chứng khoán.
Redemption : Giá trị (số tiền) nhận được của
chứng khoán khi đáo hạn.
Basis : Là cơ sở dùng để đếm ngày (nếu bỏ qua,
11.YIELDMAT
Tính tỷ lệ lợi nhuận hằng năm của một chứng khoán trả lãi vào ngày đáo hạn.
Cú pháp: = YIELDMAT(settlement, maturity,
issue, rate, pr, basis)
Settlement : Ngày kết toán chứng khoán, là một
ngày sau ngày phát hành chứng khoán, khi chứng khoán được giao dịch với người mua.
12.DURATION
Tính thời hạn hiệu lực Macauley dựa trên đồng mệnh giá $100 (USD) của một chứng khoán.
Thời hạn hiệu lực là trung bình trọng giá trị hiện tại của dòng luân chuyển tiền mặt và được dùng làm thước đo về sự phản hồi làm thay đổi lợi
nhuận của giá trị một chứng khoán
Cú pháp: = DURATION(settlement, maturity,
Maturity : Ngày đáo hạn chứng khoán, là ngày
chứng khoán hết hiệu lực.
Issue : Ngày phát hành chứng khoán.
Rate : Lãi suất của chứng khoán vào ngày phát
hành.
Pr : Giá trị dựa trên đồng mệnh giá $100 của
chứng khoán.
Basis : Là cơ sở dùng để đếm ngày (nếu bỏ qua,
Cú pháp: = DURATION(settlement, maturity,
coupon, yld, frequency, basis)
Settlement : Ngày kết toán chứng khoán, là một
ngày sau ngày phát hành chứng khoán, khi chứng khoán được giao dịch với người mua.
Maturity : Ngày đáo hạn chứng khoán, là ngày
chứng khoán hết hiệu lực.
Yld : Lợi nhuận hằng năm của chứng khoán.
Frequency : Số lần trả lãi hằng năm. Nếu trả mỗi (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
năm một lần: frequency = 1; trả mỗi năm hai lần:
frequency = 2; trả mỗi năm bốn lần: frequency = 4.
Basis : Là cơ sở dùng để đếm ngày (nếu bỏ qua,
Tính thời hạn hiệu lực của một trái phiếu có ngày kết toán là 01/01/2008, ngày đáo hạn là
01/01/2016, biết lãi suất hằng năm là 8%, lợi
nhuận hằng năm là 9%, trả lãi 6 tháng một lần, với cơ sở để tính ngày là bình thường (theo thực tế
ngày tháng năm)
= DURATION(DATE(2008,1,1),
13.TBILLEQ
Tính phần trăm lợi nhuận tương ứng với trái phiếu cho trái phiếu kho bạc.
Cú pháp: = TBILLEQ(settlement, maturity,
discount)
Settlement : Ngày kết toán chứng khoán, là một
ngày sau ngày phát hành chứng khoán, khi chứng khoán được giao dịch với người mua.
Maturity : Ngày đáo hạn chứng khoán, là ngày
chứng khoán hết hiệu lực.
Discount: Tỷ lệ chiết khấu của chứng khoán (xem
hàm DISC)
Tính phần trăm lợi nhuận tương ứng với trái phiếu cho một trái phiếu kho bạc có ngày kết toán là
31/3/2008, ngày đáo hạn là 1/6/2008, và có tỷ lệ chiết khấu là 9.14% ?
= TBILLEQ(DATE(2008,3,31), DATE(2008,6,1), 9.14%) = 0.094151 (= 9.42%)