GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NHNo&PTNT SÔNG CÔNG
3.2.3.1. Giải pháp phòng ngừa nội bảng
Điều chỉnh chênh lệch về kỳ hạn giữa TSC và TSN nhạy cảm với lãi suất
Những nghiên cứu về RRLS đã chỉ ra rằng một trong các nguyên nhân của RRLS chính là sự không cân xứng về kỳ hạn giữa TSC và TSN. Do đó chi nhánh cần quan tâm đến việc điều chỉnh kỳ hạn của nguồn vốn và tài sản. Một số biện pháp có thể sử dụng:
- Tăng các khoản nợ dài hạn bằng cách đưa ra nhiều hình thức lãi suất hấp dẫn với KH gửi tiết kiệm có kỳ hạn và các chương trình khuyến mãi như gửi tiền trúng vàng, qua đó thu hút được lượng tiền gửi dài hạn để cân đối lại kỳ hạn nguồn vốn và tài sản.
- Đối với các khoản cho vay trung và dài hạn phải xem xét phương thức hoàn trả hợp lý, tránh để tình trạng NH bị chiếm dụng vốn quá lâu, phải giảm kỳ hạn thực tế của các nguồn tín dụng trung và dài hạn.
Tuy nhiên, việc duy trì sự cân xứng về kỳ hạn các khoản mục trong BCĐTS là hết sức khó khăn và NH không thể chủ động được vì điều này phụ thuộc vào nhu cầu gửi tiền và vay tiền của các KH. Mặc dù vậy, chi nhánh NHNo&PTNT Sông Công cũng phải tuân thủ quy định về giới hạn tỷ lệ sử dụng nguồn vốn
ngắn hạn để cho vay trung dài hạn ở mức 40% theo thông tư số 15/2009/NHNN, trong đó nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay dài hạn bao gồm: Tiền gửi không kỳ hạn; có kỳ hạn dưới 12 tháng của tổ chức (kể cả của TCTD khác), cá nhân; tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn, có kỳ hạn dưới 12 tháng; nguồn vốn huy động dưới hình thức phát hành GTCG ngắn hạn,...
Áp dụng chính sách lãi suất thả nổi
Có thể thấy nếu NH duy trì sự không cân xứng về kỳ hạn TSC-TSN thì có thể tránh khỏi RRLS. Tuy nhiên trong thực tế chi nhánh NHNo&PTNT Sông Công thường duy trì kỳ hạn tài sản có dài hơn kỳ hạn TSN do chi nhánh thường sử dụng một phần nguồn vốn ngắn hạn để đầu tư trung, dài hạn. Như vậy, khi áp dụng chính sách lãi suất thả nổi, cụ thể, trong các hợp đồng cho vay sẽ có những điều khoản quy định về lãi suất biến đổi, được điều chỉnh lên hay xuống tùy theo sự biến động của lãi suất thị trường, hay lãi suất cơ bản của NH. Việc áp dụng chính sách lãi suất này trong cho vay sẽ làm tăng tính nhạy cảm đối với lãi suất của TSC của NH và làm giảm mức độ chênh lệch (GAP) giữa các TSC và TSN nhạy cảm với lãi suất, từ đó làm giảm RRLS của chi nhánh.