II. Kiểm tra các khuyết tật
3. Tự tương quan
Kiểm định Durbin – Watson
BTKĐ: TCKĐ: d = Với => 0 1,494 1,735 2,265 2,506 4 Từ kết quả của bảng eview ta thấy
d(Durbin- Watson stat)
= 1.831100 (3)
Kết luận: không có tự
tương quan
Phương pháp Breush – Godfrey:
Tự tương quan bậc 1:
Sử dụng phần mềm eview thu được kết quả kiểm định B-G tự tương quan bậc 1như sau:
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 0.363347 Prob. F(1,63) 0.5488 Obs*R-squared 0.395670 Prob. Chi-Square(1) 0.5293
Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Dependent Variable: Y
Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 03/25/21 Time: 09:43 Sample: 1 69
Included observations: 69
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 0.451231 0.267685 1.685679 0.0967
X 0.159069 0.031438 5.059724 0.0000
H 0.006010 0.002553 2.354355 0.0216
M 0.409709 0.085156 4.811278 0.0000
I -0.073004 0.024143 -3.023816 0.0036 R-squared 0.686731 Mean dependent var 0.803188 Adjusted R-squared 0.667151 S.D. dependent var 0.474352 S.E. of regression 0.273668 Akaike info criterion 0.315905 Sum squared resid 4.793241 Schwarz criterion 0.477797 Log likelihood -5.898716 Hannan-Quinn criter. 0.380133 F-statistic 35.07425 Durbin-Watson stat 1.831100 Prob(F-statistic) 0.000000
Method: Least Squares Date: 03/27/21 Time: 09:36 Sample: 1 69
Included observations: 69
Presample missing value lagged residuals set to zero.
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -0.010029 0.269541 -0.037209 0.9704 X 0.005127 0.032721 0.156684 0.8760 H -0.000189 0.002585 -0.073215 0.9419 I -0.000965 0.024317 -0.039668 0.9685 M -0.003748 0.085808 -0.043684 0.9653 RESID(-1) 0.079737 0.132281 0.602783 0.5488 R-squared 0.005734 Mean dependent var 4.75E-17 Adjusted R-squared -0.073176 S.D. dependent var 0.265497 S.E. of regression 0.275040 Akaike info criterion 0.339139 Sum squared resid 4.765754 Schwarz criterion 0.533410 Log likelihood -5.700311 Hannan-Quinn criter. 0.416213 F-statistic 0.072669 Durbin-Watson stat 1.968685 Prob(F-statistic) 0.996095
Mô hình hồi quy:
= -0.010029+0.005127 0.000189+0.079737et1
BTKĐ:
TCKĐ: χ = (n – 1) ~ nếu đúng
Ta thấy = 0.5293> 0.05 =>Chấp nhận
Kết luận: mô hình không có tự tương quan bậc 1
Tự tương quan bậc 2:
Sử dụng phần mềm eview thu được kết quả kiểm định B-G tự tương quan bậc 2 như sau:
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 0.185151 Prob. F(2,62) 0.8314 Obs*R-squared 0.409664 Prob. Chi-Square(2) 0.8148
Test Equation:
Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 03/27/21 Time: 10:03 Sample: 1 69
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -0.008702 0.271934 -0.032000 0.9746 X 0.004846 0.033074 0.146532 0.8840 H -0.000200 0.002607 -0.076770 0.9391 I -0.000927 0.024512 -0.037800 0.9700 M -0.004098 0.086544 -0.047347 0.9624 RESID(-1) 0.080689 0.133598 0.603968 0.5481 RESID(-2) -0.014581 0.129642 -0.112470 0.9108 R-squared 0.005937 Mean dependent var 4.75E-17 Adjusted R-squared -0.090262 S.D. dependent var 0.265497 S.E. of regression 0.277221 Akaike info criterion 0.367921 Sum squared resid 4.764782 Schwarz criterion 0.594569 Log likelihood -5.693273 Hannan-Quinn criter. 0.457840 F-statistic 0.061717 Durbin-Watson stat 1.974939 Prob(F-statistic) 0.999001
Mô hình hồi quy:
= -0.008702+0.004846-0.000200-0.000927-0.004098+0.080689et1-0.014581
BTKĐ:
TCKĐ: χ = (n – 2) ~ nếu đúng = 0.8148 > 5% => chấp nhận
Kết luận: mô hình không có AR (2) (không có tự tương quan bậc 2)