II- Đặc điểm vận dụng các phơng pháp phân tích thống kê rủi ro hoạt
5.Phơng pháp hồi quy tơng quan
Là phơng pháp thờng xuyên đợc sử dụng để nghiên cứu mối liên hệ tơng quan giữa các tiêu thức nguyên nhân và tiêu thức kết quả.
Bao gồm các bớc:
B1: Xác định tiêu thức nguyên nhân, tiêu thức kết quả B2: Tính toán các hệ số hồi quy để viết mô hình
B3: Tính hệ số tơng quan để đánh giá trình độ chặt chẽ của mối liên hệ.
B4: Kiềm định các hệ số hồi quy xem mô hình đa ra đã phù hợp hay cha.
Nh chúng ta đã biết rủi ro tín dụng mà cụ thể là NQH chịu ảnh hởng của rất nhiều nhân tố: Lãi suất, qui mô khoản vay, chính sách của ngân hàng, chu kỳ kinh doanh của khách hàng và nhiều nhân tố khác. Trong khi đánh giá rủi ro tín dụng nhiệm vụ của hồi quy tơng quan là tìm ra những lý do dẫn đến kết quả đó, từ đó đa ra giải pháp điều chỉnh đúng đắn. Cụ thể khi nghiên cứu rủi ro tín dụng của ngân hàng, ta có thể áp dụng mối liên hệ giữa một số tiêu thức số lợng là: độ lớn khoản vay, thời gian vay và lãi suất của khoản vay,...thông qua hàm hồi quy, hệ số tơng quan, tỷ số tơng quan. Để từ đó xác định đâu là nhân tố chính ảnh hởng mạnh nhất tới NQH và đa ra giải pháp trực tiếp về nhân tố đó.
6.Phơng pháp biểu đồ Pareto và qui tắc 80-20 u tiên quản lý chất lợng:
* Biểu đồ Pareto là một phơng pháp phân tích thống kê phân tích bằng trực quan biểu diễn nguyên nhân gây nên rủi ro tín dụng mà cụ thể là NQH. Trên cơ sở phân loại nguyên nhân xác định tỷ trọng mức độ NQH từng nguyên nhân để u tiên tập trung giải pháp giải quyết các nguyên nhân.
* Để vẽ biểu đồ Pareto chúng ta phải làm các bớc nh sau: + Chia trục hoành thành các nguyên nhân.
+ Chia trục tụng thành các nhóm kết quả ( tính ra %) với tổng là 100%. + Vẽ biểu đồ bằng đờng gấp khúc hoặc đờng cong.
• Qui tắc 80-20: Nếu trong các nguyên nhân gây nên kết quả , nếu ta thấy rằng chỉ hai nguyên nhân mà gây nên tới 80% kết quả thì ta sẽ u tiên giải quyết hai nguyên nhân đó
chơng iii:
vận dụng các phơng pháp thống kê
phân tích thực trạng rủi ro tín dụng tại sgd1