- Duy trì một quá trình quản lý, đo lường và theo dõi tín dụng phù hợp (10 nguyên tắc): Các ngân hàng cần cĩ hệ thống quản lý một cách cập nhật đối với các
CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
2.2.1 HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG
Trong giai đoan 2001-2007, dư nợ tín dụng tăng trưởng trung bình khoảng 30%/năm. Diễn biến tăng trưởng dư nợ cho vay qua các thời kỳ cĩ một số đặc điểm như sau:
Giai đoạn 2001-2003 dư nợ tín dụng tăng trưởng nhanh trung bình 50%/năm đặc biệt là năm 2002 khi cĩ chủ trương bứt phá tín dụng. Dư nợ cho vay tăng trưởng nhanh nhưng chất lượng tín dụng vẫn được NH TMCP NT quan tâm hàng đầu, tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu được khống chế trong mức cho phép của NHNN và luơn cĩ tỷ lệ thấp nhất so với các ngân hàng thương mại khác trong cả nước.
Giai đoạn 2004-2006: do tập trung nguồn lực và thời gian cho việc triển khai áp dụng chuẩn mực quốc tế trong lĩnh vực quản trị rủi ro, nên NH TMCP NT thực hiện chủ trương tăng trưởng tín dụng thận trọng hơn. Các chính sách trong giai đoạn này bao gồm:
- Áp dụng quy trình tín dụng mới theo tiêu chuẩn quốc tế : tách bạch hoạt động quan hệ khách hàng, quản lý rủi ro và xử lý tác nghiệp.
- Mở rộng cho vay với các nhĩm khách hàng mà hoạt động kinh doanh cĩ độ an tồn cao; hạn chế cho vay đối với nhĩm khách hàng hoạt động kinh doanh thiếu ổn định, cĩ độ rủi ro lớn và kém hiệu quả.
- Tận dụng cơ hội phát triển tín dụng tại các khu vực cĩ mơi trường kinh tế thuận lợi; áp dụng chính sách cho vay thận trong tại các khu vực kinh tế chưa phát triển đồng đều, ổn định.
- Mở rộng cho vay đối với các ngành kinh tế mũi nhọn, mặt hàng cĩ thị trường tiêu thụ ổn định; cho vay thận trọng đối với mặt hàng cĩ nhiều biến động về thị trường, giá cả.
Sau khi hồn thiện việc cơ cầu lại tổ chức quản trị rủi ro theo định hướng trên, hoạt động tín dụng của NH TMCP NT tăng trưởng mạnh trong năm 2007 với tốc độ tăng trưởng là 44% so với năm trước.
Năm 2008, thực hiện chỉ đạo của NHNN, NH TMCP NT đã áp dụng các biện pháp kiểm sốt nhằm hạn chế sự tăng trưởng nĩng trong hoạt động tín dụng. Do vậy dư nợ tín dụng trong 09th đầu năm 2008 cĩ dấu hiệu tăng trưởng chậm lại. Đến 30/09/2008 tổng dư nợ cho vay của NH TMCP NT đạt 108.196 tỷ quy VND tăng 12,8% so với năm 2007 và chiếm 9,2% thị phần tín dụng cả nước.
Bảng 2.2: Số liệu dư nợ tín dụng từ 2004 đến nay (ĐVT: Tỷ VND)
Chỉ tiêu 2004 2005 2006 2007 09th2008 Theo thời hạn - ngắn hạn - trung dài hạn 51.773 29.516 22.257 61.044 35.791 25.253 67.743 39.359 28.384 95.908 50.538 45.370 108.196 58.362 49.870 Theo loại tiền vay
- VND - USD - USD 51.773 24.547 27.226 61.044 28.846 31.198 67.743 33.822 33.921 95.908 46.776 49.132 108.196 59.196 49.196 Tổng dư nợ tín dụng 51.773 61.044 67.743 95.908 108.196 Tốc độ tăng trưởng (%) 28,11% 17,91% 10,98% 43,52% 12,81%
Nguồn: - Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh 09th năm 2008 - Báo cáo thường niên 2004-2007 của NH TMCP NT.
Xét về cơ cấu tín dụng, một số đặc điểm chính như sau:
- Theo kỳ hạn: cơ cấu tín dụng theo kỳ hạn trong giai đoạn 2004 – 2006, tín
dụng trung dài hạn chiếm tỷ lệ 42-43% tổng dư nợ. Năm 2007, dư nợ trung dài hạn tăng mạnh (54,5% so với năm trước) nhờ sự nỗ lực của NH TMCP NT trong việc tìm kiếm các dự án, khách hàng mới, mặt khác do việc giải ngân các dự án lớn trong năm 2007, trong đĩ cĩ những dự án đã ký HĐTD những năm trước đĩ. Tỷ trong dư nợ trung dài hạn đến cuối tháng 9 năm 2008 là 47%. Như vậy, cơ cấu dư nợ giữa cho vay ngắn hạn và trong dài hạn là khá ổn định và cân bằng phù hợp với tính chất của các nguồn vốn huy động.
- Theo loại tiền vay: Số liệu trên cho thấy tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay
VND và ngoại tệ là tương đối đồng đều, đến 30/09/2008 cơ cấu dư nợ VND/USD tương ứng là 55%/45%.
- Theo nhĩm khách hàng: trong những năm trước đây, định hướng của NH
TMCP NT tập trung vào các doanh nghiệp, ít chú trọng đến khối tư nhân cá thể, dư nợ cho vay tư nhân cá thể chỉ chiếm 6-7% tổng dư nợ cho vay. Năm 2007, 2008 thực hiện chủ trương đẩy mạnh mảng dịch vụ ngân hàng bán lẻ với việc triển khai các gĩi sản phẩm tín dụng bán lẻ đồng bộ như cho vay CBCNV, cho vay cán bộ quản lý điều hành, cho vay thấu chi và mở rộng mạng lưới các Phịng Giao dịch, quy mơ của hoạt động cho vay tư nhân cá thể tăng đáng kể, từ mức 5,8 ngàn tỷ đồng vào cuối năm 2006 lên đến 12,7 ngàn tỷ đồng (30/09/2008) tăng 2,2 lần. Cho vay các doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm tỷ trọng thấp, đến 30/09/2008 chỉ đạt khoảng 16 ngàn tỷ đồng tương đương 15% tổng dư nợ, cịn cho vay các doanh nghiệp lớn vẫn chiếm tỷ trọng cao trong dư nợ cho vay của NH TMCP NT.
- Cơ cấu dư nợ theo loại hình khách hàng: cùng với tiến trình cổ phần hĩa
DNNN cũng như chuyển dịch hướng đầu tư, giảm tỷ trọng cho vay doanh nghiệp nhà nước yếu kém, chú trọng cho vay các loại hình doanh nghiệp khác, cơ cấu dư nợ cho vay đã cĩ sự chuyển dịch. Tỷ trọng dư nợ cho vay DNNN cĩ xu hướng giảm dần (năm 2005: 42%, năm 2006: 38%, năm 2007: 32%, 09th 2008: 30%), dư nợ của các doanh nghiệp ngồi quốc doanh liên tục tăng về số lượng và tỷ trọng (năm 2005: 58%; năm 2006: 62%; năm 2007: 68%, 09th 2008: 70%).
- Theo ngành hàng: cơ cấu mặt hàng cho vay của NH TMCP NT khá đa dạng,
tuy nhiên vẫn cịn tập trung vào một số ngành hàng như: sắt thép, các dự án điện, dầu khí… với tổng dư nợ cho vay của 10 mặt hàng/lĩnh vực đầu tư lớn nhất chiếm 46% tổng dư nợ cho vay, chưa đáp ứng được yêu cầu phân tán rủi ro trong đầu tư tín dụng.
Bảng 2.3: Số liệu các ngành cĩ dư nợ lớn đến 30/09/2008 (ĐVT: Tỷ VND)
STT Tên ngành Dư nợ Tỷ trọng
1 Sắt thép 9.060 8,37%
2 Dầu khí 7.754 7,17%
4 Thủy, hải sản 4.777 4,42% 5 Vận tải 4.666 4,31% 6 Điện lực 4.646 4,29% 7 Dệt may, giày dép 3.477 3,21% 8 Xây dựng 3.430 3,17% 9 Đồ gỗ 3.152 2,91% 10 Phân bĩn 2.676 2,47% Tổng cộng 50.682 46,84%
Nguồn: - Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh 09th năm 2008
- Theo Phân vùng địa lý: Cơ cấu dư nợ của NH TMCP NT chủ yếu tập trung
tại các thành phố, đơ thị lớn, các khu cơng nghiệp như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Cần Thơ, Đà Nẵng…
Bảng 2.4: Số liệu cơ cấu dư nợ theo vùng địa lý (ĐVT: Tỷ VND)
2007 09th 2008
Chỉ tiêu
Dư nợ Tỷ trọng Dư nợ Tỷ trọng
HÀ NỘI 26.268 27,4% 30.159 27,9%
Miền bắc trừ HN 8.650 9,0% 9.834 9,1%
Miền trung, Tây nguyên 17.170 17,9% 19.562 18,1%
TP. Hồ Chí Minh 24.776 25,8% 26.216 24,2%
Đơng Nam Bộ trừ HCM 10.694 11,2% 11.586 10,7%
Tây Nam Bộ 8.350 8,7% 10.838 10,0%
Tổng cộng 95.908 100% 108.196 100%
Nguồn: - Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh 09th năm 2008 - Báo cáo thường niên năm 2007 của NH TMCP NT.
Tĩm lại, hoạt động tín dụng trong các năm qua cĩ các đặc điểm như sau:
· Với chính sách tập trung cho các khu vực phát triển năng động về kinh tế, tại các khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và miền Đơng Nam Bộ cĩ tốc độ tăng trưởng cao hơn.
· Tỷ trọng dư nợ tín dụng đối với nhĩm khách hàng DNNN trong tổng dư nợ cĩ xu hướng giảm dần, tỷ trọng của nhĩm khách hàng doanh nghiệp ngồi quốc doanh và cá thể cĩ xu hướng tăng dần.
· Tăng trưởng tín dụng với tốc độ đồng đều đối với VND và ngoại tệ.
· Tăng trưởng đồng đều đối với tín dụng ngắn hạn và tín dụng trung dài hạn.