II. Một số giải pháp nhằm ngăn ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng Đầ uT
1. Kinh nghiệm phịng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại một số nớc trên thế giới
trên thế giới
ở Canada, để giúp các Ngân hàng, các nhà đầu t cĩ đợc những thơng tin tin cậy và cần thiết, ngời ta đã thành lập các cơng ty chuyên kinh doanh thơng tin tín dụng. Một trong các cơng ty hàng đầu về thơng tin tín dụng đĩ là “services finances Ben” cơng ty Ben thu nhập thơng tin tín dụng để cung cấp cho các Ngân hàng thơng mại theo cách sau.
Trớc hết, cần tra cứu những thơng tin đã cĩ đợc cập nhập và lu trữ một cách khoa học. Bớc tiệp theo, thu nhập qua các việc nghiên cứu và tài liệu, tin tức của các cơ quan và các tổ chức dịch vụ của Nhà nớc nhu cơ quan thống kê, tài chính, thuế...đồng thời cũng phải quan tâm đến thơng tin bên ngồi nh báo chí, các nhà cung cấp, khách hàng...
Cơng ty Ben cũng thu thập thơng tin từ việc điều tra tại chỗ các nhân viên điều tra thơng tin tín dụng phải là ngời chuyên nghiệp, cĩ kinh nghiệm, khi đã tiếp xúc phải sử dụng các phơng pháp để phỏng vấn ban điều hành doanh nghiệp. Điều quan trọng là sau cuộc tiếp xúc, nhân viên thơng tin tín dụng phải cĩ khả năng nhận xét.
Cuối cùng, Cơng ty Ben sẽ phân tích tổng hợp các thơng tin đã cĩ và tiến hành “phân tích rủi ro tín dụng” cung cấp cho các Ngân hàng.
1.2. Kinh nghiệm Ngân hàng Dresner(Đức)
Dresner là một trong các Ngân hàng thơng mại hàng đầu của Cộng hồ Liên bang Đức. Khi thực hiện cấp các khoản tín dụng cho các cơng ty, Ngân hàng đã sử dụng một hệ thống đánh giá cho điểm khách hàng đã đợc vi tính hố. Việc cho điểm khách hàng đợc củng cố thêm bằng việc cho điểm theo ngành kinh tế: Khi cĩ một hiện tợng kinh té bất lợi ở một ngành nào đĩ, thì hệ thống sẽ tự động hạ điểm của tất cả các khách hàng là các cơng ty đang hoạt động trong ngành kinh tế đĩ. Đối với các khách hàng là ngời nớc ngồi, để hỗ trợ cho hệ thống đánh giá điểm nĩi trên, Ngân hàng cịn sử dụng việc cho điểm cĩ tính đến đặc trng của mỗi nớc cụ thể. Việc đánh giá rủi ro theo nớc dựa trên cơ sở hệ thống đánh giá cho điểm theo nĩ trong những năm qua đã đem lại hiệu quả rất cao.
Để giải quyết Nợ quá hạn, Mỹ đã thành lập các cơng ty quản lý tài sản (asset arangement company – AMC) cơng ty này cĩ nhiệm vụ mua lại số nợ khĩ địi của các ngân hàng thơng mại. AMC phát hành trái phiếu do Chính phủ (bộ tài chính) đa ra bảo lãnh và các ngân hàng sẽ mua lại tồn bộ số trái phiếu này. AMC dùng số tiền thu đợc từ việc phát hành trái phiếu đĩ để mua lại tồn bộ số nợ của các ngân hàng (thờng là theo một tỷ lệ chiết khấu nhất định). Sau đĩ, AMC sẽ dùng mọi cách để tối đa hố khả năng thu hồi nợ thơng qua các biện pháp khác nhau nh sử dụng tài sản thế chấp để gĩp vốn liên doanh, liên kết, cho thuê, chuyển nợ thành cổ phần...Nh vậy, thực chất của quá trình trên là Ngân hàng đổi nợ của mình để lấy trái phiếu do AMC phát hành và thu tiền khi trái phiếu đến hạn.
Mơ hình này tỏ ra rất thành cơng ở Mỹ đã đợc Trung Quốc thử nghiệm và các Ngân hàng thơng mại Việt Nam cũng đang tham khảo mơ hình hoạt động của AMC để áp dụng vồ các cơng ty quản lý tài sản của Việt Nam.
1.4. Kinh nghiệm giải quyết Nợ quá hạn của Nhật Bản
Cĩ thể nĩi kể từ sau cuộc khủng khoảng 1998 đến này, hệ thống ngân hàng Nhật Bản luơn đứng trớc nguy cơ rơi vào một cuộc khủng hoảng mới. Cho tới đầu năm 2002, số Nợ quá hạn trên tổng d nợ tín dụng đã lên tới 70% (237.000 tỷ yên). Chính phủ Nhật Bản đã giải quyết số Nợ quá hạn này thơng qua cơng ty thu và xử lý nợ (Resolution and Collection Company – RCC) đợc thành lập vào năm 1999. RCC cĩ nhiệm vụ là mua lại các khoản nợ từ những ngân hàng cĩ các khoản nợ khĩ địi. Mặc dù cho đến này, RCC đã chi khoản 1 ngàn tỷ yên nhng vấn đề là các Ngân hàng khơng muốn bán nợ cho RCC vì lý do mức giá mà RCC nĩi là giá thị trờng trả cho các Ngân hàng khi mua nợ chỉ bằng 5% giá trị nợ. Vì thế giải pháp của Chính phủ Nhật là:
- Trong vịng 2 năm, các Ngân hàng phải phân loại những ngời đi vay trong tình trạng phá sản. Các khoản nợ quá hạn mới phải giảm đi trong vịng 3 năm kể từ ngày ngân hàng phân loại những cơng ty này. RCC tham gia mua lại các khoản nợ khĩ địi và bất động sản thế chấp. RCC sẽ mua lại nợ quá hạn với giá linh hoạt hơn.
- Ban tài chính sẽ tăng cờng cơng tác kiểm tra ở các Ngân hàng lớn với những đợt kiểm tra đặc biệt vào các con nợ cĩ đánh giá tín dụng và cổ phiếu thay đổi. Cùng với kiểm tốn, ban tài chính hy vọng sẽ đảm bảo đợc tính chính xác, kịp thời phân loại các con nợ.