VII. Tự tương quan.
7.2 Kiểm định Breusch-Goldfrey (Kiểm định B-G)
Khảo sát mô hình: Yt =β1 + β2Xt +β3Xl +Ui
Ut = ρ1Ut-1 + ρ2Ut-2 + . . . +ρpUt-p +ϵt.
Giả thiết:
H0 = ρ1 = ρ2 =. . . = ρp =0. (không có tự tương quan). H1 : ρ12 +ρ22 +. . . +ρp2 # 0 (có tự tương quan)
Ta có bảng kết quả hồi quy tự tương quan bậc 1 sau: Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 6.101057 Probability 0.015275
Obs*R-squared 5.975508 Probability 0.014506
Test Equation:
Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 11/09/13 Time: 21:19
Presample missing value lagged residuals set to zero.
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -14.01056 73.62120 -0.190306 0.8495
THUNHAP 0.005935 0.039332 0.150909 0.8804
LAMTHEM 0.011611 0.058090 0.199876 0.8420
RESID(-1) 0.246329 0.099727 2.470032 0.0153
R-squared 0.059755 Mean dependent var -6.54E-14
Adjusted R-squared 0.030372 S.D. dependent var 187.7126 S.E. of regression 184.8399 Akaike info criterion 13.31604 Sum squared resid 3279917. Schwarz criterion 13.42024
Log likelihood -661.8018 F-statistic 2.033686
Durbin-Watson stat 2.049878 Prob(F-statistic) 0.114290 Theo bảng kết quả hồi quy trên, nR2=5,975508 có xác suất p-value là 0,014506 nhỏ hơn 0,05 nên ta bác bỏ giả thiết H0, nghĩa là có tồn tại tự tương quan bậc 1.
Kiểm định tự tương quan bậc 2, ta có bảng hồi quy sau:
F-statistic 3.674990 Probability 0.029020
Obs*R-squared 7.181223 Probability 0.027581
Test Equation:
Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 11/09/13 Time: 21:43
Presample missing value lagged residuals set to zero.
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -22.42324 73.92056 -0.303342 0.7623
THUNHAP 0.008320 0.039342 0.211468 0.8330
LAMTHEM 0.025000 0.059258 0.421882 0.6741
RESID(-1) 0.220052 0.102376 2.149444 0.0341
RESID(-2) 0.116028 0.104447 1.110878 0.2694
R-squared 0.071812 Mean dependent var -6.54E-14
Adjusted R-squared 0.032731 S.D. dependent var 187.7126 S.E. of regression 184.6150 Akaike info criterion 13.32313
Sum squared resid 3237857. Schwarz criterion 13.45339
Log likelihood -661.1565 F-statistic 1.837495
Durbin-Watson stat 2.023073 Prob(F-statistic) 0.128011 Theo kết quả của bảng trên ta có nR2 = 14,10529 có xác xuất p-value là 0,000865 rất nhỏ nên ta bác bỏ giả thiết H0, nghĩa là có tồn tại tự tương quan bậc 2.