v. Kết quả nghiên cứu
2.3. Dữ liệu nghiên cứu
Chúng tôi thu thập dữ liệu theo tháng từ năm 2003 đến năm 2012 với các dữ liệu liên quan: sản lượng công nghiệp Việt Nam (IPVN) để đại diện cho sản lượng Việt Nam, lạm phát tính theo CPI (INF), lãi suất bình quân liên ngân hàng Việt Nam (VNIBOR), lãi suất tái cấp vốn (RFR), lãi suất tái chiết khấu (RDR) để đại diện cho lãi suất CSTT Việt Nam, tỷ giá USD/VND (EXR) để đại diện cho tỷ giá Việt Nam. Sản lượng công nghiệp được thu thập từ tổng cục thống kê Việt Nam, tỷ giá được thu thập từ IMF còn các loại lãi suất được thu thập từ ngân hàng nhà nước Việt Nam.
Bảng 2.3. Mô tả các biến và nguồn dữ liệu
Tên biến Chú thích Nguồn
INF Lạm phát tính theo CPI IMF
IPVN Sản lượng công nghiệp Việt Nam Tổng tục thống kê Việt Nam VNIBOR Chên lệch lãi suất bình quân liên
ngân hàng Việt Nam
Ngân hàng nhà nước Việt Nam
EXR Tỷ giá USD/VND IMF
RDR Lãi suất tái chiết khấu Ngân hàng nhà nước Việt Nam
RFR Lãi suất tái cấp vốn Ngân hàng nhà nước Việt Nam
Bảng 2.4 mô tả thống kê dữ liệu sử dụng trong bài nghiên cứu.
INF IPVN VNIBOR EXR RDR RFR Trung bình 10.26190 52001.68 8.683083 17409.56 8.161667 6.283750 Trung vị 8.412442 51255.50 7.510000 16115.52 6.600000 4.900000 Lớn nhất 28.35694 86118.00 17.57000 21013.59 15.00000 13.00000 Nhỏ nhất 2.051623 25123.00 5.220000 15417.35 4.800000 3.000000 Độ lệch chuẩn 6.422449 16939.04 2.871645 2000.436 3.147259 3.230359 Số quan sát 120 120 120 120 120 120
Nguồn: tính toán của nhóm tác giả.
Chúng tôi sử dụng công cụ Hodrick-Prescott filter để tính sản lượng công nghiệp tiềm năng của Việt Nam sau đó lấy chệch lệch giữa sản lượng thực và sản lượng tiềm năng để tìm ra khoảng cách trong sản lượng để sử dụng cho mô hình.