Như phần kiểm định đã trình bày ở trên, hệ số góc 4 của biến độc lập Tỷ lệ gia tăng dân số P không
thực sự có ý nghĩa thống kê, vì thế, ta xem xét đến mô hình hồi quy loại bỏ biến P, chỉ thể hiện tác động của 2 biến là đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI và tỷ lệ lạm phát I lên tổng sản phẩm quốc nội GDP.
1. Hàm hồi quy lý thuyết
Mô hình hồi quy tổng thể:
GDP’i = 1 + 2 FDIi + 3 Ii + ui
Mô hình hồi quy mẫu:
GDP’i =̂1 + ̂2 FDIi + ̂3 Ii + ̂Trong đó: GDP’i: Biến phụ thuộc
FDIi, Ii: Biến độc lập
β1: Hệsốchặn
β2, β3: Hệsốgóc
ui: Sai số ngẫu nhiên
β̂1, β̂2, β̂3, uilần lượt là ước lượng của β1, β2, β3và ui
2. Kết quả ước lượng
Hàm hồi quy mẫu:
GDP’i= 3886.787 + 33.524 FDIi - 348.599 Ii + ̂Ý nghĩa hệ số hồi quy mẫu:
• β̂1= 3886.787 có nghĩa là trong điều kiện đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, tỷlệ
lạm phát I bằng 0 thì GDP đạt giá trị là 3886.787 tỷ USD.
• β̂2= 33.524 có nghĩa là khi tỷlệlạm phát I xác định, nếu đầu tư trực tiếp nước
ngoài FDI tăng 1 tỷ USD thì GDP tăng 33.524 tỷ USD
• β̂3= -348.599 có nghĩa là khi đầu tư nước ngoài FDI xác định, nếu tỷlệlạm phát
tăng 1% thì GDP giảm 348.504 tỷ USD. • Hệ số xác định
R2 = 0.6416 có nghĩa là mô hình giải thích được 64.16% cho sự thay đổi trong giá trị của biến phụ thuộc GDP.
3. Nhận xét về mức độ phù hợp của mô hình mới
Ta thấy hệ số xác định R2 của 2 mô hình trước và sau khi bỏ đi biến Tỷ lệ gia tăng dân số P không có sự
thay đổi. Tuy nhiên, xét đến hệ số xác định điều chỉnh ̅2 ̅2của 2 mô hình ta thấy:
của mô hình ban đầu: ̅2 = 0.6242
̅
2của mô hình mới: ̅2 = 0.6302
Vì mô hình mới có hệ số xác định điều chỉnh lớn hơn, nên nếu xét trên cùng một bộ số liệu với hai mô hình
có số hệ số khác nhau thì mô hình mới (có hệ số điều chỉnh xác định ̅2 lớn hơn) được coi là phù hợp hơn.