9. Nội dung, phương pháp phân tích rủi ro trong đầu tư:
Nhận thức rõ những thách thức của rủi ro trong hoạt động ngân hàng, Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội luôn chú trọng đến công tác quản lý rủi ro và an toàn vốn trong hoạt động kinh doanh ngân hàng rủi ro có thể phát sinh do nguyên nhân chủ quan như quá trình phân tích và thẩm định dự án không kỹ lưỡng dẫn đến sai lầm trong quyết định cho vay, do đó đòi hỏi đội ngũ cán bộ làm công tác thẩm định phải có trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp. Có 4 nhóm rủi ro chính: nhóm rủi ro tài chính, nhóm rủi ro hoạt động, nhóm rủi ro về môi trường kinh doanh, nhóm rủi ro liên quan đến cá sự cố bất thường.
Chúng ta chỉ xét đến rủi ro tài chính, rủi ro tài chính bao gồm: _Rủi ro tín dụng:
Rủi ro tín dụng là loai rủi ro phát sinh do khách nợ không có khả năng chi trả.Trong hoạt động của công ty rủi ro tín dụng phát sinh trong khi công ty bán chịu hàng hoá và khách hàng mua chịu thất bại trong việc trả nợ. Trong hoạt động ngân hàng, rủi ro tín dụng xảy ra khi khách hàng mất khả năng trả nợ một khoản vay nào đó. Lưu ý rằng trong hoạt động tín dụng,khi ngân hàng thực hiện nghiệp vụ cho vay thì đó mới chỉ là một giao dịch chưa hoàn thành. Giao dịch tín dụng chỉ được xem là hoàn thành khi nào ngân hàng thu hồi về được khoản cho vay cả gốc và lãi. Tuy nhiên, khi thực hiện giao dịch tín dụng ngân hàng không biết chắc được giao dịch đó có được hoàn thành hay không, nó có khả năng hoàn thành và cũng có khả năng không hoàn thành. Do đó rủi ro tín dụng thể hiện ở khả năng hay xác xuất hoàn thành giao dịch tín dụng đó.
_Rủi ro lãi suất:
Rủi ro lãi suất là laọi rủi ro do sự biến động của lãi suất. Loại rủi ro này phát sinh trong quan hệ tín dung của tổ chức tín dụng theo đó tổ chức tín dụng có những khoản đi vay hoặc cho vay theo lãi suất thả nổi, khi lãi suất thị trường tăng khiến chi phí trả lãi của ngân hàng tăng theo. Ngược lại, nếu ngân hàng cho vay theo lãi suất thả nổi, khi lãi suất thị trường xuống thấp khiến thu nhập lãi của ngân hàng cho vay giảm. Rủi ro lãi suất đặc biệt quan trọng khi ngân hàng huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu, hoặc đầu tư tài chính khá lớn và theo lãi suất thị trường.
_Rủi ro tỷ giá:
Ruỉ ro tỷ giá là rủi ro phát sinh do sự biến động tỷ giá làm ảnh hưởng đến giá trị kỳ vọng trong tương lai. Rủi ro tỷ giá có thể phát sinh trong nhiều hoạt động khác nhau của ngân hàng. Nhưng nhìn chung bất cứ hoạt động
nào mà ngân lưu thu phát sinh bằng một loạt đông tiền khi ngân lưu chi một lọại đồng tiền khác đều chứa đựng nguy cơ rủi ro tỷ giá.
b.
+Năm 2005:
Các uỷ ban phụ trách trong công tácquản lý rủi ro theo thông lệ ngân hàng quốc tế đã được thành lập:
_Uỷ ban quản lý rủi ro RMC): rực thuộc hội đồng quản trị,chịu trách nhiệm chung về việc xây dựng các chính sách quản lý 4 nhóm rủi ro chính:nhóm rủi ro tài chi hóm rủi ro hoạt động, hóm rủi ro về môi trường kinh doanh, hóm rủi ro liên quan đến các sự cố bất thường.
_Uỷ ban quản lý tài sản có/tài sản nợ (ALCO): trực thuộc tổng giám đốc, có trách nhiệm giám sát các rủi ro trong rủi ro tài chính.
_Hội đông tín dụng trung ương:trực thuộc tổng giám đốc nhằm mục đích xây dựng chính sách tín dụng,xét duyệt giới hạn tín dụng và triển khai chính sách rủi ro đối với các khách hàng là các doanh nghiệp.
_Hội đồng tín dụng các định chế tài chính: trực thuộc tổng giám đốc nhằm mục đích xây dựng các quy định,quy trình và hướng dẫn nội bộ về quản lý rủi ro trong quan hệ với khách hàng là định chế tài chính.
Đối với các nhóm rủi ro hoạt động,rủi ro về môi trường kinh doanh và rủi ro liên quan dến các sự cố bất thường,tuỳ theo mức độ cần thiết và từng hoàn cảnh cụ thể mà uỷ ban quản lý rủi ro sẽ thành lập các tiểu ban chuyên trách.
+Năm 2006:
Triển khai dự án cải cách ngân hàngdo CIDA,canada tài trợ.Đây là dự án do ngân hàng nhf nước phối hợp với CIA triển khai,nhằm hỗ ttrợ các
ngân hàng thương mại tăng cường năng lực quản lý rủi ro.Ngân hàng quân đội là 2 trong số 10 ngân hàng được CIDA lựa chọn(cùng sacombank).
II.TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG CÁC LĨNH VỰC KHÁC CỦA MB:
1.Hoạt động tín dụng:
(chúng ta chỉ lấy số liệu từ năm 2005 đến 2007)
1.1.Hoạt động bảo lãnh:
_Năm 2005:
Hoạt động bảo lãnh vẫn tiếp tục đạt được kết quả cao,đóng góp nhiều lợi nhuận cho ngân hàng.Tông số dư bảo lãnh đến tháng 30/12/2005 đạt 1.330 tỷ đồng,tăng 14,3% so với năm 2004.Doanh số bảo lãnh tăng mạnh mà chất lượng của hoạt dộng bảo lãnh vẫn được đẩm bảo.Kể từ khi cung cấp dịch vụ,MB vẫ xchưa phải thực hiện một nghiệp vụ bảo lãnh nào.Tổng phí bảo lãnh thu được tăng 45,26% so với cùng kỳ năm trươcs,góp phần đưa MB trở thành ngân hàng có phí bảo lãnh thu được cao nhất trong hệ thống các ngân hàng thương mại cổ phần.
_Năm 2006:
Hoạt động bảo lãnh vẫn tiép tục đạt được tốc độ tăng trương với kết quả cao,đóng góp nhiều lợi nhuận cho ngân hàng.Số dư bảo lãnh đến 31/12/2006 đạt1.365,25 tỷ đồng.Doanh số bảo lãnh tăng nhưng chất lượng của hoạt động bảo lãnh vẫn được đảm bảo.Tổng thu phí bảo lãnh tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước,bằng 162% kế hoạch năm.
1.2.Hoạt động kinh doanh và vốn ngoại tệ:
_Năm 2005:
chung khối Treasury đã đảm trách khá tốt việc điều hoà vốn giữa các chi nhánh,quản lý chặt chẽ dự trữ bắt buộc,cơ cấu lại tài khoản Nostro và kinh doanh ngoại tệ phục vụ khách hàng và để kiếm lời.Đồng thời,MB đã tham gia tích cực vào hoạt động cầm cố chiết khấu giấy tờ có giá,tham gia thị trường mở,được ngân hàng nhà nước đánh giá cao.Trong năm 2005,hoạt động kinh doanh vốn và ngoại tệ đã mang lại cho MB lợi nhuận bằng 120% kế haọch đề ra cho cả năm và tăng gấp 2 lần so với năm 2004. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
_Năm 2006:
Hoạt động quản lý và kinh doanh ngoai jtệ đã đảm bảo việc quản lý thanh khoản,quản lý dự trữ bắt buộc toàn hệ thống một cách chặt chẽ,quản lý vốn tập trung thông qua cơ chế mua bán vốn nội bộ,mang lại hiệu quả cao cho ngân hàng,quản lý chặt chẽ tài khoản Nostro.Ngoài ra,ngân hàng đã tích cực tham gia trên thị trường liên ngân hàng,tham gia thị trường mở,thực hiện các nghiệp vụ chiết khấu,cầmcố giấy tờ có gía,thực hiện các nghiệp vụ hoán đổi,đối ứng sản phảm với các ngân hàng HSBC,Citibank…lợi nhuận trước thuế năm 2006 đạt 252 tỷ đồng,tăng 70% sovới cùng kỳ năm trước,đạt 178,22% kế hoạch năm.
1.3.Hoạt động thanh toán quốc tế:
_Năm 2005:
Tổng kim ngạch xuất khẩu cả năm của MB đạt 691 triệu USD.tuy các L/C không có giá trị lớn như năm trước nhưng số lượng khách hàng và giao dịch lại tăng nhanh,vì vậy doanh thu tăng 65% so với cùng kỳ năm trước.
Hoạt động quan hệ quốc tế cũng có nhiều chuyển biến tích cực và bngày càng có uy tín.Hiện nay,MB đã thiết lập được quan hệ đại lý với 350 ngân hàng ở khắp các khu vửctên thế giới,đảm bảo việc thanh toán nhanh chóng,an toàn ,thuận lợi,chính vì vậy lần thứ 2 liên tiếp nhânk giải thưởng “dịch vụ thanh toán toàn cầu và quản lý vốn năm 2005’’.do ngân hàng
HSBC trao tặng,đồng thời đã được một số ngân hàng lớn nâng mức tín dụng xác nhận L/C cao hơn nhiều so với năm 2004.
_Năm 2006:
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 791,407 triẹu USD,tăng 14,5% so với cùng kỳ.Tuy các L/C không có giá trị lớn như năm trước nhưng số lượng giao dịch lại tăng lên tương đối khá và lượng khchs hàng giao dịch cũng tăng.Tổng phí TTQT đạt 114% kế hoạch năm,tăng 13,87% so với cùng kỳ.
Trong năm,ngân hàng đã xây dựng và hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ cho phù hợp với yêu cầu phát triển của ngân hàng,hỗ trợ về nghiệp vụ cho các chi nhánh chưacó bộ phận TTQT,tổ chức hội thảo “ ngân hàng thương mại cổ phần quân đội với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu hải phòng”,qunả lý tốt hệ thống SWIFT của toàn hệ thống,đảm bảo an toàn trong thanh toán với các đối tác nước ngoài.
Hoạt động quan hệ quốc tế cũng có nhiều kết quả đáng ghi nhận.Hiện nay ngân hàng đã thiết lập quan hệ đại lý với 500 ngân hàng trên toàn thế giới,được một số ngân hàng lớn cấp cho hạn mức tín dụng xác nhận L/C với giá trị lớn,giải quyết đưcợ các khó khăn khi thông báo L/C vào thị trường trung quốc,rút ngắn thời gian thông báo L/C từ một tùân xuống còn một ngày.Thanh toán hàng đổi hàng với các ngân hàng tại liên bang nga được quản lý chặt chẽ,an toàn và chính xác.
1.4.Hoạt động kinh doanh thẻ:
_Năm 2005:
Tính đến cuối năm 2005,hoạt động dịch vụ thẻ MB đang từng bước đi vào ổn định,doanh số thanh toán tăng cao đồng thời đãthu hút đưcợ một lượng tiền gửi đáng kể từ dân cư,đặc biệt thẻ MB đã góp phần tăng thêm tiện ích và thu hút ngày càng nhiều khách hàng đến với MB.
Với mục tiêu đa dạng hoá và nâng cao chất lượng sản phẩm thẻ,MB đang tích cực hoàn thiện đề án,ổn định tổ chức,đầu tư thiết bị,công nghệ,bổ sung nhân lực,mở rộng quan hệ hợp tác để mở ra một thời kỳ phát triển mới đối với hoạt động thẻ của MB từ cam kết hợp tác giữaVCB_viettel_MB.
_Năm 2006:
Trong năm 2006,toàn hệ thống phát hành tăng gâp 3 lần so với cùng kỳ,nâng tổng số thẻ lưu hành trên toàn hệ thống 36.562 thẻ,tăng 4,54 lần so với đầu năm.Triển khai lắp đặt 52 POS và lắp mới 32 ATM.Đây là một kết quả tăng trưởng khá,thể hiện quyết tâm cao của toàn hệ thống ngân hàng.
Năm 2006,ngân hàng đã tổ chức lại phòng thẻ thành trung tâm thẻ,phối hợp với tư vấn xây dựng đề án chiên lược phát triểm thẻ,lựa chọn đối tác phần mềm thẻ.Đồng thời,triển khai thanh toán cước viettel qua ATM và đề án thanh toán cước trả trước tự động cho viettel.
_Năm 2007:
Trong năm 2007,chất lượng tín dụng củav ngân hàng cũng có những bước tiến rõ rệt.Ngân hàng đã chỉ đạo các chi nhánh nghiêm túc thực hiện quyết định 18 của ngân hàng nhà nước về phân loại nợ,trích lập và dự phòng.Đến thời điểm 32/12/2008,tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ của ngân hàng ở mức 1.01%,giảm đáng kể so với tỷ lệ 2.7% trong năm 2006.
Về dư nợ tín dụng,88,3% là con số tăng trưởng năm 2007 so với năm 2006,vượt 36,6% kế hoạch đặt ra.
2.Tình hình tỷ lệ an toàn vốn và tỷ lệ nợ quá hạn:
Với quy mô vốn chủ sở hữu và tổng tài sản mới,hệ số an toàn vốn của MB đến 31/12/2007 là 14,21%,thấp hơn so với mức 15,47% của năm 2006.Tỷ lệ này iếp thục thể hiện nỗ lực của MB nhằm đảm bảo nguyên tắc thận trọng,an toàn vốn đi đôi với nâng cao hiệu quả sử dụng vốn,cân bằng giữa rủi ro với lợi nhuận.
Trong năm,chất lượng tín dụng của MB cũng có những bước tiến rõ rệt.MB đã chỉ đạo các chi nhánh nghiênmtúc thực hiện Quyết định 18 của Ngân hàng nhà nước về phân loại nợ,trtích lập và dự phòng.Đến thời điểm 31/12/2008,tỷ lệ xấu trên tổng nợ của MB ở mức 1.01%,giảm đáng kể so với tỷ lệ 2.7% trong năm 2006.
Theo quy định xếp loại các ngân hàng thương mại cổ phần ban hành kèm theo Quyết định 400/2004/QĐ_NHNN của thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam,hoat jđộng của MB trong thời gian qua luôn được xếp loại A trên cơ sở đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy chế xếp loại và bộ tiêu chí CAMEL.
3.tình hình hoạt động và tài chính của các công ty con có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do MB nắm giữ:
a.công ty chứng khoán thăng long(TSC):
Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam có nhiều biến động,TSC đã nỗ lực hoạt động và có những kết quả đáng ghi nhận.
Trong năm, TSC đã hoàn thành việc chuyển đổi hình thức sang công ty cổ phần.Đồng thời,công ty đã bổ sung nhân sự cho hầu hết các bộ phận và liên tục tổ chức đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên.Công ty cũng thành lập mới 2 phòng giao dịch và mở đại lý nhận lệnh tại Đà Nẵng.
TSC cũng đã triển khai các chương trình xây dựng thương hiệu,thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu,đầu tư cho hệ thống công nghệ thông tin… (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Có thể nói năm 2007 là năm đánh dấu những thay đổi về chất của TSC liên qua nđến các vấn đề về nguồn nhân lực,công nghệ thông tin,hiệu quả hoạt động và thương hiệu.
Về mặt hoạt động kinh doanh,công ty đã đẩy mạnh hoạt dộng kinh doanh,đạt gần 104 tỷ đồng lợi nhuận,tăng 2,38 lần so với đầu năm,vượt 30%
_hoạt động môi giới và lưu ký tăng trưởng vượt bậc.Doanh thu từ hoạt động môi giới đạt 68,17% tỷ đồng,tăng 8,1 lần so với cùng kỳ năm trước.
_hoạt động Repo: tăng mạnh về dư nợ,chủng loại chứng khoán và số lượng khách hàng.Dư nợ đến 31/12/2007 là 405,9 tỷ,thu từ hoạtk động này đạt 54,46 tỷ đồng,tăng gần 12 lần so với cùng kỳ.
_hoạt động đầu tư ,tự doanh:Doanh thu đạt 58,59 tỷ đồng,tăng 2,83v lần so với cùng kỳ.
b.công ty quản lý nợ và khai thác tài sản(AMC):
Trong năm 2007,công ty đã tiến hành củng cố tổ chức và nhân sự,thực hiện hạch toán độc lập.Tính đến 31/12/2007,công ty AMC đã thu hồi được6,702 tye đồngnợ quá hạn.Trong năm ,công ty cũng đã khai thác tốt các tài sản đảm bảo nơ vay,cho thuê văn phòng.Đòng thời,công ty còn thực hiện quản lý một số dự án đầu tư của MB và tiến hành cải tạo sửa chữa chi nhánh,kisosk ATM toàn hệ thống theo mô hình giao dịch chuẩn do khối khách hàng cá nhân xây dựng.
c.công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Hà Nội(HFM):
Năm 2007 được đánh giá là một năm khá thành công đối với HFM trên hầu hết các mặt hoạt động.
PHẦN III:CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TRONG CÁC NĂM TỚI
Tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động phức tạp,giá dầu mỏ có thời điểm liên tục tăng mạnh,có lúc đạt hơn 100USD/thùng,giá vàng cũng liên tục tăng cao và đạt mức giá kỷ lục trong vòng 30 năm qua.Cuộc khủng hoảng cho vay nhà thế chấp ở Mỹ đã gây những tác động xấu đến thị trường tài chính,tiền tệ toàn cầu.
Ơ trong nước nền kinh tế phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức mới:nhập siêu tăng mạnh làm tăng thâm hụt cán cân vãng lai,dòng vốn đầu tươ nước ngoài đạt mức kỷ lục từ trước tới nay,bên cạnh mặt tích cực là thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế,cũng gây sức ép lớn đối với chính phủ trong việc điều hành tỷ giá và kiểm soát tổng phương tiện thanh toán,chỉ số giá tiêu dùng có chiều hướng tăng cao và mức lạm phát ở mức cao nhât trong vòng 13 năm qua.Thị trường bất động sản,thị trường chứng khoán,thị trường liên ngân hàng cũng có những biến động phức tạp.Ngân hàng nhà nước việt nam duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt như tăng gấp đôi tỷ lệ dự trữ bắt buộc,khống chế dư nợ cho vay đầu tư chứng khoán…cũng ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động kinh doanh ngân hàng.
Mặc dù phải đối mặt với những thách thức của nền kinh tế nhưng MB đã biết tận dụng tối đa những cơ hội hiếm có và đã thành công vượt bậc trong những năm qua về mọi mặt tài chính,hoạt động và thực thi chiến lược.MB cũng đang nỗ lực để đạt được những mục tieu trong những năm tới.
1. Tầm nhìn và mục tiêu:
1.1.Tầm nhìn:
Với tốc độ tăng trưởng cao hơn rất nhiều so với trung bình ngành,MB đang bbước những bước dài trên con đường tới mục tiêu là một trong những tập đoàn tài chính_ngân hàng hàng đầu tại việt nam.Bên cạnh yếu tố tăng trưởng,MB chú ý nâng cao chất lượng hoạt động,đảm bảo an toàn và hiệu quả.MB sẽ tiếp tục tái cơ cấu,hoàn thiện mô hình tổ chức hướng tới khách