Duration của trái phiếu chuẩn;

Một phần của tài liệu Bài giảng quản trị rủi ro các định chế tài chính chương 8 PGS TS trần thị thái hà (Trang 48 - 51)

A = Khối lượng gốc của thỏa thuận kỳ hạn

CST = mức bù rủi ro tín dụng thực tế khi đáo hạn hợp đồng kỳ hạn CSF = mức bù rủi ro tín dụng tại thời điểm thiết lập hợp đồng kỳ hạn

Ví dụ

• Khách hàng có trái phiếu BBB

– Tại thời điểm thực hiện khoản vay, BBB có CSF = 2%. – Tại lúc HĐKH đáo hạn, rủi ro vỡ nợ của người vay tăng,

ls đòi hỏi trên TP chuẩn BBB tăng, lên 3%. – MD = 5 năm và quy mô HĐ là 10 triệu $

• NH nhận được trên HĐKH tín dụng

(CST – CSF) x MD x A

(3% - 2%) x 5 x 10 000 000 $ = 500 000$

• Đồng thời, NH mất trên giá trị khoản vay, do chất lượng tín dụng của người vay giảm: 500 000$ lượng tín dụng của người vay giảm: 500 000$

Tác động của hợp đồng kỳ hạn tín dụnglên ngân hàng lên ngân hàng

CST – CSF > 0

CST – CSF < 0

Giá trị tối đa của khoản vay

Lỗ tối đa trên hợp đồng kỳ hạn tín dụng Payoff trên hợp đồng Payoff trên khoản vay Lãi 0 CST = 0 Payoff trên khoản vay, theo hợp đồng Lỗ Giá trị của khoản vay

• Nếu rủi ro vỡ nợ giảm, NH sẽ phải trả cho bên mua HĐTL tín dụng: (CSF – CST) x MD x A HĐTL tín dụng: (CSF – CST) x MD x A

• Có một giới hạn tối đa cho khoản thanh toán này:

– Khi CST giảm đến 0, tức là BBB không còn rủi ro tín dụng, ls trên TP chuẩn = rf.

Lỗ tối đa trên HĐKH tín dụng = (CSF – 0) x MD x A Đúng bằng lãi tối đa và có giới hạn trên khoản vay.

Một phần của tài liệu Bài giảng quản trị rủi ro các định chế tài chính chương 8 PGS TS trần thị thái hà (Trang 48 - 51)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(51 trang)