Khi áp dụng hiệp ước Basel II trong quản trị rủi ro tín dụng, Vietcombank đã bộc lộ những hạn chế sau:
Thứ nhất, cơ cấu tổ chức liên quan đến công tác quản trị rủi ro tín dụng,
thanh tra kiểm soát và công bố thông tin của Vietcombank chưa thực sự hợp lý. Có thể đánh giá quy trình hoạt động tín dụng tại một số ngân hàng thương mại nói chung và tại Vietcombank nói riêng chưa đầy đủ các yêu cầu để quản trị rủi ro.
Chẳng hạn chưa có sự phân tích rõ ràng sửa bộ phận giao dịch khách hàng với bộ phận thẩm định lại theo dõi và phân tích tình hình tài chính của khách hàng sau cho vay. Điều này làm mất tính khách quan dễ dẫn đến lợi dụng giữa khách hàng và cán bộ tín dụng.
Thứ hai, năng lực trình độ cán bộ chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu công
nghệ hiện đại, khả năng nắm bắt, tổ chức, phân tích và xử lý thông tin còn hạn chế.
Đây là một thực tế không chỉ của Vietcombank mà là của toàn ngành Ngân hàng. Trong bản thân ngân hàng không có chính sách đào tạo lại và đào tạo nâng cao. Trong khi công nghệ thông tin ngày càng trở nên quan trọng và là động lực hoạt động và phát triển của ngân hàng thương mại, livebank ngày một phát triển mạnh mẽ, số lượng cán bộ công nghệ thông tin có trình độ sẵn sàng làm trong ngân hàng không nhiều.
Thứ ba, hệ thống đánh giá và đo lường rủi ro tín dụng chưa hoàn thành ba
trụ cột Basel II
Hệ thống các chỉ tiêu chấm điểm đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khác nhau có khác nhau. Tuy nhiên, trên thực tế, hệ thống các chỉ tiêu hiện tại vẫn còn chưa phản ánh được những đặc thù trong hoạt động của từng ngành riêng biệt
Phương pháp xếp hạng còn mang tính chủ quan. Hiện tại một số chỉ tiêu phi tài chính được đánh giá cho điểm mang tính chất định tính, dựa trên sự đánh giá của cán bộ tín dụng trực tiếp quản lý. Điểm và xếp hạng khách hàng không được bảo tính chính xác cao, dễ bị can thiệp bởi người thực hiện, đồng thời
không tạo được cơ sở dữ liệu tích lũy, phục vụ cho việc tính toán các tham số rủi ro trong công tác quản lý rủi ro của Ngân hàng.
Ngoài ra, nguồn tin sử dụng trong công tác xếp hạng tín dụng tại Vietcombank còn hạn chế do hiện tại, Việt Nam nói chung và Vietcombank nói chung chưa tạo dựng được một hệ thống thông tin có thể đáp ứng kịp thời, có hiệu quả cho việc phân tích, dự báo tình hình kinh tế, lãi suất, tín dụng, tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp. Vietcombank khi xếp hạng tín dụng cũng phải tự tổng hợp số liệu từ chính khách hàng của mình, cộng thêm kinh nghiệm của các chuyên gia để đưa ra số liệu chuẩn đánh giá khách hàng.
Chương 3. Một số đề xuất nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dung tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
3.1. Các giải pháp nhằm thực hiện công tác quản lý rủi ro tín dụng tại ngânhàng TMCP Ngoại thương Việt Nam hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
3.1.1. Nâng cao công tác nhận diện rủi ro tín dụng
Vietcombank cần xây dựng một hệ thống cảnh báo sớm liên quan đến dấu hiệu của khách hàng và thị trường. Để nhận biết và ước lượng được tác động của những dấu hiệu này, các CBTD cần phải có trình độ, nhạy bén và phải quan tâm theo dõi sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng. Ngoài ra, CBTD cần thường xuyên kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các khách hàng vay vốn thông qua các dấu hiệu tài chính, phi tài chính hoặc thông qua các bạn hàng của khách hàng để biết được người đi vay đang gặp khó khăn, vướng mắc ở đâu, từ đó đưa ra phương hướng giải quyết giúp cho hoạt động SXKD của họ tiến triển theo chiều hướng tích cực. Vì vậy mà ngân hàng có thể giảm thiểu RRTD đối với khoản cấp tín dụng cho khách hàng đó. Ngân hàng cũng cần có công tác dự báo diễn biến kinh tế của từng ngành, lĩnh vực tác động đến ngân hàng, khách hàng vay vốn, từ đó đưa ra chính sách cụ thể cho từng ngành, từng lĩnh vực, cấp hạn mức cụ thể để chủ động phòng tránh rủi ro, tránh những phản ứng quá chậm gây ra sự lúng túng trong quản lý rủi ro của ngân hàng.
3.1.2. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tín dụng
Các cán bộ ngân hàng phải thường xuyên thực hiện giám sát các hành vi của người vay, mục đích sử dụng tiền vay, quá trình hoạt động kinh doanh, quá trình trả nợ và quá trình giám sát các đảm bảo tín dụng tránh người vay vi phạm các quy định đã thỏa thuận trong hợp đồng. Việc phát hiện và xử lý kịp thời các khoản vay có vấn đề, những khoản vay có khả năng không thu hồi được là biện pháp hữu hiệu góp phần hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng. Công tác giám sát nên được thực hiện cùng lúc cả 2 phòng quan hệ khách hàng và quản trị rủi ro, có thể được tiến hành dưới nhiều hình thức:
- Tùy vào đặc điểm của từng khoản vay, việc kiểm tra sử dụng vốn vay có thể thực hiện ngay sau khi giải ngân hoặc định kỳ 1 tháng/lần, 1 quý/lần nhưng tối đa không quá 6 tháng/lần.
- Trường hợp phát hiện có dấu hiệu bất thường hoặc rủi ro, đề xuất kiểm tra đột xuất.
- Kiểm tra thường xuyên tại cơ sở của khách hàng và theo dõi tình hình ngành sản xuất của khách hàng.
- Kiểm tra thông qua các thông tin thu thập được từ các nguồn khác nhau.
3.1.3. Thực hiện các biện pháp phân tán rủi ro
Để hạn chế tối thiểu các rủi ro có thể xảy ra, đồng thời đạt được mục tiêu đã định trước, trong thời gian tới, VCB cần tích cực thực hiện các biện pháp nhằm phân tán rủi ro. Phân tán rủi ro là việc thực hiện nguyên tắc kinh điển trong kinh doanh tài chính “Không bỏ trứng vào cùng một giỏ”. Vì vậy, VCB nên chú trọng các biện pháp sau: