TIẾT TRONG TƯƠNG LAI
• Hệ thống các quy chế tài chính đang trải
qua những thay đổi lớn sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.
• Đạo luật cải cách tài chính phố Wall và bảo
vệ người tiêu dùng năm 2010: Đạo luật cải cách tài chính toàn diện nhất kể từ sau
ĐẠO LUẬT DODD-FRANK BILL VÀ ĐIỀU TIẾT TRONG TƯƠNG LAI TIẾT TRONG TƯƠNG LAI
Đạo luật Dodd-Frank Bill đưa ra 5 quy định điều tiết khác nhau gồm:
– Bảo vệ người tiêu dùng
– Thẩm quyền giải quyết
– Quy chế rủi ro hệ thống
ĐẠO LUẬT DODD-FRANK BILL VÀ ĐIỀU TIẾT TRONG TƯƠNG LAI TIẾT TRONG TƯƠNG LAI
Có nhiều lĩnh vực mà các quy định có thể hướng tới trong tương lai:
– Những yêu cầu về vốn
– Sự bồi thường
– Các doanh nghiệp được chính phủ bảo trợ
(GSEs)
– Cơ quan xếp hạng tín dụng
Basel I
- Mục đích: Ngân hàng thanh toán quốc tế
(BIS) đã xây dựng chỉ tiêu đánh giá mức độ an toàn và hiệu quả trong hoạt động NH
- Nội dung: nhấn mạnh tầm quan trọng của tỷ lệ vốn an toàn trong hoạt động ngân hàng.
- Chỉ tiêu tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR).
CAR = [(Vốn tự có hay vốn cơ bản) / (Tài sản đã điều chỉnh rủi ro)] * 100%
Basel I
Vốn tự có hay vốn cơ bản bao gồm:
• Cấp 1: vốn cổ phần thường + các khoản dự
trữ công khai.
• Cấp 2: Các khoản không công khai, giá trị
tăng thêm của việc đánh giá lại tài sản, các khoản dự phòng…
Basel II
• Mục đích: Basel I đã không đề cập đến rủi ro tác nghiệp. Từ đó, Basel II ra đời vào năm 2004.
• Nội dung: Basel II đã buộc các ngân hàng quốc tế phải tuân thủ theo 3 nguyên tắc cơ bản:
1. Các ngân hàng cần phải duy trì một lượng
vốn đủ lớn để trang trải cho các hoạt động
chịu rủi ro của mình, bao gồm rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường và rủi ro tác nghiệp.
Basel II
2. Các NH cần phải đánh giá một cách đúng đắn về những loại rủi ro mà họ đang phải đối mặt
3. Các NH cần phải công khai thông tin một cách thích đáng theo nguyên tắc thị trường.
⇒ Các NHTM hoạt động một cách minh bạch
hơn, đảm bảo vốn phòng ngừa cho nhiều loại rủi ro hơn
Basel III
Mục đích: Hiệp ước Basel III được phát triển để đối phó với những thiếu sót trong các qui định về tài chính bị bộc lộ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.
Basel III tăng cường yêu cầu về vốn của ngân hàng và giới thiệu các yêu cầu mới quy định về tính thanh khoản ngân hàng và đòn
Basel III
Các thay đổi được đề xuất: