SVM (support vector machine) là một khái niệm trong thống kê và khoa học máy tính cho một tập hợp các phương pháp học có giám sát liên quan đến nhau để phân loại và phân tích hồi quy. SVM dạng chuẩn nhận dữ liệu đầu vào và phân loại chúng vào hai lớp khác nhau. Do đó SVM là một thuật toán phân loại nhị phân. Với một bộ các ví dụ huấn luyện thuộc hai thể loại cho trước, thuật toán huấn luyện SVM xây dựng một mô hình SVM để phân loại các ví dụ khác vào hai thể loại đó. Một mô hình SVM là một cách biểu diễn các điểm trong không gian và lựa chọn ranh giới giữa hai thể loại sao cho khoảng cách từ các ví dụ huấn luyện tới ranh giới là xa nhất có thể. Các ví dụ mới cũng được biểu diễn trong cùng một không gian và được thuật toán dự đoán thuộc một trong hai thể loại tùy vào ví dụ đó nằm ở phía nào của ranh giới.
SVM xây dựng một siêu phẳng hoặc một tập hợp các siêu phẳng trong một không gian nhiều chiều hoặc vô hạn chiều, có thể được sử dụng cho phân loại, hồi quy, hoặc các nhiệm vụ khác. Một cách trực giác, để phân loại tốt nhất thì các siêu phẳng nằm ở càng xa các điểm dữ liệu của tất cả các lớp (gọi là hàm lề) càng tốt, vì nói chung lề càng lớn thì sai số tổng quát hóa của thuật toán phân loại càng bé.
Trong nhiều trường hợp, không thể phân chia các lớp dữ liệu một cách tuyến tính trong một không gian ban đầu được dùng để mô tả một vấn đề. Vì vậy, nhiều khi cần phải ánh xạ các điểm dữ liệu trong không gian ban đầu vào một không gian mới nhiều chiều hơn, để việc phân tách chúng trở nên dễ dàng hơn trong không gian mới. Để việc tính toán được hiệu quả, ánh xạ sử dụng trong thuật toán SVM chỉ đòi hỏi tích vô hướng của các vector dữ liệu trong không gian mới có thể được tính dễ dàng từ các tọa độ trong không gian cũ. Tích vô hướng này được xác định bằng một hàm hạt nhân K(x,y) phù hợp. [1] Một siêu phẳng trong không gian mới được định nghĩa là tập hợp các điểm có tích vô hướng với một vectơ cố định trong không gian đó là một hằng số. Vector xác định một siêu phẳng sử dụng trong SVM là một tổ hợp tuyến tính của các vector dữ liệu luyện tập trong không gian mới với các hệ số αi. Với siêu phẳng lựa chọn như trên, các điểm x trong không gian đặc trưng được ánh xạ vào một siêu mặt phẳng là các điểm thỏa mãn: Σi αi K(xi,x) = hằng số. Ghi chú rằng nếu K(x,y) nhận giá trị ngày càng nhỏ khi y xa dần khỏi x thì mỗi số hạng của tổng trên được dùng để đo độ tương tự giữa x với điểm xi tương ứng trong dữ liệu luyện tập. Như vậy, tác dụng của tổng trên chính là so sánh khoảng cách giữa điểm cần dự đoán với các điểm dữ liệu đã biết. Lưu ý là tập hợp các điểm x được ánh xạ vào một siêu phẳng có thể có độ phức tạp tùy ý trong không gian ban đầu, nên có thể phân tách các tập hợp thậm chí không lồi trong không gian ban đầu.
Phân loại thống kê là một nhiệm vụ phổ biến trong học máy. Trong mô hình học có giám sát, thuật toán được cho trước một số điểm dữ liệu cùng với nhãn của chúng thuộc một trong hai lớp cho trước. Mục tiêu của thuật toán là
xác định xem một điểm dữ liệu mới sẽ được thuộc về lớp nào. Mỗi điểm dữ liệu được biểu diễn dưới dạng một vector p chiều và ta muốn biết liệu có thể chia tách hai lớp dữ liệu bằng một siêu phẳng p − 1 chiều, đây gọi là phân loại tuyến tính. Có nhiều siêu phẳng có thể phân loại được dữ liệu. Một lựa chọn hợp lý trong chúng là siêu phẳng có lề lớn nhất giữa hai lớp.
2.3.2.1. Xây dựng bài toán SVM
Giả sử rằng các cặp dữ liệu của training set là ( ), ( ),.., ( ) với vector 𝞊 thể hiện đầu vào của một
điểm dữ liệu và là nhãn của điểm dữ liệu đó, d là số chiều của dữ liệu và N là số điểm dữ liệu. Giả sử rằng nhãn của mỗi điểm dữ liệu được xác định bởi = 1 (lớp 1) hoặc = -1 (lớp 2). Để dễ hình dung, chúng ta cùng xét trường hợp trong không gian hai chiều dưới đây. Không gian hai chiều để dễ hình dung, các phép toán hoàn toàn có thể được tổng quát lên không gian nhiều chiều.
Hình 2.2: phân tích bài toán SVM
Giả sử rằng các điểm vuông xanh thuộc lớp 1, các điểm tròn đỏ thuộc lớp -1 và mặt ( ) là mặt phân chia giữa hai lớp (hình 2.2). Hơn nữa, lớp 1 nằm về phía dương, lớp -1 nằm về phía âm của mặt phân chia. Nếu ngược lại, ta chỉ cần đổi dấu của w và b. Chú ý rằng chúng ta cần đi tìm các hệ số w và b. Ta quan sát thấy một điểm quan trọng sau đây: với cặp dữ liệu ( ) bất kỳ, khoảng cách từ điểm đó tới mặt phân chia là:
Điều này có thể dễ nhận thấy vì theo giả sử ở trên, ynluôn cùng dấu với phía của . Từ đó suy ra yn cùng dấu với ( xn + b) và tử số luôn là 1 số không âm. Với mặt phần chia như trên, giới hạn (margin) được tính là khoảng cách gần nhất từ 1 điểm tới mặt đó (bất kể điểm nào trong hai lớp):
Bài toán tối ưu trong SVM chính là bài toán tìm w và b sao cho margin này đạt giá trị lớn nhất:
Nhận xét quan trọng nhất là nếu ta thay vector hệ số w bởi kw và b bởi kb trong đó k là một hằng số dương thì mặt phân chia không thay đổi, tức khoảng cách từ từng điểm đến mặt phân chia không đổi, tức margin không đổi. Dựa trên tính chất này, ta có thể giả sử:
( + b) = 1
Với những điểm nằm gần mặt phân chia nhất như hình 2.3 dưới đây:
Hình 2.3: các điểm gần mặt phân cách nhất của hai class được khoanh tròn
Như vậy, với mọi n, ta có:
Vậy bài toán tối ưu (1) có thể đưa về bài toán tối ưu có ràng buộc sau đây:
Bằng một biến đổi đơn giản, ta có thể đưa bài toán này về bài toán dưới đây:
Ở đây, chúng ta đã lấy nghịch đảo hàm mục tiêu, bình phương nó để được một hàm khả vi và nhân với 1/2 để biểu thức đạo hàm đẹp hơn. Xác định lớp (class) cho một điểm dữ liệu mới: sau khi tìm được mặt phân cách
, class của bất kỳ một điểm nào sẽ được xác định đơn giản bằng cách:
class(x) = sgn( x + b)
trong đó hàm sgn là hàm xác định dấu, nhận giá trị 1 nếu đối số là không âm và -1 nếu ngược lại.