I. ứng dụng dự đoán giá cổ phiểu của tập đoàn Microsoft
Khai thác và đánh giá mô hình
Bắt đầu Deloy and process model với mô hình đã xây dựng ở trên. Sau khi process , kết quả là một Decision tree và một chart (Hình 4.8 & 4.9)
Hình 4.8: Cây tự hồi quy
ở node lá có nhãn Low-1 >= 49.218, luật đến node này đợc chỉ ra ở phần dới của Dialog Mining Legend: giá cổ phiếu lúc đóng cửa hai ngày trớc đó lớn hơn hoặc bằng 49,218 và nhỏ hơn 72,336, thì giá cổ phiếu lúc đóng cửa của ngày tiếp theo có thể đợc dự đoán sử dụng công thức hồi quy sau:
Close = 0.361 -0.015 * Close(-2) + 0.640 * Close(-1) -0.028 * Open(-2) + 0.137 * Close(-3) -0.036 * High(-2) + 0.348 * Low(-1) -0.023 * High(-3) + 0.307 * Open(-3) -0.259 * Open(-1) -0.354 * Low(-3) + 0.289 * High(-1) -0.017 * Low(-2).
Histogram biểu diễn hệ số tơng quan, nếu vệt xanh ở bên phải có nghĩa là biến hồi quy đó và biến dự đoán đợc tơng quan với hệ số dơng, ng- ợc lại nếu vệt xanh ở bên trái có nghĩa là tác nhân hồi quy đó và biến dự đoán tơng quan với hệ số âm.
Hình 4.9 hiển thị Chart tab của Time Series viewer. Có một đờng thẳng đứng trong hình, ở phía bên trái của đờng này biểu diễn giá trị các serie trớc đó (trớc ngày 13/02/2009) và ở phía bên phải biểu diễn các dự đoán trong tơng lai (sau ngày 13/02/2009). Giá trị dự đoán đợc chỉ ra bằng đờng nét đứt.
Hình 4.9: Biểu đồ thể hiện giá cổ phiếu thực tế và dự đoán
Bạn có thể sử dụng combo Prediction Step để xác định số bớc dự đoán trong tơng lai đợc hiển thị trong biểu đồ.
Để đảm bảo độ tin cậy của mô hình dự đoán chúng ta có thể kiểm tra bằng cách sử dụng dự đoán trong quá khứ (dùng mô hình dự đoán giá cổ phiếu trớc ngày 13/02/2009 sau đó so sánh với giá cổ phiếu trong CSDL).
Chú ý: Thời điểm dự đoán trong lịch sử bị giới hạn bởi tham số
HISTORICAL_MODEL_COUNT và HISTORICAL_MODEL_GAP, để dự đoán thì khoảng thời gian phải nhỏ hơn kết quả của công thức:
HISTORICAL_MODEL_COUNT*HISTORICAL_MODEL_GAP
Trong ứng dụng này tôi đặt các tham số với giá trị nh sau:
HISTORICAL_MODEL_COUNT=3
HISTORICAL_MODEL_GAP=5 (Hình 4.10)
Hình 4.10: Giá trị của các tham số của thuật toán trong mô hình
Nh vây, chúng ta có thể dự đoán giá cổ phiếu của MSFT khi sàn giao dịch đóng cửa 15 ngày trớc đó. Để quan sát kết quả dự đoán trong quá khứ chúng ta check vào check box Show historic predictions, khi đó đờng nét đứt bên trái đờng thẳng đứng biểu diễn dự đoán giá trị trong quá khứ (Hình 4.11).
Ngoài ra cũng có thể xem độ lệch của dự đoán trong tab Charts bằng cách check vào check box Show Deviation, trong tơng lai càng xa thì độ lệch của dự đoán càn lớn.
Hình 4.11: Dự đoán trong lịch sử
Ta thấy, giá trị dự đoán vào ngày 09/02/2009 là 19,62 với độ lệch
53. . 0
± , ta thấy kế quả dự đoán của mô hình là khá chính xác (vì giá cổ phiếu trong thực tế là 19,44).