GIẢI PHÁP GIA TĂNG HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONGCÁCNHTMVIỆTNAM
3.1Giải pháp đối với các ngân hàng thương mạ
3.1.1 Giải pháp đối với hoạt động kinh doanh ngoại tệ
Hoạt động kinh doanh ngoại tệ trong ngân hàng có chức năng cung cấp giao dịch ngoại tệ trong thương mại quốc tế cũng như giúp luân chuyển các khoản đầu tư quốc tế, giao dịch tài chính quốc tế và cả cung cấp các công bảo hiểm rủi ro tỷ giá cho các khoản thu xuất khẩu, thanh toán nhập khẩu, các khoản đầu tư hay đi vay bằng ngoại tệ. Như vậy nhu cầu về ngoại tệ cho doanh nghiệp cũng như sự phát triển nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ của các NHTM trong tiến trình hội nhập là rất lớn.
Các ngân hàng thương mại cần đa dạng hoá các loại ngoại tệ là cách phòng tránh rủi ro trong hoạt động ngoại hối của ngân hàng. Việc đầu cơ chỉ một loại ngoại tệ với một số lượng quá lớn có thể sẽ đem lại lợi nhuận lớn nếu đi đúng với xu hướng biến động của tỷ giá, nhưng bên cạnh đó cũng tiềm ẩn rủi ro rất lớn và cũng sẽ không lường hết được hiệu quả.
Cần xây dựng chiến lược kinh doanh ngoại tệ trong từng giai đoạn cụ thể vì ngày nay bất cứ ngân hàng nào cũng có chiến lược kinh doanh cụ thể trong một giai đoạn nhất định. Chẳng hạn như nếu ngân hàng huy động được lượng ngoại tệ lớn thì ngân hàng sẽ phải định kế hoạch đầu tư số ngoại tệ này tương ứng với thời hạn huy động.
Để hạn chế rủi ro ngoại hối, NHTM có thể áp dụng giải pháp cho vay bằng loại ngoại tệ này nhưng thu nợ bằng loại ngoại tệ khác ổn định hơn với tỷ giá đã được ấn định trứơc trong hoạt động tín dụng.
Xây dựng các hạn mức kinh doanh ngoại tệ, khối lượng giao dịch, giới hạn loại tiền kinh doanh một cách hợp lý và linh hoạt. Điều này có nghĩa là tuỳ vào tình hình thị trường của các nước cũng như đơn vị tiền tệ của nước đó để đưa ra được kế hoạch đầu tư
sao cho hợp lý và hiệu quả.
Để đo lường và hạn chế rủi ro tỷ giá, các NHTM nên giới hạn trạng thái ngoại hối của từng loại ngoại tệ vào cuối mỗi ngày giao dịch. Ngân hàng có thể so sánh trạng thái ngoại hối với vốn tự có, hoặc với tổng tài sản có. Với giải pháp này, ngân hàng sẽ xác định được mức lỗ có thể xảy ra và giới hạn nó trong khả năng chịu đựng rủi ro tối đa của ngân hàng. Ngoài ra, biện pháp này còn nhằm mục đích đảm bảo chắc chắn rằng lỗ về tỷ giá không làm nguy hại đáng kể đến độ an toàn trong kinh doanh của ngân hàng.
Đối với các ngoại tệ dễ biến động về tỷ giá và khó chuyển đổi, ngân hàng nên duy trì trạng thái ngoại hối thuần thấp hơn so với các ngoại tệ ổn định và dễ chuyển đổi.
Từ các nghiệp vụ vốn có của hầu hết các NHTM là hoạt động cho vay và huy động vốn, các nhà quản trị ngân hàng phải điều chỉnh các khoản cho vay và huy động vốn ngoại tệ một cách sáng suốt, tỉnh táo có kết hợp với việc nghiên cứu sự biến động của thị trường trong nước và quốc tế.
Ngoài một số phương pháp nhằm hạn chế rủi ro tỷ giá trên, ngân hàng cần trích lập một phần lợi nhuận để dành làm quỹ rủi ro về kinh doanh ngoại tệ, rủi ro luôn luôn xuất hiện đồng thời với giao dịch mở nghĩa là trạng thái ngoại tệ không cân bằng.
3.1.2Đối với chính sách lãi suất
Hiện nay ngân hàng đang rơi vào chu kỳ lãi suất tăng. Do vậy rủi ro về lãi suất sẽ rất lớn. Vì vậy, để có thể hạn chế rủi ro lãi suất các ngân hàng cần thực hiện cơ chế lãi suất thả nổi đối với những khoản vay lớn, thời hạn dài, bên cạnh đó cần thực hiện việc dự báo lãi suất, có nhiều nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất như cung cầu về vốn tín dụng, tỷ suất lợi nhuận bình quân của các doanh nghiệp, tỷ lệ lạm phát dự kiến, chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương trong từng thời kỳ. Tuy nhiên, các Ngân hàng thương mại phải ấn định lãi suất kinh doanh (lãi suất huy động vốn, lãi suất cho vay) bằng Đồng Việt Nam đối với khách hàng theo nguyên tắc lãi suất kinh doanh không vượt quá 150% của lãi suất cơ bản do NHNN công bố áp dụng trong từng thời kỳ. Định kỳ hàng tháng, NHNN công bố lãi suất cơ bản. Trong trường hợp cần thiết, NHNN công bố điều chỉnh kịp thời lãi suất cơ bản.
3.1.3Công tác quản lý nhân lực và đào tạo cán bộ.
cán bộ. Sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu kinh doanh; khai thác triệt để mọi khả năng, tiềm năng của người lao động; phát huy truyền thống văn hoá doanh nghiệp, tinh thần gắn bó lâu dài với doanh nghiệp; quản lý nguồn nhân lực theo thông lệ quốc tế hiện đại phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam.
Đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ, cần chú ý các vần đề sau:
Một là, rà soát lại trình độ cán bộ có tính đến xu hướng phát triển dài hạn của ngân hàng trong bối cảnh hội nhập và mở cửa thị trường tài chính để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm hoàn thiện kiến thức chuyên môn. Đối với cán bộ ngân hàng, đặc biệt là cán bộ tín dụng, trước hết phải có một kiến thức chuyên môn vững chắc: sâu trong lĩnh vực ngân hàng và rộng trong các lĩnh vực kinh tế xã hội có liên quan. Do đó, căn cứ vào kết quả rà soát, ngân hàng kiên quyết và có cơ chế hỗ trợ yêu cầu các nhân viên chưa đạt chuẩn theo các chương trình đào tạo lại. Bên cạnh đó, do sự biến đổi nhanh của môi trường kinh doanh, ngay cả các cán bộ có chuyên môn và kinh nghiệm cũng cần được đào tạo lại định kỳ. Mỗi cán bộ phải chuyên sâu và giỏi một lĩnh vực, nắm được nhiều việc. Xây dựng đội ngũ chuyên gia trên các lĩnh vực chuyên môn mũi nhọn: Sản phẩm mới, công nghệ ngân hàng.
Hai là, phổ biến và quán triệt đối với toàn bộ cán bộ, công nhân viên của ngân hàng phưong châm: Hướng tới khách hàng để phục vụ, sự thành công của khách hàng sẽ mang lại thành quả cho ngân hàng.
Ba là, phân công cán bộ phụ trách và theo dõi từng mảng công việc sâu theo từng lĩnh vực để tạo ra sự chuyên môn hoá. Mặt khác, xây dựng cơ chế luân chuyển để tránh sự trì trệ và đề phòng phát sinh các mối quan hệ không lành mạnh với khách hàng. Quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý kế cận để có kế hoạch theo dõi, bồi dưỡng nhằm tạo nguồn cán bộ, đảm bảo sự liên tục và kế thừa. Cơ cấu cán bộ phải đảm bảo sự hợp lý về độ tuổi, kết hợp sự năng động và nhạy cảm của cán bộ trẻ với kinh nghiệm của cán bộ cũ.
Bốn là, Thực hiện các chính sách động lực như: Chính sách tuyển dụng, thu hút nhân tài; Chính sách sử dụng, bố trí nhân lực; Chính sách đào tạo, bồi dưỡng nhân lực; Về tiền lương, tiền thưởng, v.v. có cơ chế gắn liền thu nhập và tính tự chịu trách nhiệm của cán bộ với hiệu quả công việc. Kiên quyết xử lý tình trạng cán bộ ngân hàng lợi dụng
quyền hạn để mưu cầu những toan tính cá nhân, gây thiệt hại về vật chất và ảnh hưởng đến uy tín của ngân hàng.
Đối với các ngân hàng cần có trung tâm đào tạo được trang bị hiện đại, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở đào tạo trong ngành ngân hàng. Chương trình đào tạo phải thiết thực, cụ thể nhằm trau dồi, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ của ngân hàng. Tiêu chuẩn hoá đội ngũ cán bộ làm công tác hội nhập quốc tế, nhất là những cán bộ trực tiếp tham gia vào quá trình đàm phán, ký kết hợp đồng quốc tế, cán bộ thanh tra giám sát và cán bộ chuyên trách làm công tác pháp luật quốc tế, cán bộ sử dụng và vận hành công nghệ mới
3.1.4Hiện đại hoá công nghệ ngân hàng.
Trong nền kinh tế thị trường, sức mạnh nằm trong tay những ai có đặc quyền về thông tin. Giả định các điều kiện khác như nhau, thì phần thắng trong kinh doanh tiền tệ thuộc về những chủ ngân hàng có đủ và sớm các thông tin cần thiết. Hoạt động nghiệp vụ của ngân hàng hết sức đa dạng và phức tạp, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế thông tin, kinh tế tri thức đang trở thành xu thế phát triển mới của thời đại. Các NHTM Việt Nam không thể không tính đến sự phát triển như vũ bão của khoa học và công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin, trong thời gian vừa qua và những năm tiếp theo. Một khi công nghệ thông tin trở thành nhân tố không thể thiếu, chi phối hoạt động của ngân hàng thì tính phức tạp trong xử lý nghiệp vụ được giải quyết một cách nhanh chóng mang tính hệ thống và tính toàn cầu. Chính vì vậy, áp dụng công nghệ tiến tiến để hiện đại hoá hoạt động là một yêu cầu tất yếu trong quá trình hội nhập của các NHTM Việt Nam
Trong lĩnh vực thanh toán, nếu tốc độ thanh toán nhanh, sẽ góp phần thúc đẩy tốc độ chu chuyển, vật tư, hàng hoá và dịch vụ. Công tác thanh toán không dùng tiền mặt của Ngân hàng làm tốt, sẽ thu hút các thành phần kinh tế, các tầng lớp dân cư mở tài khoản tiền gửi và thanh toán qua Ngân hàng, mở rộng thanh toán bằng séc cá nhân từ đó tăng qui mô tiền gửi thanh toán qua Ngân hàng. Đẩy mạnh công tác thanh toán qua Ngân hàng, một mặt Ngân hàng quản lý và điều hành được lượng tiền mặt trong lưu thông để kiểm soát và kiềm chế lạm phát, mặt khác thu hút được nguồn vốn ngày càng nhiều với lãi suất thấp để đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư cho phát triển nền kinh tế và mang lại hiệu quả cho Ngân hàng. Từ đó, góp phần giảm đáng kể lượng tiền mặt lưu thông trên thị
trường.
Đối với các hoạt động khác như cho vay, cung ứng các sản phẩm tiện ích, dịch vụ khách hàng, quản lý rủi ro, quản lý dự trữ và ngoại hối... vai trò của công nghệ cũng đặc biệt quan trọng. Với các sản phẩm, tiện ích mới được triển khai như dịch vụ gửi tiền nhiều nơi rút nhiều nơi, chuyển tiền tự động, thấu chi, rút tiền từng phần, máy rút tiền tự động, thẻ thanh toán,v.v..., uy tín của ngân hàng được tăng lên rất nhiều, niềm tin của công chúng đối với ngân hàng cũng ổn định. Các dịch vụ ngân hàng cũng tạo cơ sở và thói quen cho khách hàng tiếp cận với trình độ của khu vực và thế giới trong quá trình hội nhập. Công tác quản lý, điều hành và tác nghiệp được đổi mới cả về mặt hình thức lẫn quy trình với phương thức trực tuyến, đảm bảo nhanh nhất, hiệu quả nhất.
- Công nghệ hiện đại luôn đi kèm với tính phức tạp trong điều hành và xử lý thông tin. Do đó, cần đặc biệt chú ý và có đề án, quy chế để đảm bảo tính bảo mật tối đa. Mặc dù trong phần mềm hệ thống đã xác lập rõ và phân quyền chi tiết đến từng đối tượng từ khách hàng, nhân viên đến các cấp lãnh đạo cao nhất của hệ thống nhưng thực tiễn hoạt động ngân hàng ở các nước phát triển cho thấy an ninh mạng luôn là vấn đề gây đau đầu cho các nhà quản trị. Chỉ cần một sơ suất nhỏ trong hệ thống bảo mật, thiệt hại cho ngân hàng là rất to lớn. Do đó, cần thiết phải có bộ phận chuyên trách về xử lý sự cố và đảm bảo an toàn trong vận hành ở từng NHTM
- Tiếp tục duy trì, ổn định và nâng cấp các sản phâm ứng dụng hiện có nhằm đáp ứng các nhu cầu nghiệp vụ trước mắt. Cần nâng cao việc chuân hoá các quy trình và yêu cầu nghiệp vụ để có thể xây dựng các sản phâm ứng dụng có chất lượng và đáp ứng được yêu cầu ngày càng phức tạp. Đổi mới các công nghệ nền tảng cho các ứng dụng nhằm nâng cao chất lượng và tính ổn định của các sản phâm hiện có.
- Nhanh chóng tiếp nhận chuyển giao công nghệ từ bên ngoài nhằm đưa nhanh vào ứng dụng các sản phâm ứng dụng tiên tiến và theo tiêu chuân thông lệ quốc tế, đặc biệt chú trọng các ứng dụng ngân hàng cốt lõi, từ đó phát triển tiếp các kênh phân phối dịch vụ đa dạng cho các khách hàng. Từng bước đổi mới quy trình nghiệp vụ phù hợp với mô hình nghiệp vụ ngân hàng theo thông lệ quốc tế.
- Tăng cường năng lực của đội ngũ cán bộ kỹ thuật đủ về số lượng và chất lượng thông qua tuyển dụng, đào tạo nhằm có thể đáp ứng được yêu cầu ngày càng nhiều và (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
phức tạp. Bồi dưỡng kiến thức quản trị dự án công nghệ thông tin cho các cán bộ chủ chốt, phổ cập các kiến thức cơ bản về nghiệp vụ ngân hàng, đặc biệt cho đội ngũ liên quan xây dựng và quản trị các chương trình ứng dụng.
- Tăng cường sự hợp tác có hiệu quả về phát triển ứng dụng công nghệ thông tin với các đối tác bên ngoài như: các công ty công nghệ thông tin trong và ngoài nước, các ngân hàng nước ngoài, Cục Công nghệ Tin học Ngân hàng, .
Tóm lại, trong thời điểm hiện tại, các NHTM cần rà soát, chỉnh sửa và hoàn thiện các quy trình nội bộ về hoạt động tín dụng, kinh doanh tiền tệ, ngoại hối, thanh toán, chuyển tiền, ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan. Đánh giá các rủi ro có thể xảy ra trong từng quy trình nghiệp vụ để triển khai ngay các biện pháp phòng ngừa, xử lý rủi ro. Báo cáo kịp thời các khó khăn, vướng mắc về hoạt động kinh doanh cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để xem xét giải quyết; thực hiện việc cung cấp thông tin và báo cáo về tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng theo đúng thời hạn và đảm bảo chính xác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
3.2Những đề xuất đối với NHNN Việt Nam
3.2.1 Thực hịên quy định chung theo sự điều chỉnh của Basel II
Từ hiệp ước Basel mới đặt ra những trụ cột cơ bản về yêu cầu vốn tối thiểu, quy trình đánh giá hoạt động thanh tra, giám sát và tính kỷ luật của thị trường. Quá trình hội nhập hệ thống tài chính - ngân hàng quốc tế đặt ra yêu cầu cần thiết phải nâng cao tính minh bạch thông tin nhằm kiểm soát rủi ro trong hệ thống Ngân hàng, những trụ cột này là để hướng tới đảm bảo cho hệ thống tài chính hiện đại phát triển bền vững hơn. Việt Nam cần phải thực hiện những quy định chung này, Basel II sắp tới sẽ không chỉ có nước phát triển áp dụng mà là cả các thị trường mới nổi, trong đó có Việt Nam. Do đó, cần thiết phải nghiên cứu các tư tưởng cơ bản của Basel II để có thể vận dụng đơn giản hơn nhưng vẫn hiệu quả cho hệ thống Ngân hàng Việt Nam.
Các chính sách điều hành trong hệ thống Ngân hàng cần phải được thực hiện trên tinh thần công bằng, kiểm soát được tính an toàn của hệ thống nhưng đồng thời phải đảm bảo tính cạnh tranh. Mỗi một chính sách ra đời vừa phải bảo đảm an toàn của toàn hệ thống nhưng không làm hạn chế năng lực cạnh tranh của các ngân hàng và không đi ngược với xu hướng đa dạng hóa sản phẩm và lợi thế cạnh tranh của hệ thống tài chính
hiện đại.
- Tăng cường công tác quản trị rủi ro
Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn NHTM cách thức tính toán, đo lường rủi ro cho mình, thiết lập chương trình quản trị rủi ro của mình và gửi bản đề xuất ấy cho NHNN. NHNN sẽ xem xét, có các điều chỉnh cần thiết, rồi xem đó là một bản hợp đồng ghi nhớ