Bản thõn cỏc ngõn hàng thương mại Việt Nam trỡnh độ năng lực tài chớnh cũn non kộm, trỡnh độ quản lý kinh doanh cũn yếu, cụng tỏc quản lý rủi ro ngõn hàng cũn lỏng lẻo, chưa được thực sự chỳ trọng và mang tớnh chuyờn nghiệp, thu nhập từ hoạt động tớn dụng vẫn chiếm tỷ lệ cao (trờn 60%) và cho vay chủ yếu dựa vào tài sản bảo đảm. Trong khi đú, năng lực thẩm định tớn dụng, hệ thống phõn loại nợ chưa phự hợp, nguyờn tắc kiểm tra, kiểm soỏt nội bộ tiếu chặt chẽ, sản phẩm ngõn hàng cũn đơn điệu và chất lượng chưa cao. Mặt khỏc hoạt động phi tớn dụng và dịch vụ chưa phỏt triển, cỏc sản phẩm dịch vụ tiờn tiến ớt rủi ro đi kốm chưa cú mụi trường để thực thi …. điều này bắt buộc chỳng ta cần sớm chủ động xõy dựng một hệ thống đồng bộ cỏc giải phỏp quản trị rủi ro của ngõn hàng núi chung, quản lý rủi ro tớn dụng cỏ nhõn núi riờng.
3.2.1. Hoàn thiện hệ thống thụng tin đỏnh giỏ khỏch hàng.
Trước hết cần thiết lập hệ thống thụng tin về khỏch hàng trờn nhiều phương diện. Bờn cạnh những thụng tin về bản thõn khỏch hàng, cỏc ngõn hàng cần thu thập thụng tin về ngành nghề kinh doanh của khỏch hàng để dự đoỏn được khuynh hướng phỏt triển, ỏp lực cạnh tranh, cỏc đối thủ của khỏch hàng, từ đú đỏnh giỏ vị thế khỏch hàng, khả năng kinh doanh cũng như khả năng hoàn trả nợ của người vay.
Cần tổ chức những buổi hội thảo, núi chuyện Luận văn, khơi dậy nhận thức của cỏn bộ ngõn hàng về vai trũ của thụng tin trong quy trỡnh tớn dụng, là
điều kiện để phũng trỏnh rủi ro tớn dụng. Sau đú, cú kế hoạch đào tạo đội ngũ chuyờn mụn thu thập, xử lý, phõn tớch, sử dụng và quản lý thụng tin, cử cỏn bộ đi đào tạo ở nước ngoài, “ đặt hàng ” tại cỏc cơ sở đào tạo chuyờn nghành ngõn hàng, mời cỏc chuyờn gia nước ngoài về nghiờn cứu và hướng dẫn nghiệp vụ tại chớnh cỏc ngõn hàng.
Bản thõn cỏc ngõn hàng cần cú những kế hoạch đầu tư mỏy múc thiết bị, cụng nghệ hiện đại cú thể tỡm kiếm, phõn tớch, quản lý thụng tin với số lượng lớn và phức tạp, thành lập cỏc kho dữ liệu, phũng cụng tỏc thụng tin và phải cú kế hoạch kiểm tra, điều chỉnh và tỏi sử dụng thụng tin đó lưu.
Khuyến khớch thành lập cỏc cụng ty chuyờn thu thập, xử lý và cung cấp thụng tin một cỏch rộng rói.
Tạo cơ chế liờn thụng thụng tin giữa cỏc ngõn hàng. Cỏc ngõn hàng nờn trao đổi thụng tin bảo vệ nhau, loại bỏ khỏch hàng xấu, tạo sự an toàn cho hoạt động của cả hệ thống
3.2.2. Thực hiện tốt chớnh sỏch tớn dụng và quy trỡnh tớn dụng.
Khỏch hàng của ngõn hàng rất đụng, chỉ cần một khỏch hàng gặp rủi ro sẽ gõy tỏc động xấu đến hỡnh ảnh ngõn hàng vỡ vậy muốn tồn tại và phỏt triển, cỏc ngõn hàng cần cú phải cú đủ năng lực quản lý rủi ro núi chung và năng lực quản lý rủi ro tớn dụng núi riờng. Để làm được điều này cần thực hiện cỏc biện phỏp đồng bộ duới đõy:
Thứ nhất, phải xõy dựng và hoàn thiện chiến lược chớnh sỏch quản trị rủi ro đỳng đắn. Thực hiện cải tổ toàn diện cỏc yếu tố cú ảnh hưởng tỏc động đến năng lực quản lý rủi ro tớn dụng, bao gồm hoạch định và xõy dựng chiến lược và chớnh sỏch quản lý rủi ro, tỏi cơ cấu bộ mỏy tổ chức, đẩy mạnh ỏp dụng cỏc cụng cụ đo lường …..
Thứ hai, tỏi cơ cấu bộ mỏy quản trị rủi ro theo hướng bộ phận chuyờn trỏch quản lý, tỏch bạch bộ mỏy quản trị rủi ro độc lập với kinh doanh, tiến tới
thực hiện quản trị rủi ro theo nghành dọc, giảm dần mức độ uỷ quyền phõn cấp theo hàng ngang.
Thứ ba, thực hiện quy trỡnh, quy chế hoỏ mọi hoạt động trong ngõn hàng, thực hiện nguyờn tắc “ hai tai bốn mắt” ở mọi khõu trong ngõn hàng.
Thứ tư, nõng cao chất lượng cỏc cụng cụ đo lường rủi ro và tiếp tục ỏp dụng cỏc cụng cụ đo lường rủi ro mới nhất.
Ngoài ra, phối kết hợp với cỏc biện phỏp dưới đõy: - Cung cấp dịch vụ tư vấn cho khỏch hàng
- Lựa chọn cỏc hỡnh thức bảo đảm tiền vay thớch hợp - Hoàn thiện mụ hỡnh đỏnh giỏ rủi ro tớn dụng
- Tăng cường cỏc biện phỏp hạn chế tổn thất nếu rủi ro xảy ra
3.2.3. Tổ chức cỏc phũng ban riờng quản lý nợ vay và quản lý rủi ro tớn dụng cỏ nhõn.
Cỏc ngõn hàng nờn thành lập những phũng ban riờng thực hiện chức năng quản lý rủi ro, nhằm tạo ra sự tập trung trong cụng tỏc quản lý này. Đồng thời cũng nhằm giảm ỏp lực cụng việc của cỏn bộ tớn dụng trong cho vay. Cỏc phũng được lập thờm bao gồm phũng Quản lý nợ vay, phũng Quản lý rủi ro tớn dụng cỏ nhõn. Cựng với cỏc phũng sẽ cú cỏc cỏn bộ chuyờn trỏch thực hiện nhiệm vụ của cỏc phũng.
Việc phờ duyệt tớn dụng khi cú thờm cỏc phũng ban này được mụ tả theo sơ đồ sau:
Thảo luận v/v nâng cao chất lượng về nội dụng, cách trình và cách trình
Báo cáo đề xuất tín dụng (bản cuối cùng ) do CBKH ký. CBRR thực hiện rà soát kết quả thẩm định lần cuối BCĐXTD đáp ứng
các yêu cầu cơ bản về nội đúng cách
và trình bày Nâng cao chất lư
ợng Báo cáo đề xuất tín dụng Báo cáo rà soát rủi ro do CBRR soạn và ký CBRR rà soát kết quả thẩm định ( có thống nhất ý kiến với lãnh đạo phòng ) Trưởng /phó P. QHKH ký đồng ý
Nhiệm vụ của phũng quản lý nợ vay:
- Nhập dữ liệu hệ thống - đảm bảo thụng tin trờn hệ thống khớp đỳng với thụng tin trờn hồ sơ.
- Nhận lưu giữ đầy đủ an toàn hồ sơ tớn dụng. - Thực hiện cỏc cụng tỏc liờn quan đến rỳt vốn.
- Lập cỏc bỏo cỏo định kỳ về hạn mức, dư nợ, ngày đỏo hạn, thời điểm kiểm tra và sử dụng vốn vay….
- Thực hiện cỏc nghiệp vụ thu nợ.
- Cỏc nghiệp vụ khỏc do TGĐ/ GĐ giao.
Nhiệm vụ của phũng Quản lý rủi ro tớn dụng cỏ nhõn;
- Xõy dựng chiến lược, chớnh sỏch quản lý rủi ro tớn dụng cỏ nhõn. - Quản lý danh mục đầu tư.
- Trực tiếp tham gia vào quy trỡnh thẩm định, phờ duyệt tớn dụng.
- Giỏm sỏt quỏ trỡnh thực hiện phờ duyệt tớn dụng (gồm cả hoạt động của phũng Quản lý nợ vay).
- Hỗ trợ, phỏt hiện và kiểm soỏt cỏc dấu hiệu rủi ro. - Nhiệm vụ khỏc do TGĐ / GĐ giao.
3.2.4. Những giải phỏp liờn quan đến cụng tỏc tổ chức đào tạo.
Tại VPBank chịu trỏch nhiệm về hoạch định cỏc chớnh sỏch cũng như đưa ra cỏc quyết định về quản lý là đại hội cổ đụng, HĐQT, Ban tổng giỏm đốc, Hội đồng tớn dụng, Hội đồng quản lý tài sản. Do vậy, việc hoàn thiện cỏc bộ phận này là một yờu cầu cấp thiết để tạo dựng một VPBank ngày càng tốt hơn trong lũng khỏch hàng. Hội đồng tớn dụng để đẩy mạnh việc kiểm tra cỏc kết quả đạt được trong chớnh sỏch tớn dụng, đỏnh gớa cỏc rủi ro tớn dụng, nõng cao chất lượng danh mục đầu tư thỡ Hội đồng tớn dụng khụng thể thiếu được đối với mỗi ngõn hàng. Chức năng Hội đồng tớn dụng là thực hiện cỏc chớnh sỏch tớn dụng trong năm hiện tại. Cụng việc của Hội đồng tớn dụng được tổ chức dựa trờn kế hoạch thường niờn phự hợp với quy định của ngõn hàng đó được Hội đồng quản trị thụng qua. Hội đồng sẽ xem xột, đỏnh giỏ thẩm định
tuỳ khoản vay và thay đổi cỏc khoản vay chậm trả cũng như thụng qua quyết định của Ban tớn dụng cỏc chi nhỏnh.
Thiết lập cỏc uỷ ban chuyờn mụn trợ giỳp cho Ban Tổng giỏm đốc như UB quản lý rủi ro, UB khen thưởng, UB đề cử … Rủi ro được xem như tớnh khụng ổn định của cỏc khoản thu nhập trong tương lai và cỏc giỏ trị kinh tế của nguồn vốn cổ đụng do sự thay đổi cỏc điều kiện mụi trường và thị trường. Theo đú quản lý rủi ro được phỏt triển thành một quỏ trỡnh với mục đớch cuối cựng là đảm bảo sự tồn tại và phỏt triển phỏt triển bền vững của ngõn hàng. Nú cũng nhằm mục đớch gúp phần tăng lợi nhuận lõu dài và lợi ớch bền vững cho cỏc cổ đụng. Cụ thể uỷ ban quản lý rủi ro sẽ giỏm sỏt hoạt động của ban lónh đạo trong việc quản lý tớn dụng, cỏc hoạt động trờn thị trường, khả năng thanh toỏn cũng như những rủi ro về hoạt động, rủi ro phỏp lý và những rủi ro khỏc của ngõn hàng.
3.3. Kiến nghị.
3.3.1. Đối với Ngõn hàng VPBank.
-Thị trường bất động sản phỏt triển thu hỳt một khối lượng lớn vốn tớn dụng ngõn hàng. Tại ngõn hàng VPBank tớnh đến 31/12/2005 cho vay vốn đầu tư vào lĩnh vực bất động sản đạt 287277 tỷ đồng chiếm 47 % tổng dư nợ, tỷ lệ nợ quỏ hạn chỉ chiếm 26.14% tổng dư nợ quỏ hạn. Mặc dự tỷ lệ nợ quỏ hạn thấp, nhưng khụng phải là khụng lo ngại về rủi ro tớn dụng, đồng thời trước động thỏi đúng băng của thị trường bất động sản ngõn hàng khụng nờn tập trung cho vay trong lĩnh vực này nhằm trỏnh những rủi ro tớn dụng như bài học của Thỏi Lan và một số nước trong khu vực trong cuộc khủng hoảng tài chớnh – tiền tệ năm 1997-1998, cho thấy bài học lớn về đầu tư vốn của cỏc ngõn hàng cho cỏc dự ỏn bất động sản. Tỡnh hỡnh giỏ cả bất động sản ở cỏc thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chớ Minh hiện nay đang ở mức khỏ cao, cú khả năng gõy đổ vỡ cho cụng tỏc tớn dụng ngõn hàng. Vỡ vậy để phũng trỏnh rủi ro khi cho vay, cần cẩn trọng trong việc quyết định cho vay, nhất là đối với khỏch hàng mới, phải thẩm định kỹ lưỡng tư cỏch, lai lịch của khỏch hàng cũng như khả năng thực hiện việc trả nợ. Đồng thời thận trọng trong việc định giỏ tài sản bảo đảm, xử lý nhanh và kiờn quyết với cỏc khoản nợ quỏ hạn để kịp thời thu hồi vốn khi khỏch hàng khụng cú khả năng trả nợ nhằm trỏnh cho
VPBank lõm vào tỡnh trạng khú khăn khi cú khủng hoảng về bất động sản. Khụng giải quyết cho vay đầu tư vào dự ỏn bất động sản.
-Xu hướng mở rộng mạng lưới quỏ nhanh của VPBank, kốm theo đú là năng lực và trỡnh độ cỏn bộ quản lý, trỡnh độ và kinh nghiệm của cỏn bộ tớn dụng khụng phải nơi nào cũng tăng lờn tương ứng.Trong khi đú, mụi trường kinh doanh mới trờn những địa bàn mới mở chi nhỏnh cú tớnh cạnh tranh cao hơn. Cỏc chi nhỏnh mới lại bị sức ộp về khoỏn tài chớnh, về giới hạn thời gian lỗ, về việc làm ra lợi nhuận. Mõu thuẫn này dự bỏo dễ xảy ra rủi ro tớn dụng, mặc dự thời điểm hiện nay chưa thấy xuất hiện. Như vậy, việc mở rộng mạng lưới nờn đi đụi với khả năng quản lý, nhất là quản lý rủi ro tớn dụng. Đồng thời, cần chuẩn bị đủ cỏn bộ quản lý, tăng cường giỏo dục, nhận thức, trỡnh độ chuyờn mụn nghiệp vụ cho cỏn bộ, nhõn viờn. Tăng cường quản lý rủi ro tớn dụng, nõng cao ý thức, trỏch nhiệm, tớnh tự giỏc đối với cỏn bộ trực tiếp cho vay.
-Thường xuyờn rà soỏt những sơ hở trong quy trỡnh cho vay, bao gồm cả quy trỡnh ban hành và việc tuõn thủ cả quy trỡnh ở tất cả cỏc cấp ngõn hàng. Việc phõn cấp tớn dụng cần được điều chỉnh định kỳ hay sỏt với thực tế dựa trờn cơ sở hiệu quả, năng lực, bộ mỏy và chất lượng hoạt động của đơn vị cơ sở.
- Cần thiết lập một bộ phận chuyờn nghiờn cứu phõn tớch diễn biến, dự bỏo kinh tế vĩ mụ kể cả ngắn hạn và trung dài hạn, với cỏc chuyờn gia giàu kinh nghiệm. Cần cú bộ phận nghiờn cứu riờng, độc lập của mỡnh dựa trờn cỏc kờnh thụng tin đại chỳng cỏc nguồn nghiờn cứu và dự bỏo khỏc để làm định hướng cho hoạt động tớn dụng, chiến lược quản lý rủi ro tớn dụng, chiến lược khỏch hàng và chiến lược đầu tư vốn tớn dụng của mỡnh.
- Thường xuyờn giỏm sỏt, quản lý theo dừi hoạt động của cỏn bộ ngõn hàng nhất là cỏn bộ tớn dụng, cỏn bộ thẩm định, hay cỏn bộ liờn quan trực tiếp đến cỏc quyết định cho vay. Việc quan này để trỏnh những rủi ro đạo đức của cỏn bộ tớn dụng dẫn đến rủi ro tớn dụng.Trỏch nhiệm theo dừi giỏm sỏt thường được phõn cấp như: Ban giỏm đốc chi nhỏnh theo dừi, giỏm sỏt cỏn bộ nhõn viờn tại chi nhỏnh, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giỏm đốc theo dừi giỏm sỏt cỏn bộ lónh đạo cỏc chi nhỏnh. Trỏch nhiệm này cú thể giao cho phũng quản
lý tớn dụng hoặc giao cho trung tõm thụng tin phũng ngừa rủi ro của ngõn hàng.
- Cho vay tiờu dựng là khoản cho vay nhằm tài trợ cho nhu cầu của người tiờu dựng, bao gồm cỏ nhõn và hộ gia đỡnh. Đõy là một nguồn tài chớnh quan trọng giỳp cỏc cỏ nhõn và hộ gia đỡnh trang trải nhu cầu về tiờu dung của mỡnh như nhà ở, nhu cầu gia đỡnh và xe cộ …. Hầu hết cỏc ngõn hàng đều đỏnh giỏ, mảng cho vay tiờu dựng trong dõn cư là một thị trường đầy tiềm năng. Nhu cầu này đó được VPBank nắm bắt và phỏt triển rất tốt. Tuy nhiờn một số lượng lớn khỏch hàng cũn bị bỏ ngỏ do quy chế cho vay cũn phức tạp trong thủ tục thẩm định tài sản thế chấp, nờn khụng đỏp ứng được nhu cầu của khỏch hàng. Trước thực trạng đú, ngày 18/8/2000, NHNN ban hành quyết định số 266/2000/QĐ (về việc cho vay khụng cú đảm bảo bằng tài sản đối với cỏc NHTM cổ phần, cụng ty tài chớnh cổ phần và ngõn hàng liờn doanh) và thụng tư hướng dẫn 06 ngày 04/04/2000. Nhờ vậy cỏc ngõn hàng đó mạnh dạn đưa ra dịch vụ cho vay tớn chấp tiờu dựng. Tuy nhiờn hỡnh thức cho vay cỏ nhõn này cũn chưa được ỏp dụng tại VPBank. Trong quỏ trỡnh thực tập và nghiờn cứu tại VPBank, tụi mạnh dạn kiến nghị ngõn hàng nờn triển khai hỡnh thức tớn dụng này bởi những lý do sau:
- Trong cỏc quan hệ tớn dụng, thiện chớ trả nợ của một khỏch hàng vốn đó là nhõn tố quyết định trong việc quan hệ tớn dụng được thực hiện. Nếu như khỏch hàng chần chừ trả nợ hoặc khụng trả nợ và từ chối đàm phỏn với ngõn hàng trong việc thanh toỏn cỏc khoản vay thỡ ngõn hàng sẽ tịch thu cỏc khoản thế chấp và bỏn nú để thanh toỏn cỏc khoản nợ. Tuy nhiờn, đõy chỉ là giải phỏp cuối cựng bởi vỡ ngõn hàng thực sự là một doanh nghiệp cho vay chứ khụng phải là nơi thanh lý cỏc tài sản thế chấp của những cỏ nhõn vay ngõn hàng gặp khú khăn trong việc trả nợ hoặc cố tỡnh khụng trả nợ. Do vậy, với dịch vụ cho vay tiờu dựng, ngõn hàng sẽ đặt tiờu chuẩn Character (tư cỏch và uy tớn của khỏch hàng) lờn hàng đầu (trong nhún 6 C) và đúng vai trũ quan trọng nhất. Như vậy cho vay tớn chấp tiờu dựng vỡ thế khụng phải là một sự phưu lưu mạo hiểm mà là một sự lựa chọn đỳng đắn, phự hợp với xu thế của thời đại.
- Ngoài ra, nhu cầu vay tiờu dựng thụng thường là những mún vay nhỏ, thời hạn vay ngắn nếu ngõn hàng kết hợp tốt giữa thu nhập/ thỏng của người vay với thời hạn cho vay và số tiền vay tối đa thỡ sẽ khụng khú khăn cho cụng tỏc quản lý rủi ro của ngõn hàng. Hơn nữa, cho vay tớn chấp tiờu dựng được ỏp dụng bước đầu đối với đối tượng khỏch hàng là cỏn bộ, cụng nhõn viờn hiện