Một sự mở rộng tự nhiên của phân tích độ nhạy và phân tích tình huống
Đồng thời cĩ tính tới các phân phối xác suất khác nhau và các miền giá trị tiềm năng khác nhau đối với các biến chính của dự án.
Cho phép cĩ tương quan (cùng biến thiên) giữa các biến
Tạo ra một phân phối xác suất cho các kết quả của dự án (các ngân lưu, NPV) thay vì chỉ ước tính một giá trị đơn lẻ.
Phân phối xác suất của các kết quả dự án cĩ thể hỗ trợ các nhà ra quyết định trong việc lập ra các lựa chọn, nhưng cĩ thể cĩ các vấn đề về giải thích và sử dụng.
Qui trình lập bài tốn mơ phỏng:
1. Mơ hình tốn học : bảng tính thẩm định dự án 2. Xác định các biến nhạy cảm và khơng chắc chắn 3. Xác định tính khơng chắc chắn
- Xác định miền các lựa chọn (tối thiểu và tối đa)
- Định phân phối xác suất, các phân phối xác suất thơng thường nhất là: Phân phối xác xuất chuẩn, phân phối xác suất tam giác, phân phối xác suất đều, phân phối xác suất bậc thang
4. Xác định và định nghĩa các biến cĩ tương quan - Tương quan đồng biến hoặc nghịch biến - Độ mạnh của tương quan
5. Mơ hình mơ phỏng: làm một chuỗi phân tích cho nhiều tổ hợp giá trị tham số khác nhau
6. Phân tích các kết quả - Các trị thống kê
- Các phân phối xác suất
Trong suốt phần này trình bày phương pháp phân tích rủi ro bằng mơ phỏng trên một yếu tố rủi ro là “giá sản phẩm” theo 4 mơ hình:
Bổ sung thư viện hàm cho Excel
6. Cài đặt phần mềm Crystal Ball vào máy 7. Vào thực đơn Tools
8. Chọn Add-Ins
9. Chọn Crystal Ball