3.2.1 Đảm bảo vốn tự có ở mức cần thiết
Ngân hàng thương mại nên duy trì một mức vốn tự có hợp lí, cân đối so với quy mô và phạm vi hoạt động của ngân hàng. Các ngân hàng thương mại cần xây dựng phương án tăng vốn để đạt mức vốn cần thiết quy định . Thực hiện việc phát hành giấy tờ có giá, điều chỉnh cơ cấu cho vay vào các lĩnh vực nhạy cảm và rủi ro như chứng khoán, bất động sản và tiêu dùng. Các ngân hàng đều phải duy trì một tỷ lệ dự trữ (bao gồm tiền mặt trong ngân hàng, tiền gửi tại Ngân hàng Trung ương và các tài sản có tính lỏng cao khác). Làm như vậy để đảm bảo duy trì dự trữ bắt buộc của Ngân hàng Trung ương và để đối phó với các dòng tiền đi ra. Việc kết hợp giữa dự trữ sơ cấp và dự trữ thứ cấp sẽ giúp ngân hàng chủ động vừa đối phó với rủi ro thanh khoản vừa có thu nhập hợp lý.
3.2.2 Đảm bảo tỷ lệ cân đối giữa tài sản có và tài sản nợ
Thực hiện việc cơ cấu lại tài sản nợ và tài sản có cho phù hợp. Đây là công việc hết sức quan trọng để quản lý rủi ro thanh khoản của các NHTM. Các ngân hàng cần xem lại cơ cấu danh mục tài sản nợ, tài sản có cho phù hợp, nhằm hạn chế thấp nhất rủi ro
có thể xảy ra, đó là cơ cấu lại nguồn vốn huy động và cho vay trên thị trường; cơ cấu lại dư nợ cho vay ngắn hạn với cho vay trung hạn, giữa nguồn huy động ngắn hạn dùng để cho vay trung, dài hạn. Gắn rủi ro thanh khoản với rủi ro thị trường trong quản trị
3.2.3 Tăng cường công tác dự báo các điều kiện kinh tế vĩ mô
Điều kiện kinh tế vĩ mô thay đổi có thể ảnh hưởng tới kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại. Khi Ngân hàng Nhà nước thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt bằng cách ban hành liên tiếp hàng loạt các giải pháp mạnh như tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc, tăng lãi suất cơ bản, áp trần lãi suất huy động ... thì khả năng thanh khoản của các Ngân hàng thương mại Việt Nam gặp khó khăn. Bởi vì trước đó, có tình trạng dư thừa vốn khả dụng đã xảy ra ở một số Ngân hàng. Các Ngân hàng này đã giảm lãi suất huy động tiền gửi. Nhưng khi điều kiện kinh tế vĩ mô thay đổi, các Ngân hàng này trở nên lúng túng. Điều này chứng tỏ việc tăng cường và nâng cao hiệu quả của công tác dự báo kinh tế ở các Ngân hàng là cần thiết.
3.2.4 Xây dựng và hoàn thiện hệ thống đánh giá nội bộ
Nâng cao chất lượng công tác kiểm soát nội bộ, để phát hiện những tiềm ẩn rủi ro, có biện pháp ngăn chặn kịp thời. Nhưng cũng không nên quá nhấn mạnh đến kiểm tra, kiểm soát nội bộ dễ làm mất tính sáng tạo trong công việc. Xây dựng hệ thống khuyến khích hữu hiệu, bằng việc xây dựng mối quan hệ giữa người lao động với người sử dụng lao động, trên cơ sở cơ chế thu nhập khen thưởng và xử phạt nội bộ để khuyến khích người lao động năng động, sáng tạo, làm việc với năng suất và chất lượng cao. Ngoài ra các NHTM cần nâng cao hiệu quả hệ thống kiểm toán nội bộ. Định kỳ, kiểm toán nội bộ đánh giá hoạt động kinh doanh, tập trung vào các rủi ro chiến lược và rủi ro hoạt động, từ đó đưa ra các khuyến nghị để cấp quản lý rà soát, xác định và giải quyết. Yêu cầu bộ phận kiểm toán nội bộ phải có hiểu biết toàn diện về toàn bộ hoạt động ngân hàng, các vấn đề pháp lý và quy định.
3.2.5 Hoàn thiện và đổi mới công tác quản trị rủi ro thanh khoản
khoản thông qua việc sử dụng mô hình quản lý theo kỳ hạn của các dòng tiền vào, dòng tiền ra.
Hoàn thiện mô hình quản trị rủi ro thanh khoản, đảm bảo bộ phận quản trị rủi ro thanh khoản luôn được cung cấp thông tin kịp thời, chính xác. Đồng thời, tổ chức bộ máy giám sát, đảm bảo bộ phận quản trị thanh khoản thực hiện có hiệu quả.
Thực hiện tốt quản lý rủi ro lãi suất khe hở lãi suất: Cần hoàn thiện các quy định liên quan đến huy động và cho vay (nhất là huy động, cho vay trung, dài hạn) theo lãi suất thị trường; cần có cách giải quyết khoa học để không xảy ra tình trạng các khách hàng gửi tiền rút tiền trước hạn khi lãi suất thị trường tăng cao hoặc khi có các đối thủ khác đưa ra lãi suất cao, hấp dẫn khách hàng hơn. Hiện nay, xuất hiện một thực tế là các doanh nghiệp vay vốn ngân hàng đến hạn không chịu trả nợ vay vì họ e ngại sau khi trả sẽ rất khó vay lại được tiền từ ngân hàng. Vì thế, họ sẵn sàng chịu phạt lãi suất quá hạn ghi trong hợp đồng vì như vậy, so ra vẫn còn thấp hơn lãi suất cho vay mới. Chính điều này đã gây ảnh hưởng lớn đến khả năng thanh khoản của ngân hàng.
- Thực hiện tốt quản lý rủi ro kỳ hạn: Sự không cân đối về kỳ hạn giữa tài sản nợ và tài sản có của ngân hàng là lý do quan trọng làm cho các ngân hàng gặp khó khăn thanh khoản trong thời gian qua. Vấn đề sử dụng vốn ngắn hạn để cho vay trung, dài hạn với tỷ trọng lớn hoặc cùng là ngắn hạn và trung, dài hạn nhưng thời hạn cụ thể khác nhau (ví dụ như huy động trung, dài hạn hai năm nhưng cho vay trung hạn ba năm) cũng làm cho ngân hàng khó khăn trong việc kiểm soát dòng tiền ra và dòng tiền vào của mình.
- Sử dụng các mô hình hạn chế rủi ro: Thị trường tiền tệ phái sinh ở Việt Nam còn rất hạn chế, tuy nhiên, sau đợt biến động của thị trường tiền tệ trong thời gian qua, chắc chắn các ngân hàng sẽ quan tâm nhiều hơn và nó sẽ giúp cho ngân hàng quản lý tốt hơn tài sản nợ, tài sản có của mình. Thị trường REPO là công cụ khá hiệu quả trong việc tạo ra tính lỏng cao cho các chứng khoán nợ và cơ cấu tài sản có nhằm hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng một cách nhanh chóng. Forward và Future cũng là những công cụ để cầm giữ lãi suất giao dịch nhằm hạn chế rủi ro khi lãi suất thị trường biến động. Đặc biệt SWAP là công cụ quan trọng để các ngân hàng có thể cơ cấu lại tài sản nợ, tài sản có
trên bảng cân đối tài sản của mình, nhằm hạn chế các tác động của rủi ro lãi suất. rủi ro kỳ hạn.
Ngoài ra, có thể áp dụng phương pháp rủi ro thanh khoản của SMBC là “Công khai thông tin nhằm tăng khả năng thanh khoản”.
Các ngân hàng cần đảm bảo cung cấp thông tin một cách liên tục cho công chúng, các chủ nợ và đối tác lớn. Công khai thông tin là một phần quan trọng trong việc quản lý khả năng thanh khoản. Kinh nghiệm cho thấy khi có những dòng thông tin liên tục về ngân hàng thì việc quản lý uy tín của ngân hàng trên thị trường trong những giai đoạn khó khăn sẽ dễ dàng hơn.
Ngân hàng phải quyết định cách thức làm việc với báo chí và truyền thông khi có các thông tin tiêu cực về ngân hàng. Nếu thông tin bất lợi về ngân hàng được công bố thì ngân hàng cần chuẩn bị sẵn sàng thông báo ngay lập tức về những hành động chấn chỉnh của mình đang được thực hiện. Điều này sẽ làm giảm bớt sự lo ngại của các đối tượng tham gia thị trường và chứng minh là các cấp quản lý cao nhất của ngân hàng đang chú ý giải quyết những vấn đề còn tồn tại.
3.2.6 Đẩy mạnh công tác huy động vốn và đa dạng hóa nguồn vốn huy động động
NHTM nên tăng tỷ trọng tiền gửi dân cư bằng các biện pháp khuyến mãi cho khách hàng, miễn sao cho đúng qui định về lãi xuất trần huy động mà NHNN quy định vừa có thể đảm bảo cho ngân hàng không rơi vào tình trạng rủi ro thanh khoản. Ngân hàng cần tính toán hợp lý giữa mức lãi suất và kỳ hạn đồng thời duy trì mức dự trữ thanh khoản hợp lý đẻ đảm bảo tôt khả năng thanh khoản khi có nhu cầu. Ngoài ra, để tăng cường công tác huy động vốn, quản lý tài sản nợ, NHTM nên tập trung vào thị trường bán lẻ Ngân hàng. Đây là một kênh huy động vốn rất có tiềm năng và có thể mạng lại nhiều tiện ích cho Ngân hàng cũng như khách hàng. Ngoài ra, NHTM có thể đa dạng hóa hình thức huy động vốn như: phát hành trái phiếu, cổ phiếu, sử dụng các biện pháp khuyến khích thu hút khách hàng, vận dụng linh hoạt các lãi suất nhằm tăng nguồn vốn từ các tổ chức kinh tế và dân cư đẻ góp phần tăng trưởng nguồn huy động vốn.
3.2.7 Xây dựng đội ngũ nhân viên có trình độ, năng lực và đạo đức nghề nghiệp
Đây là yếu tố then chốt để nâng cao khả năng cạnh tranh cho ngành NH. Thực tế ở VN hiện nay, sự thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao để quản lý và sử dụng công nghệ NH đang diễn ra ở hầu hết các NH. Do đó đi đôi với đầu tư công nghệ phải bằng mọi biện pháp (tạo môi trường cho nguời lao động tự học tập, tổ chức đào tạo chuyên sâu và nâng cao, có cơ chế thưởng, phạt thỏa đáng trong công việc…) để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giáo dục đạo đức nghề nghiệp. Đây là việc làm cấp thiết, nếu NH muốn hướng đến việc phát triển ổn định và bền vững.
3.2.8 Các giải pháp về công nghệ
Xây dựng một chiến lược công nghệ dài hạn trên cơ sở chiến lược kinh doanh và khả năng đầu tư phát triển công nghệ của mình. Chiến lược phát triển hệ thống công nghệ thông tin cần phải hướng tới 03 mục tiêu:
- Tăng năng lực cung ứng sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao.
- Hỗ trợ thông tin quản lý liên tục, kịp thời cho các cấp.
- Đảm bảo an toàn cho hệ thống khi vận hành.
3.2.9 Nâng cao công tác quảng cáo hình ảnh, thương hiệu Ngân hàng
Ở Việt Nam, có không ít doanh nghiệp có nội lực rất tốt, song cách thể hiện ra bên ngoài lại không được chuyên nghiệp. Có những sản phẩm - dịch vụ rất tốt, nhưng lại không được người tiêu dùng đánh giá đúng mức. Chính vì thế, các NHTM nên chú trọng công tác đổi mới hình ảnh thương hiệu tạo dấu ấn và lòng tin đối với khách hàng. Đồng thời Ngân hàng nên tham gia các cuộc thi về thương hiệu doanh nghiệp nhằm mang đến cho khách hàng các thông tin hữu ích về dịch vụ của Ngân hàng. Ngoài việc xây dựng được hình ảnh thương hiệu tới từng khách hàng cá nhân, việc triển khai sản phẩm dịch vụ thẻ thành công cũng khẳng định sự tiên tiến về công nghệ của một Ngân hàng và định vị được thương hiệu của Ngân hàng đó. Chính vì vậy, mà sản phẩm dịc vụ thẻ được các Ngân hàng đành giá rất quan trọng trong cuộc đua nhắm tới thị trường bán lẻ.
Cùng với việc phát triển thương hiệu, việc mở rộng mạng lưới cũng là hoạt động tích cực hỗ trợ mục đích này.
Thực hiện liên kết hệ thống: Trong hệ thống ngân hàng, nếu một hay hai ngân hàng rủi ro có thể lây sang ngay các ngân hàng khác. Bản thân một ngân thương mại không chống đỡ được rủi ro hệ thống, do đó cần tính đến tính đồng đều trong quản trị thanh khoản. Do vậy, hệ thống ngân hàng thương mại thời gian này cần tập trung vào xây dựng chiến lược quản trị thanh khoản trong NHTM; tập trung nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh; liên kết thống nhất giữa các NHTM để đảm bảo an toàn thanh toán, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh…
KẾT LUẬN
Thanh khoản là yếu tố sống còn của một ngân hàng. Hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản vì thế phải được đầu tư và coi trọng trong hệ thống các nghiệp vụ của NHTM. Ở Việt Nam, kể từ sau cuộc khủng hoảng thanh khoản 2007-2008 và khủng hoảng kinh tế thế giới 2008-2009, hoạt động quản lý thanh khoản trở nên nhạy cảm và có nhiều bước cải tiến, phát triển. Các hệ thống quản lý của nhà nước đã được xây dựng trên cơ sở các quy chuẩn quốc tế nhằm nâng cao chất lượng quản trị thanh khoản. Các ngân hàng thương mại cũng từng bước xây dựng hệ thống quản lý riêng và có những cải thiện đáng kể thể hiện qua các chỉ số thanh khoản. Tuy nhiên, quản trị rủi ro thanh khoản là một quá trình lâu dài đòi hỏi nhiều đầu tư và kinh nghiệm. Chính vì thế, trong sự phát triển non trẻ của mình, hệ thống ngân hàng Việt Nam không thể tránh khỏi một vài hạn chế trong quản lý thanh khoản. Trước những biến động trên thị trường ngân hàng về nhu cầu thanh khoản thời gian gần đây, một lần nữa tầm quan trọng của công tác quản lý thanh khoản và tăng cường công tác lại được nhắc đến như một bài toán hóc búa và quan trọng. Qua bài nghiên cứu này, chúng tôi đã có cơ hội tìm hiểu các lý thuyết cũng như thực trạng quản lý thanh khoản tại các NHTM Việt Nam hiện nay đồng thời đưa ra một vài giải pháp tham khảo. Hy vọng với những kết quả tìm được này, nhóm nghiên cứu có thể góp một phần nhỏ bé trong việc nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của quản lý thanh khoản và việc phát triển những công cụ nhằm dự báo cũng như điều hành quản trị rủi ro thanh khoản tại các NHTM.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam và những vấn đề đặt ra,
http://www.vietinbank.vn/web/home/vn/research/10/100824.html
2. Hệ thống ngân hàng Việt Nam sau 6 năm hội nhập, PGS.TS Nguyễn Thị Mùi (2014), https://www.vietinbank.vn/web/home/vn/research/13/he-thong-ngan- hang-viet-nam-sau-6-nam-hoi-nhap.html
3. Hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại Việt Nam - Thực trạng và giải pháp, http://luanvan.net.vn/luan-van/de-tai-hoat-dong- quan-tri-rui-ro-thanh-khoan-tai-cac-ngan-hang-thuong-mai-viet-nam-thuc- trang-va-giai-phap-43064/
4. Hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại Việt Nam – Thực trạng và giải pháp, maiphuongdc, http://doc.edu.vn/tai-lieu/khoa-luan- hoat-dong-quan-tri-rui-ro-thanh-khoan-tai-cac-ngan-hang-thuong-mai-viet- nam-thuc-trang-va-giai-phap-45334/
5. Nguyễn Quang Thu, Quản trị rủi ro, NXB Giáo dục, 1998.
6. PGS. TS Đoàn Thị Hồng Vân, Quản trị rủi ro và khủng hoảng,NXB Lao động – Xã hội, 2007.
7. Quản lý rủi ro lãi suất ở ngân hàng thương mại, ThS. Nguyễn Tiến,
https://www.vietinbank.vn/web/home/vn/research/13/quan-ly-rui-ro-lai-suat- o-ngan-hang-thuong-mai.html.
8. Quản trị rủi ro thanh khoản cho ngân hàng ACB trước tin đồn thất thiệt,
http://luanvan.co/luan-van/de-tai-quan-tri-rui-ro-thanh-khoan-cho-ngan- hang-acb-truoc-tin-don-that-thiet-25068/..
9. Quản trị rủi ro thanh khoản cho ngân hàng ACB,
http://www.slideshare.net/ngocmylk/qun-tr-ri-ro-thanh-khon-ngn-hng-acb
10.Rủi ro thanh khoản và bài học Việt Nam, Diemanh Diemanh,
http://tailieu.vn/doc/rui-ro-thanh-khoan-va-bai-hoc-viet-nam-4606.html
11.Tái cơ cấu ngân hàng thương mại, www.uef.edu.vn/.../So-thang-52013_Tai-
12.Thực trạng quản lý rủi ro thanh khoản ở các ngân hàng thương mại Việt Nam,
http://123doc.vn/document/177312-thuc-trang-quan-ly-rui-ro-thanh-khoan-o- cac-ngan-hang-thuong-mai-viet-namx.htm
13.Thực trạng quản lý rủi ro thanh khoản ở các ngân hàng thương mại Việt Nam,
http://123doc.vn/document/177312-thuc-trang-quan-ly-rui-ro-thanh-khoan-o-