc (EQ01) ra. Trên cửa sổ EQ01 bạn chọn View/Residual Tests/White Heteroskedasticity (no cross terms) dạng không có tích chéo và View/Residual Tests/White Heteroskedasticity (cross terms) dạng có tích chéo.
59
Nhìn vào kết quả trên cho ta thấy: χ2 = nR2 = 12.59517 (Obs*R-squared = 12.59517) và P-value = 0.00841 (Prob. Chi-Square(2) = 0.001841). Kết luận bác bỏ H0, có nghĩa là có phương sai thay đổi.
Ngoài các kiểm định trên, còn có một số kiểm định khác nữa như kiểm
định Nhân Tử Larrange (LM). Đặt trưng tổng quát mô hình hồi quy bội là: Yi = β1 + β2X2i + β3X3i + … + βkXki+ Ui
Các phương trình hồi quy phụ sau đây đã bao quát hầu hết các trường hợp giả thuyết về nguyên nhân gây ra phương sai của sai số thay đổi.
- Breusch-Pagan: 2
i
σ = α1 + α2Z2i + α3Z3i + … + αpZpi + vi
- Glejser: | σi | = α1+ α2Z2i + α3Z3i + … + αpZpi + vi
- Harvey-Godfrey:ln( 2
i
σ ) = α1 + α2Z2i + α3Z3i + … + αpZpi + vi
Tuy nhiên, trong phạm vi tài liệu này các kiểm định trên không được giới thiệu ởđây. Bạn đọc có thể tự thực hiện các kiểm định trên theo trình tự các bước mà chúng ta đã học trên lớp.
3.4. Kiểm định giả thuyết về tự tương quan của sai số ngẫu nhiên Ui.
( Để phát hiện có tương quan chuỗi giữa các nhiễu hay không, ta có thể tiến hành theo một số cách sau:
Cách 1: Phương pháp đồ thị.
