471 14-01 2011:14 LICKEL CHECK KL LE 1(H)
3.1.4. Thử nghiệm dự đoán rủi ro tín dụng
Để nghiên cứu việc ứng dụng khai phá dữ liệu trong dự đoán rủi ro tín dụng, đã sử dụng một tập dữ liệu ngẫu nhiên gồm: 32 000 khoản vay trong quá khứ sau ngày đáo hạn. Những thông tin của mỗi khoản vay được sử dụng để khai phá dữ liệu gồm:
+ Loại hình doanh nghiệp của khách hàng. + Địa chỉ của khách hàng.
+ Thành phàn kinh tế. + Ngành kinh tế.
+ Đánh giá khách hàng.
+ Khách hàng chiến lược của ngân hàng. 43
+ Khách hàng có quan hệ với nhiều tổ chức túi dụng.
+ Sản phẩm của khoản vay.
+ Thời hạn của khoản vay. + Loại đồng tiền của khoản vay. + Số tiền xin vay.
+ Mục đích vay vốn. + Khoản vay tuần hoàn. + Hình thức bảo đảm.
+ Phần trăm tài sản bảo đảm cho khoản vay. + Nhóm tài sản bảo đảm.
+ Chi nhánh cho vay.
Sau khi sử dụng các kỹ thuật khai phá dữ liệu thu được hơn 1400 luật. Trong đó có các luật sau:
+ Nếu <chi nhánh cho vay là BR12345> và <phần trăm TSBĐ <10%> và
<Nhóm TSBĐ là bất động sản> Thì nhóm nợ của khoản vay là V (nhóm nợ xấu
nhất).
Luật này đúng 100% trong tập dữ liệu được sử dụng khai phá.
Như vậy, bằng phương pháp khai phá dữ liệu đã tìm ra được quy luật “cho vay liên quan đến bất động sản sẽ có rủi ro cao”.
Điều này các chuyên gia ngân hàng đã biết. Nhưng rõ ràng khai phá dữ liệu đã tổng quát được các quy luật từ dữ liệu và cụ hơn bằng nhiều luật chi tiết đến nhiều yếu tố khác như chi nhánh cho vay, loại hình doanh nghiệp của khách hàng và mức độ rủi ro.
+ Nếu <chi nhánh cho vay là Br23456> và <thời hạn cho vay là dài hạn>
Thì nhóm nợ của khoản vay là V.
Luật này đúng 100% trong tập dữ liệu được sử dụng khai phá.
Dựa trên các luật được phát hiện trên, chuyên gia ngân hàng có thể đưa ra những quyết định phù hợp nhằm tăng cường chất lượng tín dụng đối với chi nhánh thực hiện cho vay.
Trong môi trường cạnh tranh khốc liệt hiện nay, việc sử dụng phương pháp khai phá tri thức từ dữ liệu là một phương pháp tiếp cận mói, góp phần giúp ngân hàng đưa quyết định kịp thời, tăng cường khả năng cạnh tranh và nâng cao hiệu quả kinh doanh.