6. CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂN
2.4 VẤN ĐỀ TÍNH TỐN TRONG PHƯƠNG PHÁP BAYES
2.4.1 Ước lượng hàm mật độ xác suất bằng phương pháp hạt nhân
Để giải quyết bài tốn phân loại bằng phương pháp Bayes từ dữ liệu rời rạc, việc đầu tiên phải làm là ước lượng hàm mật độ xác suất. Cĩ nhiều phương pháp tham số cũng như phi tham số để ước lượng hàm mật độ xác suất. Trong luận văn
35
này, chúng tơi sử dụng phương pháp hàm hạt nhân, một phương pháp cho đến hiện tại cĩ nhiều ưu điểm nhất.
Giả sử ta cĩ dữ liệu rời rạc n chiều, hàm mật độ xác suất cần ước lượng cĩ dạng: 1 1 1 2 1 1 ˆ( ) ... n N j ij j i j n j x x f x K N h h h h trong đĩ j
h là tham số trơn cho biến thứ j (hj 0),
j
K là hàm hạt nhân của biến thứ j,
j
x là biến thứ j,xij là số liệu mẫu thứ i của biến thứ j.
Cĩ rất nhiều bàn luận về việc chọn tham số trơn của các nhà thống kê, nhưng theo Scott (1992), khơng cĩ việc chọn nào là tối ưu cho tất cả dữ liệu. Khi chọn tham số trơn nhỏ thì hàm mật độ ước lượng sẽ khơng được trơn, nhưng khi tham số trơn lớn sẽ làm giảm tính chính xác của ước lượng. Tham số trơn đĩng vai trị quan trọng trong ước lượng. Trong luận văn này chúng tơi chọn tham số trơn theo Scott như sau:
1 4 4 ( 2) n j j h N n
Với j là độ lệch chuẩn mẫu của biến thứ j.
Cũng cĩ nhiều hàm hạt nhân khác nhau được đề nghị như dạng tam giác, hình chữ nhật, song lượng, Epanechnikov,... Ở đây chúng tơi chọn hàm hạt nhân dạng chuẩn: 1 2 exp 2 2 x f x
Sử dụng phần mềm Mattlab, chúng ta cĩ các chương trình ước lượng hàm mật độ xác suất một chiều và nhiều chiều như sau:
36
a) Ước lượng hàm mật độ xác suất một chiều
Chương trình 1
function f = uocluong(dl); % dl là dữ liệu cần ước lượng syms x; f = sym('x'); s = sym('x'); h = 1.06*std(dl)*(length(dl)^-0.2); s = 0; for i = 1:length(dl) s = s + 1/(2*pi)^.5*exp(-(((x-dl(1,i))/h)^2/2)); end s; f = (1/h*length(dl))*s;
Khi cần ước lượng hàm mật độ xác suất của một tổng thể một chiều nào đĩ ta chỉ cần nhập như sau:
syms x
uocluong([dữ liệu cần ước lượng])
b)Ước lượng hàm mật độ xác suất n chiều
Chương trình 2
function f=uocluongnc(dl1,dl2,…,dln) % dl1, dl2,…,dln lần lượt là n chiều của dữ liệu
syms x1 x2 … xn s = sym('s(x1,x2,…,xn)'); f = sym('f(x1,x2,…,xn)'); h1 = std(dl1)*(4/length(dl1)*(n+2))^(1/(n+4)); h2 = std(dl2)*(4/length(dl2)*(n+2))^(1/(n+4)); ……… ………; hn = std(dln)*(4/length(dln)*(n+2))^(1/(n+4));
37 s = 0; for i= 1:length(dl1) s=s+(1/(2*pi)^.5*exp(-(((x1-dl1(1,i))/h1)^2/2)))*(1/(2*pi)^.5*exp(- (((x2-dl2(1,i))/h2)^2/2)))*…*(1/(2*pi)^.5*exp((((xndln(1,i))/hn)^2/2))); end s; f = 1/(length(dl1)*h1*h2*…*hn)*s;
Khi cần ước lượng hàm mật độ xác suất của một tổng thể nhiều chiều nào ta thực hiện như sau:
syms x1 x2 … xn
uocluongnc([chiều thứ nhất],[chiều thứ hai],…,[chiều thứ n])
2.4.2 Vấn đề phân loại
Khi biết được hàm mật độ xác suất của các tổng thể thì phương pháp Bayes được xem là sự giải quyết trọn vẹn bài tốn phân loại, nếu xác định được hàm cực đại của các hàm mật độ xác suất. Đây là bài tốn phức tạp nếu ta xét nĩ dưới dạng tổng quát. Trong phần này, chúng ta tập trung tìm biểu thức giải tích của hàm cực đại của các hàm số, đặc biệt là các hàm mật độ xác suất thơng dụng thơng qua chương trình phân loại một phần tử bằng chương trình Matlab.
Chương trình phân loại bằng chương trình Matlab: Chương trình 3
Chương trình phân loại một phần tử mới n chiều với k tổng thể. function A=phanloai(f1,f2,…, fn,x11, x12, ...,x1n) syms x1 x2 ...xn f=sym(‘f(x1, x2, ..., xn)’); f=[f1 f2 ...fn]; y=subs(f,{ x1, x2, ..., xn },{ x11, x12, ...,x1n }); [a,i]=max(y); A=[a,i];
38
2.4.3 Vấn đề tính sai số Bayes
Ta cĩ chương trình tính sai số Bayes như sau: Chương trình 4
Chương trình tính sai số Bayes một phần tử mới n chiều với k tổng thể. function A =errorbayes(f1,f2,…,fn) syms x1 x2 …xn tpfmax m f = sym('f(x1,x2,…,xn)'); f = [f1 f2 … fn]; m = 0; t1 = a1+(b1-a1)*rand(1,M); t2 = a2+(b2-a2)*rand(1,M); ……….
ti = ai+(bi-ai)*rand(1,M);% ai, bi lần lượt là giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của dữ liệu mẫu
ft = c+(d-c)*rand(1,M); % max(subs(f,x,t(1,i))) for i = 1:M if ft(1,i)<=max(subs(…(subs(f,x1,t1(1,i)),…,xn-1,tn 1(1,i)),xn,tn(1,i))) m = m + 1; end end m; tpfmax = (m/M)*(b1-a1)*…*(bn-an)*(d-c); saisobayes = 1-0.5*tpfmax; A = double(saisobayes);
39
Chương 3
ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN VAY TÍN CHẤP TẠI TỈNH HẬU GIANG
3.1 GIỚI THIỆU
3.1.1 Tổng quan về tỉnh Hậu Giang
Về mặt địa lý, Hậu Giang là tỉnh trung điểm châu thổ sơng Mêkơng, phía Bắc giáp thành phố Cần Thơ, phía Nam giáp tỉnh Sĩc Trăng, phía Đơng giáp tỉnh Vĩnh Long, phía Tây giáp tỉnh Kiên Giang và tỉnh Bạc Liêu.
Giao thơng đường bộ cĩ 5 tuyến đường quốc gia là quốc lộ 1A, quốc lộ 61, quốc lộ 61B, tuyến đường nối Vị Thanh-Cần Thơ. Ngồi ra, tuyến quản lộ Phụng Hiệp, tuyến lộ Nam Sơng Hậu nối cầu Cần Thơ đi các tỉnh Đồng bằng Sơng Cửu Long.
Xác định vị trí địa lý của Hậu Giang là trung tâm tiểu vùng Tây Sơng Hậu, cửa ngõ của Bắc bán đảo Cà Mau, cĩ lợi thế đẩy nhanh tốc độ phát triển cơng nghiệp, ngay sau khi Tỉnh mới thành lập, nhiều vị lãnh đạo cơ quan trung ương đến thăm, khảo sát thực tế và đã khẳng định vai trị, vị trí kinh tế của tỉnh mới Hậu Giang đối với khu vực châu thổ Sơng Mêkơng, đồng thời hoạch định chiến lược phát triển tương lai nhằm vực dậy kinh tế vùng đất Tây Sơng Hậu. Kế thừa và phát huy tiềm năng, lợi thế, thành quả đã đạt được trong xây dựng và phát triển, từ ngày được thành lập (01/01/2004) đến nay, Hậu Giang đã phấn đấu vươn lên giành được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế, văn hĩa xã hội và quốc phịng an ninh.
Điểm son gần mười năm của Hậu Giang là huy động hơn 65.000 tỷ đồng vốn đầu tư xã hội gĩp phần đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt hơn 12%, thu nhập bình quân đầu người 28 triệu đồng và là Tỉnh duy nhất trong khu vực ĐBSCL hồn thành 100% chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Song song với phát triển kinh tế, chú trọng giải quyết vấn đề xã hội từ ngân sách nhà nước và đã huy động hơn 1.600 tỷ đồng từ nguồn lực xã hội để đầu tư cơng trình phúc lợi và xây dựng 40.000 căn nhà tình nghĩa, tình thương, số hộ nghèo giảm bình quân 3%/ năm.
40
Dân số gần 780.000 người, gồm 3 dân tộc Kinh, Hoa, Khmer cĩ truyền thống đồn kết, cần cù lao động sáng tạo kiến thiết quê hương, đem đến sự đa dạng về văn hĩa, tín ngưỡng, phong tục, tập quán; trong đĩ nguồn lao động xã hội chiếm 72% dân số.
Hậu Giang rộng 1.608 km2, chia ra 07 đơn vị hành chính: thành phố tỉnh lỵ Vị Thanh, thị xã Ngã Bảy, huyện Châu Thành A, huyện Châu Thành, huyện Phụng Hiệp, huyện Vị Thủy, huyện Long Mỹ.
Hình 3.1: Bản đồ hành chính tỉnh Hậu Giang
Trong thời gian qua, thị trường tài chính cĩ sự biến động do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng nợ cơng ở Châu Âu, hầu hết nền kinh tế các khu vực trên thế giới đều tăng trưởng chậm lại. Kinh tế trong nước cũng khĩ khăn, sản xuất suy giảm, GDP tăng 5,03% thấp nhất trong 14 năm qua; hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn cịn nhiều khĩ khăn, hàng tồn kho ở mức cao, nhiều doanh nghiệp xin giải thể, phá sản…
Nghị quyết Hội nghị Trung Ương 3 (khĩa XI) tháng 10-2011 đã xác định giai đoạn 2011-2015, ưu tiên hàng đầu của kinh tế Việt Nam là kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mơ, bảo đảm an sinh xã hội đi đơi với đổi mới mơ hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế.
Cùng với sự điều chỉnh các chính sách kinh tế vĩ mơ, Chính phủ đã đổi mới quan điểm, điều chỉnh mục tiêu chính sách tiền tệ thực hiện các Nghị quyết của
41
Đảng và Quốc hội về phát triển kinh tế xã hội, tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mơ, bảo đảm an sinh xã hội, thể hiện rõ trong các nghị quyết của Chính phủ 2011-2012.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện CSTT, điều hành nhất quán, kiên định theo các định hướng mục tiêu của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về kiểm sốt lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mơ và nhiệm vụ đảm bảo an tồn hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng(TCTD).
Để đạt được những kết quả đĩ, hệ thống Ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đã tập trung mọi nguồn lực để triển khai thực hiện cĩ hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/1/2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự tốn ngân sách nhà nước năm 2013; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/1/2013 về một số giải pháp tháo gỡ khĩ khăn cho sản xuất kinh doanh, giải quyết nợ xấu của Chính phủ; Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 31/1/2013 về thực hiện chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động Ngân hàng an tồn, hiệu quả năm 2013, Chỉ thị số 03/CT-NHNN ngày 18/7/2013 về các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng trong những tháng cuối năm 2013; Chỉ thị số 04/CT-NHNN ngày 17/9/2013 về việc phân loại nợ đối với nợ được cơ cấu lại, thời hạn trả nợ, xử lý nợ xấu; các Thơng tư, văn bản hướng dẫn của NHNN liên quan đến chính sách, giải pháp tài chính, tiền tệ nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mơ, vừa đảm bảo hoạt động ngân hàng an tồn, hiệu quả, vừa hỗ trợ cho các doanh nghiệp, hộ nơng dân tiếp cận nguồn vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh. Trong đĩ, tập trung triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách quan trọng như: giảm dần lãi suất huy động, lãi suất cho vay của các tổ chức tín dụng; tập trung vốn cho vay nơng nghiệp, nơng thơn; tốc độ tăng trưởng tín dụng; cho vay thu mua lúa, gạo tạm trữ; cho vay nơng thơn mới... Đồng thời, theo dõi, nắm bắt các thơng tin phản hồi đối với vấn đề khĩ khăn, vướng mắc của các đơn vị nhằm cĩ hướng kiến nghị, giải quyết kịp thời.
Luật số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 của Quốc hội quy định:
Tổ chức tín dụng là doanh nghiệp thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động ngân hàng. Tổ chức tín dụng bao gồm ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mơ và quỹ tín dụng nhân dân.
42
Ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng cĩ thể được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng. Theo tính chất và mục tiêu hoạt động, các loại hình ngân hàng bao gồm ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách, ngân hàng hợp tác xã.
Hoạt động ngân hàng là việc kinh doanh, cung ứng thường xuyên một hoặc một số các nghiệp vụ: nhận tiền gửi; cấp tín dụng; cung ứng dịch vụ thanh tốn qua tài khoản.
Cấp tín dụng là việc thỏa thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng một khoản tiền hoặc cam kết cho phép sử dụng một khoản tiền theo nguyên tắc cĩ hồn trả bằng nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh tốn, bảo lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác.
Cho vay là hình thức cấp tín dụng, theo đĩ bên cho vay giao hoặc cam kết giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định trong một thời gian nhất định theo thỏa thuận với nguyên tắc cĩ hồn trả cả gốc và lãi.
Hệ thống tín dụng chính thức là hình thức huy động vốn và cho vay thơng qua các tổ chức trung gian tài chính và hoạt động cơng khai theo luật, bao gồm hệ thống ngân hàng, kho bạc, quỹ tín dụng nhân dân, cơng ty tài chính,… Trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, ngồi Ngân hàng Nhà nước cịn cĩ 17 tổ chức tín dụng thực hiện hoạt động kinh doanh theo quy định tại Luật số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 của Quốc hội bao gồm: Hội sở chính và Chi nhánh Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt; 05 Chi nhánh cấp 1 Ngân hàng thương mại Nhà nước; 01 Chi nhánh cấp 1 Ngân hàng Chính sách Xã hội; 08 Chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần; 01 Phịng giao dịch trực thuộc Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt Chi nhánh thành phố Cần Thơ và 01 Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Hậu Giang. Trong số các TCTD cĩ hệ thống mạng lưới trực thuộc gồm: 08 chi nhánh loại 3 thuộc Ngân hàng Nơng nghiệp và PTNT, 22 phịng giao dịch trực thuộc các TCTD đang hoạt động trải rộng, đều khắp các khu vực trong tồn Tỉnh.
3.1.2 Giới thiệu về vấn đề vai tín chấp ngân hàng
Vay tín chấp là hình thức vay vốn ngân hàng mà người đi vay tiền khơng phải thế chấp tài sản hay chịu bất cứ điều kiện bảo lãnh nào.
Vay tín chấp cĩ những ưu điểm sau:
43
Vay tín chấp tạo điều kiện cho khách hàng vay được một khoản tiền theo mong muốn trong một khoảng thời gian ngắn, hồ sơ thủ tục vay đơn giản, tiện lợi, dễ thực hiện.
Khách hàng khơng phải cơng chứng các loại giấy tờ, khơng nộp sổ đỏ, nên chỉ cần 3 đến 7 ngày là vay được tiền.
Khi đủ điều kiện để vay tín chấp, khách hàng chỉ cần viết giấy đề nghị vay vốn kèm phương án vay trả nợ.
Một sự thuận tiện nữa khi vay tín chấp đĩ là khi khách hàng tại nhà mà vẫn cĩ thể vay được tiền, cĩ thể liên hệ qua điện thoại, email, fax…
Khách hàng khơng mất bất kỳ một khoản chi phí nào.
Quá trình trả nợ cũng khá nhanh chĩng và đơn giản, đặc biệt là khi khách hàng mở thẻ tài khoản tại ngân hàng.
Những điều này làm cho quá trình vay tiền trở nên nhanh chĩng, thuận tiện và dễ dàng hơn rất nhiều.
Ngồi ra, vay tín chấp cịn cĩ nhược điểm:
Lãi suất vay tín chấp cao hơn khi vay tiền theo cách thơng thường, nên thường áp dụng cho các khoản cho vay nhỏ.
Nếu khách hàng trả nợ trước thời hạn, tùy ngân hàng mà khách hàng sẽ chịu mức phí là 2% - 5% số tiền trả trước hạn tùy thuộc vào thời gian tất tốn.
3.2 TỔNG QUAN VIỆC THỰC HIỆN 3.2.1 Số liệu 3.2.1 Số liệu
a) Nguồn số liệu
Để thực hiện được mơ hình đánh giá khả năng tiếp cận của các khách hàng tín dụng, luận văn đã sử dụng bộ số liệu từ số liệu thực tế khảo sát được. Bộ số liệu sử dụng trong luận văn thực chất là thơng tin về việc tiếp cận vốn vay tín chấp. Các thơng tin về khách hàng được thu thập từ việc điều tra thực tế ở tỉnh Hậu Giang.
b) Cỡ mẫu
Trong phân tích, kết quả của phân tích đều bị ảnh hưởng bởi cỡ mẫu. Cỡ mẫu quá nhỏ cĩ thể dẫn đến những kết luận khĩ cĩ thể chính xác. Theo Hồng
44
Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc, (2008)) cho rằng cĩ tối thiểu 5 quan sát cho mỗi biến dự báo. Mẫu của nghiên cứu trong luận văn cĩ 195 quan sát, với số biến là 9 nên đảm bảo cho các thống kê thực hiện.
c) Chi tiết số liệu mẫu
Số liệu mẫu thực hiện phân tích được cho chi tiết trong phụ lục. Trong đĩ biến phụ thuộc Y cĩ giá trị như sau:
0
Y : Khách hàng khơng tiếp cận vốn tín chấp. Y 1: Khách hàng cĩ tiếp cận vốn tín chấp .
Biến phụ thuộc Y được đánh giá theo 2 khả năng là khách hàng cĩ tiếp cận (nhận giá trị 1) và khách hàng khơng cĩ tiếp cận (nhận giá trị 0).
Các biến độc lập được cho trong bảng sau:
Bảng 3.1. Các biến độc lập được khảo sát.
STT Chỉ tiêu Thang đo Ký hiệu
1 Lịng tin cậy X1
2 Tiền gửi tiết kiệm X2
3 Thơng tin giữa các đối tượng vay X3