DV ốn chủ sở hữu Triệu đồng 106
2.6.1. Những kết quả đạt được.
Mơ hình xếp hạng tín dụng là một cơng cụ tối ưu quản lý rủi ro trong quá trình thẩm định và chấm điểm tín dụng. Vietcombank được các chuyên gia tài chính thuộc WorldBank tư vấn trong xây dựng mơ hình XHTD doanh nghiệp và cá nhân áp dụng tại các chi nhánh, do vậy, các mơ hình này tương đối phù hợp với tiêu chuẩn đang sử dụng của nhiều tổ chức tín nhiệm trên thế giới. Mơ hình XHTD của Vietcombank tuân theo các trình tự, tiêu chí rất nghiêm ngặt và chặt chẽ, bao gồm : Hệ thống các tiêu chí đánh giá và điểm trọng số; cách xác định giá trị của từng tiêu chí đánh giá; cách quy đổi giá trị sang điểm của tiêu chí đánh giá; cách XHTD khách hàng và quan điểm cấp tín dụng theo từng mức xếp hạng.
Hệ thống XHTD của Vietcombank được xây dựng theo đặc thù hoạt động tín dụng và chiến lược phát triển của riêng ngân hàng này. Với hệ thống XHTD, việc
đo lường và định dạng các rủi ro tín dụng tại Vietcombank được thực hiện thống nhất. Nhìn chung thì mơ hình chấm điểm khách hàng doanh nghiệp trong hệ thống XHTD của Vietcombank vẫn bám sát khung hướng dẫn của NHNN nhưng cĩ sự điều chỉnh dựa theo kinh nghiệp xếp hạng của các tổ chức tín nhiệm trên thế giới. Mơ hình chấm điểm chỉ tiêu phi tài chính đối với khách hàng doanh nghiệp tại các chi nhánh đã cĩ đưa vào nhĩm chỉ tiêu dự báo ảnh hưởng của thay đổi chính sách Nhà nước và dự báo tác động của cạnh tranh đến lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp, đây là điểm tiến bộ nhằm tăng cường khả năng dự báo nguy cơ gặp khĩ khăn về tài chính trong tương lai của khách hàng được xếp hạng.
Thơng qua các mơ hình này, Vietcombank tiến hành chấm điểm tín dụng đối với từng khách hàng để làm cơ sở quyết định giới hạn tín dụng. Đây là một trong những cơng cụ giúp Vietcombank nâng cao chất lượng cấp phát tín dụng của mình,
tăng cường hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng. Hệ thống XHTD của Vietcombank cũng mang lại nhiều lợi ích cho chính khách hàng. Thời gian xử lý các giao dịch sẽ
nhanh chĩng hơn thơng qua việc chấm điểm tựđộng. Các khách hàng được xếp loại tốt sẽ nhận được chính sách ưu tiên cấp tín dụng, đặc biệt đối với khách hàng cĩ lịch sử quan hệ tín dụng tốt và được xếp hạng cao cĩ thể áp dụng các ưu đãi về tín dụng bao gồm nới lỏng các điều kiện cho vay, giảm lãi suất, nới lỏng các yêu cầu về
tài sản đảm bảo. Tuy nhiên, hệ thống XHTD của Vietcombank đồng thời cũng chính là bộ lọc đối với những khách hàng cĩ mức XHTD thấp (Từ BB đối với doanh nghiệp và B đối với cá nhân xuống đến D) tuỳ theo mức độ xếp hạng rủi ro tín dụng để Vietcombank tăng dần các yêu cầu vềđiều kiện cho vay và tài sản đảm bảo, thậm chí là cĩ thể áp dụng các biện pháp để tập trung thu hồi nợ.
Ngồi chức năng xếp hạng và phân loại nợ, hệ thống XHTD cịn cĩ chức năng hỗ trợ ra quyết định cho vay, cho phép trích lập dự phịng trực tiếp. Sau khi
được NHNN phê duyệt, Vietcombank sẽ chính thức áp dụng trích lập dự phịng rủi ro theo Điều 7 của Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro tín dụng đáp ứng được các yêu cầu ngày càng cao về quản trị rủi ro đối với NHTM.