3. Mục tiêu và phương pháp nghiên cứu
2.3.3 Kiểm định nghiệm đơn vị
Kết quả kiểm định nghiệm đơn vị Augmented Dickey-Fuller (ADF) cho các chuỗi số liệu G và I được trình bày trong bảng 4 và bảng 5
Bảng 4. Kiểm định nghiệm đơn vị biến CPI
Null Hypothesis: LNCPI has a unit root Exogenous: Constant, Linear Trend Lag Length: 1 (Fixed)
Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values:
Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(LNCPI)
Method: Least Squares Date: 04/23/13 Time: 18:49 Sample (adjusted): 3 54
Included observations: 52 after adjustments
Variable LNCPI(-1) D(LNCPI(-1)) C @TREND(1) R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic)
So sánh trị tuyệt đối ta tính toán với giá trị tuyệt đối ta tra bảng nhỏ hơn các giá trị thống kê tương ứng ở các mức ý nghĩ 1%, 5% và 10% => ta chấp nhận giả thiết H0. Vậy CPI là một chuỗi không dừng. Ta tiến hành lấy sai phân bậc 1 cho chuỗi này. Kết quả cho thấy sai phân bậc 1 của CPI là 1 chuỗi dừng.
Null Hypothesis: D1LNCPI has a unit root Exogenous: Constant, Linear Trend Lag Length: 1 (Fixed)
Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values:
*MacKinnon (1996) one-sided p-values. Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(D1LNCPI) Method: Least Squares
Date: 04/23/13 Time: 19:06 Sample (adjusted): 4 54
Included observations: 51 after adjustments Variable D1LNCPI(-1) D(D1LNCPI(-1)) C @TREND(1) R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic)
Tương tự với biến GDP
Bảng 5. Kiểm định nghiệm đơn vị biến GDP
Null Hypothesis: LNGDP has a unit root Exogenous: Constant, Linear Trend Lag Length: 1 (Fixed)
Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values:
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(LNGDP)
Method: Least Squares Date: 04/23/13 Time: 18:55 Sample (adjusted): 3 54
Included observations: 52 after adjustments
LNGDP(-1) D(LNGDP(-1)) @TREND(1) R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood
F-statistic Prob(F-statistic)
So sánh trị tuyệt đối ta tính toán với giá trị tuyệt đối ta tra bảng lớn hơn các giá trị thống kê tương ứng ở cả 3 mức ý ghĩa 1%, 5% và 10%=> ta bác bỏ giả thiết H0. Vậy G là một chuỗi dừng.