Tỷ giá ngoại hối bị ảnh hƣởng bởi một số các yếu tố nhƣ các sự kiện kinh tế hoặc chính trị, hay tâm lý của nhà đầu tƣ. Chính các điều này làm cho thị trƣờng giao dịch khơng ổn định và phức tạp. Nhà đầu tƣ tham gia vào thị trƣởng ngoại hối luơn tìm mọi cách để giải thích cho sự biến động của tỷ giá, và họ hi vọng việc dự báo của mình là chính xác. Dự báo chính xác tỷ giá và đúng thời điểm cho ra lợi nhuận tối đa. Tuy nhiên nếu giao dịch dựa trên việc tính tốn sai dẫn đến nguy cơ mất là rất lớn,
Bài tốn giao dịch trên thị trƣờng ngoại hối là bài tốn dự báo xu hƣớng theo ngày của tỷ giá quy đổi của các cặp tiền tệ theo chuỗi thời gian biến động phức tạp.
Đầu vào của bài tốn là lịch sử tỷ giá trao đổi của các cặp tiền tệ, số liệu về các sự kiện kinh tế đã xảy ra…. Đầu ra của bài tốn chính là xu hƣớng tăng hay giảm của các cặp tiền tệ cần xét. Một số lƣợng lớn các thuộc tính từ dữ liệu chuỗi thời gian đƣợc sinh ra từ lịch sử tỷ giá các cặp tiền tệ nhằm mục đích chọn ra các tập dữ liệu phù hợp cho bài tốn phân lớp.
Bài tốn giao dịch ngoại hối đƣợc chuyển về bài tốn phân lớp nhị phân là dự đốn xu hƣớng tăng hay giảm để hỗ trợ đƣa ra các quyết định giao dịch (hoạt động mua, bán, chốt lời, dừng lỗ…). Các mơ hình học máy cĩ thể đƣợc sử dụng vào việc dự đốn xu hƣớng tỷ giá của các cặp tiền tệ.
26
CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT MƠ HÌNH KHAI PHÁ DỮ LIỆU TRONG BÀI TỐN GIAO DỊCH TỶ GIÁ