2. Xây dựng và phân tích mô hình: 1 Cơ sở lý thuyết:
0.001888 Schwarz criterion 5.059222 Log likelihood46.06832 Durbin-Watson stat 2.21
Nhìn vào mô hình ta thấy, khi thêm go trễ hai thời kỳ thì chỉ có hệ số của biến lao động là có ý nghĩa. Hệ số của biến GO trễ một thời kỳ cũng như trễ hai thời kỳ đều không có ý nghĩa => đây không phải là mô hình tốt.
Để cải tiến mô hình ta lần lượt đưa thêm biến GO trễ 3,4,5 thời kỳ vào mô hình. Kết quả ta thu được là cả ba mô hình với biến GO trễ 3, 4, 5 thời kỳ đều làm các hệ số của nguồn vốn và lao động cho công nghiệp mất ý nghĩa nên các mô hình có biến GO trễ các thời kỳ đều chưa phải là mô hình tốt.
Xét mô hình trong đó giá trị sản xuất công nghiệp phụ thuộc vào nguồn vốn, lao động, giá trị xuất khẩu, giá trị công nghiệp và giá trị xuất khẩu trễ một thời kỳ. Mô hình có dạng :
Log(GO) = C(1) + C(2)*log(NV) + C(3)*log(LD) +C(4)*log(XK) + C(5)*log(GO(-1)) + C(6)*log(XK(-1))
Mô hình có được sau khi ước lượng là: Dependent Variable: LOG(GO) Method: Least Squares
Date: 04/08/02 Time: 16:14 Sample(adjusted): 1991 2006
Included observations: 16 after adjusting endpoints
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. LOG(NV) 0.008420 0.079445 0.105991 0.9177 LOG(LD) 0.112312 0.119868 0.936965 0.3709 LOG(XK) 0.064395 0.097889 0.657839 0.5255 LOG(GO(-1)) 0.922543 0.129849 7.104720 0.0000 LOG(XK(-1)) -0.052537 0.034490 -1.523259 0.1587 C -0.364701 1.224518 -0.297832 0.7719 R-squared 0.999504 Mean dependent
var
18.92520Adjusted R- Adjusted R-
squared 0.999256 S.D. dependent var 0.647049 S.E. of regression 0.017653 Akaike info criterion -4.955859 Sum squared
resid 0.003116 Schwarz criterion -4.666138 Log likelihood 45.64687 F-statistic 4028.630 Durbin-Watson
stat 2.401715 Prob(F-statistic) 0.000000
Mô hình trên chỉ có hệ số của GO trễ một thời kỳ là khác không có ý nghĩa. Còn các hệ số của các biến khác tương ứng đều bằng không.
Ta xem xét mô hình khác trong đó GO là biến phụ thuộc; còn NV, LD, XK, XK(-1) (biến xuất khẩu trễ một thời kỳ): là các biến độc lập.
Mô hình có dạng:
Log(GO) = C(1) + C(2)*log(NV) + C(3)*log(LD) + C(4)*log(XK) + C(5)*log(XK(-1))
Mô hình sau khi ước lượng là: Dependent Variable: LOG(GO) Method: Least Squares
Date: 04/07/02 Time: 22:14 Sample(adjusted): 1991 2006
Included observations: 16 after adjusting endpoints
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. LOG(NV) -0.281408 0.159846 -1.760491 0.1061 LOG(LD) 0.893636 0.111825 7.991383 0.0000 LOG(XK) 0.559661 0.161141 3.473123 0.0052 LOG(XK(-1)) 0.037233 0.075249 0.494804 0.6305 C 5.626615 2.081844 2.702707 0.0206 R-squared 0.996999 Mean dependent
var
18.92520Adjusted R- Adjusted R-
squared