Với những thành tựu mà ngành ngõn hàng núi riờng và nền kinh tế Việt Nam núi chung đó đạt được trong năm 2007. Kinh nghiệm quản lý vĩ mụ của Chớnh phủ và NHNN trong việc phối hài hũa giữa chớnh sỏch tài chớnh và CSTT để điều tiết vĩ mụ nền kinh tế. Sự tăng trưởng khụng bền vững của thị trường chứng khúan, thị trường bất động sản trong năm 2007. Cựng với tớnh non trẻ trong cụng tỏc quản trị điều hành, quản trị hoạt động kinh doanh của cỏc NHTM Việt Nam và xu thế cạnh tranh mới của ngành ngõn hàng do hội nhập mang lại sẽđẩy cỏc NHTM Việt Nam đứng trước những khú khăn và thỏch thức. Cú thể núi, cỏc TCTD Việt Nam đang phải đối mặt với những rủi ro trọng yếu là rủi ro tớn dụng, rủi ro thanh khoản, rủi ro hoạt động, rủi ro tỷ giỏ, rủi ro chiến lược… và những thỏch thức khụng nhỏ về sự cạnh tranh giữa cỏc TCTD trong và ngũai nước. Những thỏch thức mà hội nhập sẽ mang lại là:
- Trong năm 2007, tài sản cú, tớn dụng và huy động vốn của cỏc TCTD đạt tốc độ tăng trưởng rất cao. Cụ thể, cú trờn 50 TCTD cú tốc độ tăng trưởng tớn dụng trờn 50% và 30 TCTD khỏc cú tốc độ tăng trưởng dư nợ trờn 100%. Sự tăng trưởng tớn dụng quỏ nhanh của cỏc TCTD hàm chứa dấu hiệu rủi ro do sự nới lỏng trong kiểm soỏt tớn dụng. Sự tăng trưởng tớn dụng của cỏc TCTD trong năm qua được tiếp sức từ sự dư thừa của nguồn vốn của cỏc TCTD. Phần lớn dư nợ của cỏc TCTD trong năm qua được đầu tư vào bất động sản và chứng khúan, hai lĩnh vực trờn được đỏnh giỏ là cú tốc độ tăng trưởng quỏ núng “bong búng”. Nờn tốc độ tăng trưởng tớn dụng ngọan mục trong năm qua của cỏc TCTD đó trở thành thỏch thức đối với cỏc TCTD trong cụng tỏc quản trị rủi ro và cơ quan thanh tra, giỏm sỏt ngõn hàng trong năm 2008.
- Một số NHTM đang cú chiến lược đang dạng húa hoạt động và phỏt triển thành tập đoàn tài chớnh đa năng, đa lĩnh vực trong khi đú hệ thống chớnh sỏch, phỏp luật quản lý, giỏm sỏt đối với cỏc tập đoàn tài chớnh cũn chưa đầy đủ và sự hạn chế về năng lực quản trị của cỏc NHTM trong việc nhận diện, đỏnh giỏ và kiểm soỏt toàn diện cỏc rủi ro phỏt sinh từ sựđa dạng húa hoạt động. Theo đỏnh giỏ của cỏc chuyờn gia quốc tế, trỡnh độ quản trị của cỏc NHTM Việt Nam cũn quỏ sơ khai, cỏc chuẩn mực quốc tế về quản trị rủi ro chưa đựợc ỏp dụng. Nhiều ngõn hàng chưa coi trọng đỳng mức việc quản trị vốn theo mức độ rủi ro, tỷ lệ an toàn vốn tớnh toỏn và duy trỡ chủ yếu để đỏp ứng theo quy định của NHNN; quản trị rủi ro thị trường và rủi ro hoạt động cũn yếu; hệ thống cụng nghệ, hệ thống thụng tin bỏo cỏo nội bộ cũn nhiều hạn chế so với cỏc yờu cầu của quản trị rủi ro; hệ thống kiểm soỏt, kiểm toỏn nội bộ chưa hoạt động hữu hiệu.
- Dưới tỏc động của tự do húa tài chớnh, cỏc thị trường tài chớnh trong nước cú xu hướng ngày càng liờn thụng. Năm 2007 đó kộp lại với những biến động chưa từng cú thị trường chứng khúan Việt Nam, chỉ số VN-Index đó tăng trờn 1170 điểm, thế rồi trong sỏu thỏng đầu năm 2008 đó tụt dốc khụng phanh, và VN-Index đó xuống dưới 400 điểm. Bờn cạnh đú, nguồn vốn tại cỏc TCTD trong sỏu thỏng đầu năm 2008 đó trỏi ngược hoàn toàn với năm 2007, một năm
suất huy động để huy động vốn nhằm bự đắp sự thiếu hụt thanh khỏan. Trong khi đú, lói suất liờn ngõn hàng đó tăng trờn 20%/năm. Dấu hiệu này cho thấy cụng tỏc quản trị thanh khỏan của cỏc TCTD đang là vấn đề quan trọng và rủi ro lói suất là tương đối lớn.
- Cạnh tranh trong lĩnh vực ngõn hàng gia tăng và cú xu hướng tăng mạnh hơn trong năm 2008 và những năm tiếp theo do cú nhiều TCTD mới của Việt Nam và TCTD nước ngũai gia nhập thị trường. Trong khi đú, cỏc TCTD hiện nay chưa xỏc định được cho mỡnh chiến lược cạnh tranh, chiến lược kinh doanh và phõn đọan thị trường phự hợp trong khi đú mạng lưới chi nhỏnh của cỏc TCTD tiếp tục được mở rộng như một phương thức cơ bản chiếm lĩnh thị trường, duy trỡ và mở rộng thị phần cựng với thiếu hụt về nguồn nhõn lực cú chất lượng cao hạn chế về năng lực quản trị, điều hành, cụng nghệ gúp phần làm tăng chi phớ, rủi ro chiến lược và rủi ro hoạt động cho cỏc TCTD.