II. MÔ HÌNH CHÍ PHÍ CỦA NGÂN HÀNG THÔNG QUA CÁC ƯỚC
2.Ước lượng mô hình
Các số liệu đã được thu thập và xử lý, nhờ sự trợ giúp của phần mềm Eviews ta có được kết quả ước lượng ban đầu như sau:
Dependent Variable: LOG(TC) Method: Least Squares
Date: 04/19/06 Time: 12:58 Sample(adjusted): 3 38 Included observations: 34
Excluded observations: 2 after adjusting endpoints
Variable Coefficien
t
Std. Error t-Statistic Prob.
LOG(TG) -0.039205 0.072306 -0.542211 0.5934 LOG(CHI_HDV01) 0.978412 0.037023 26.42724 0.0000 LOG(CHI_DP01) 0.016143 0.003060 5.275868 0.0000 LOG(L) -0.074783 0.048282 -1.548876 0.1364 LOG(L(-1)) 0.060026 0.052777 1.137351 0.2682 LOG(CHI_CNV01) 0.022104 0.031748 0.696230 0.4939 LOG(TRA_NB01) 0.032899 0.020783 1.582982 0.1284 LOG(TRA_KH01) -0.004976 0.011652 -0.427105 0.6737 LOG(I) -0.009303 0.008945 -1.039948 0.3102 LOG(THU_HDTD01) -0.016670 0.013652 -1.221012 0.2356 LOG(TC(-1)) 0.000225 0.008818 0.025533 0.9799 LOG(I(-1)) -0.008872 0.008413 -1.054587 0.3036 C 1.004390 0.940342 1.068112 0.2976
R-squared 0.999660 Mean dependent var 11.93987
Adjusted R-squared 0.999465 S.D. dependent var 0.711966
S.E. of regression 0.016468 Akaike info criterion -5.091912
Sum squared resid 0.005695 Schwarz criterion -4.508304
Log likelihood 99.56251 F-statistic 5138.247
Durbin-Watson stat 1.795214 Prob(F-statistic) 0.000000
LOG(TC) = -0.03920525678*LOG(TG) + 0.978411861*LOG(CHI_HDV01) + 0.01614298936*LOG(CHI_DP01) - 0.07478262503*LOG(L) + 0.06002624497*LOG(L(-1)) + 0.02210390562*LOG(CHI_CNV01) + 0.03289868929*LOG(TRA_NB01) - 0.004976431709*LOG(TRA_KH01) - 0.009302790458*LOG(I) - 0.01666964451*LOG(THU_HDTD01) + 0.0002251437858*LOG(TC(-1)) - 0.008871940454*LOG(I(-1)) + 1.004390241
Từ kết qủa ban đầu nhận được ở trên, ta thấy một số biến không có ý nghĩa trong mô hình vì giá trị Pvalue quá lớn với mức ý nghĩa 5% hoặc 10%. Ta có thể bỏ bớt các biến để thu được mô hình có ý nghĩa hơn.
Dependent Variable: LOG(TC) Method: Least Squares
Date: 04/19/06 Time: 13:14 Sample(adjusted): 3 38 Included observations: 34
Excluded observations: 2 after adjusting endpoints
Variable Coefficien
t
Std. Error t-Statistic Prob.
LOG(TG) 0.027296 0.013420 2.033950 0.0509
LOG(L) -0.024944 0.011928 -2.091126 0.0451
LOG(CHI_HDV01) 0.989436 0.006448 153.4470 0.0000
LOG(CHI_DP01) 0.018311 0.002616 7.000059 0.0000
R-squared 0.999538 Mean dependent var 11.93987
Adjusted R-squared 0.999492 S.D. dependent var 0.711966 S.E. of regression 0.016047 Akaike info criterion -5.316516 Sum squared resid 0.007725 Schwarz criterion -5.136944 Log likelihood 94.38077 Durbin-Watson stat 1.975576
LOG(TC) = 0.02729608571*LOG(TG) - 0.02494352429*LOG(L) + 0.9894362679*LOG(CHI_HDV01) + 0.01831053202*LOG(CHI_DP01)
Với mức ý nghĩa 5% thì hệ số hồi quy thu được của biến LOG(TG) là bằng không vì Pvalue=0.0509.
Ở cả hai mô hình trên các biến tổng chi tiêu lãi suất trên tổng nguồn vốn huy động và biến tổng chi tiêu cho trang thiết bị trên tổng tài sản cố định khi cho vào mô hình không có ý nghĩa về sự tồn tại của biến này. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Bỏ bớt biến LOG(TG) thu được mô hình sau: Dependent Variable: LOG(TC)
Method: Least Squares Date: 04/24/06 Time: 12:32 Sample(adjusted): 3 38 Included observations: 34
Excluded observations: 2 after adjusting endpoints
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. LOG(CHI_HDV01) 0.996624 0.005660 176.0844 0.0000 LOG(CHI_DP01) 0.018087 0.002743 6.595036 0.0000 LOG(L) -0.001844 0.003828 -0.481812 0.6333 R-squared 0.999475 Mean dependent var 11.93987 Adjusted R-squared 0.999441 S.D. dependent var 0.711966 S.E. of regression 0.016839 Akaike info criterion -5.246156 Sum squared resid 0.008790 Schwarz criterion -5.111477 Log likelihood 92.18465 Durbin-Watson stat 1.795090
Với mức ý nghĩa 5% hệ số hồi quy của biến LOG(L) là không có ý nghĩa vì Pvalue ứng với nó là rất lớn. Thực hiện bỏ bớt biến này ta có kết quả sau:
Dependent Variable: LOG(TC) Method: Least Squares Date: 04/25/06 Time: 21:58 Sample(adjusted): 3 38 Included observations: 34
Excluded observations: 2 after adjusting endpoints
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. LOG(CHI_HDV01) 0.994006 0.001571 632.8418 0.0000 LOG(CHI_DP01) 0.018804 0.002275 8.264904 0.0000 R-squared 0.999471 Mean dependent var 11.93987 Adjusted R-squared 0.999454 S.D. dependent var 0.711966 S.E. of regression 0.016636 Akaike info criterion -5.297519 Sum squared resid 0.008856 Schwarz criterion -5.207733 Log likelihood 92.05782 Durbin-Watson stat 1.828568