ch a th c s hi u qu . Còn khá nhi u h n ch c n ph i kh c ph c đ có th đ m b o an toàn thanh kho n và nâng cao hi u qu ho t đ ng c a ngân hàng đ c bi t là trong tr ng h p x y ra bi n đ ng ho c khi Ngân hàng Nhà N c th c thi các chính sách ti n t nh chính sách th t ch t ti n t . B ph n qu n tr r i ro thanh kho n ho t đ ng ch a đ ng b , ch a có s liên k t ch t ch c ng nh ch a có s đ u t đúng m c v ngu n nhân l c, đ i ng ho t đ ng trong l nh v c này. Ngoài ra, c c u tài s n, c c u ngu n v n huy đ ng và cho vay ch a h p lỦ, các tài s n khác nh ch ng khoán có th d dàng chuy n đ i sang ti n m tầ l i đ c d tr v i t l khá th p, c ng làm cho tình tr ng c ng th ng thanh kho n tr m tr ng thêm. ó là thách th c nh ng c ng là c h i đ ngân hàng nhìn l i mình và có các gi i pháp phù h p nh m đ t đ n s t ng tr ng b n v ng trong t ng lai.
Cả NẢ 3: ẢI I PảÁP NÂNẢ CAO ảI U QU QU N TR R I RO TảANả KảO N T I Nả TMCP
SÀI ẢÒN CÔNẢ Tả NẢ
3.1ă nhăh ngăphátătri năc aăNHăTMCPăSƠiăGònăCôngăTh ngăđ năn mă 2015ăt mănhìnăđ năn mă2020
3.1.1ă nhăh ngăphátătri năchung:
Th c hi n vi c đ i m i các m t ho t đ ng ngân hàng nh : c c u t ch c; ki n toàn b máy nhân s qu n lỦ; phát tri n kênh phân ph i và s n ph m theo đ i t ng khách hàng; xây d ng và phát tri n th ng hi u,... nh m t ng n ng l c c nh tranh, quy mô ho t đ ng.
th c hi n đ c m c tiêu trên thì c n t p trung vào 09 nhóm công vi c tr ng tâm sau:
Nhựm 1: ThaỔ đ i c c u t ch c/Ệêỉh ịhâỉ ịh i h ỉg v khách hàng:
- Th nh t là c c u l i mô hình t ch c ho t đ ng: Do đ nh h ng ngân hàng th i gian t i là ngân hàng bán l nên c c u t ch c c n ph i đ c đi u ch nh h ng v khách hàng, đ c bi t là đ i v i khách hàng cá nhân; do đó, s s p x p l i mô hình ho t đ ng theo đ i t ng khách hàng doanh nghi p, cá nhân; trên c s đó, thi t k đa d ng s n ph m cung ng cùng v i nh ng ti n ích theo nhu c u t ng lo i đ i t ng khách hàng.
- Th hai là c c u l i m ng l i chi nhánh/phòng giao d ch: Bên c nh vi c phát tri n các chi nhánh/phòng giao d ch m i, vi c ch n ch nh l i ho t đ ng các chi nhánh/phòng giao d ch y u kém c n ph i ti n hành th ng xuyên v i các gi i pháp phù h p đ t o mô hình “đ ng” trong ti p c n khách hàng t i các vùng, mi n kinh t tr ng đi m và đáp ng đ c yêu c u phát tri n ho t đ ng ngân hàng trong th i k m i.
- Th ba là bên c nh kênh truy n th ng là các chi nhánh/phòng giao d ch hi n có, d a trên n n t ng h th ng công ngh hi n đ i, ngân hàng s m r ng vi c
cung c p các s n ph m d ch v ngân hàng hi n đ i nh Internet Banking, Mobile Banking, SMS Banking,... qua các kênh Internet, thi t b vi n thông di đ ng,....
Nhựm 2: ThaỔ đ i c ch hỊ t đ ỉg, t ỉg ỉ ỉg ệ c c ỉh traỉh:
- T p trung huy đ ng v n t các ngu n khác nhau v i cách th c ti p c n phù h p, c nh tranh kèm theo c ch ti p th linh ho t, ch đ ng, k p th i theo tình hình th tr ng đ t ng tr ng ngu n v n, đ c bi t là ngu n v n t dân c .
- T ng tr ng ho t đ ng: B o đ m ho t đ ng ngân hàng t ng tr ng n đ nh và b n v ng v i yêu c u t ng tr ng t i thi u các m t ho t đ ng hàng n m t H i s cho đ n các chi nhánh/phòng giao d ch; b trí h p lỦ m ng l i chi nhánh/phòng giao d ch.
Nhựm 3: Làỉh m ỉh tìỉh hìỉh tài cháỉh
- Phát hành t ng v n đi u l theo quy mô ho t đ ng ngân hàng; trong đó vi c t ng v n đi u l trong nhi m k v i các đ i t ng tham gia là các đ i tác trong và ngoài n c và ch tham gia niêm y t trên th tr ng ch ng khoán Vi t Nam khi th tr ng ph c h i.
- T ng b c lành m nh hóa tình hình tài chánh ngân hàng qua vi c x lỦ n x u t ngu n d phòng trích hàng n m và phát mưi các tài s n xi t n .
Nhựm 4: Rà sỊát, đi u ch ỉh, b suỉg các quỔ đ ỉh ịháị ệý trỊỉg ỉ i b
ngân hàng: Rà soát, đi u ch nh, b sung các quy đ nh pháp lỦ trong n i b Ngân hàng phù h pv i quy đ nh c a NHNN t ng th i k .
Nhựm 5: Ki ỉ tỊàỉ đ i ỉg ỉhâỉ s qu ỉ ệý đi u hàỉh t ả i s đ ỉ Chi ỉháỉh/Phòỉg giaỊ d ch:
- Kiên quy t thay đ i các nhân s qu n lỦ y u kém, thi u tinh th n trách nhi m; b sung các nhân s m i có đ o đ c, n ng l c, trình đ , n ng đ ng t n i b và bên ngoài đ t o s c b t trong ho t đ ng ngân hàng.
- Tuy n d ng và t ng c ng công tác đào t o ngu n nhân l c đ s c v n hành h th ng công ngh m i và qu n tr ngân hàng.
Nhựm 6: T ỉg c ỉg và ịhát huỔ vai trò Ệi m tỊáỉ ỉ i b :
Trên c s các quy ch ban hành, Ngân hàng t ng c ng công tác ki m soát, ki m toán n i b trong ho t đ ng đ gi m thi u r i ro phát sinh. Vi c t ng c ng và nâng cao ch t l ng ki m tra giám sát, không ch do Phòng Ki m toán n i b t i H i s th c hi n mà còn đ c th c hi n b i các phòng ch c n ng t H i s đ n chi nhánh/phòng giao d ch, ngay t khi phát sinh cho đ n khi k t thúc nghi p v .
Nhựm 7: Khai thác h th ỉg côỉg ỉgh :
Ti p t c khai thác và phát huy h t các tính n ng c a h th ng công ngh m i đ đáp ng yêu c u nhanh, chính xác trong công tác qu n lỦ và phát tri n các s n ph m m i nh Internet Banking, Mobile Banking, SMS Banking,...
Nhựm 8: Phát huỔ vai trò các t ch c chíỉh tr đỊàỉ th :
T ng c ng vai trò lưnh đ o c a ng đ i v i các m t ho t đ ng, chú tr ng xây d ng, rèn luy n đ o đ c, tác phong c a ng i cán b ngân hàng; đ ng th i nâng cao vai trò c a t ch c Công đoàn, oàn Thanh niên trong phát đ ng các phong trào thi đua, ch ng trình xư h i h ng v c ng đ ng đ góp ph n xây d ng th ng hi u SAIGONBANK trong ho t đ ng ngân hàng.
Nhựm 9: XâỔ d ỉg th ỉg hi u Ngâỉ hàỉg:
- Vi c qu ng bá th ng hi u SAIGONBANK ph i th c hi n th ng xuyên, liên t c trên nhi u kênh truy n thông khác nhau đ khách hàng n m b t thông tin, nh nbi t th ng hi u ngân hàng.
- T ng c ng công tác tuyên truy n qu ng cáo.
3.1.2ă nhăh ngăv ănơngăcaoăhi uăqu ăqu nătr ăr iăroăthanhăkho n
Trong th i gian t i, NH TMCP Sài Gòn Công Th ng s xây d ng mô hình qu n lỦ r i ro t p trung, đ c l p và toàn di n đ nâng cao hi u qu qu n tr r i ro, đ c bi t là r i ro thanh kho n, c th nh sau:
- Xây d ng mô hình qu n lỦ r i ro th ng nh t v i s tham gia c a H i đ ng qu n tr , các y ban và Ban lưnh đ o ngân hàng. c bi t c n phân bi t rõ ch c n ng, nhi m v và quy n h n c a các phòng ban, trong đó ph i chú tr ng đ n vai trò vô cùng quan tr ng c a y ban qu n lỦ r i ro ALCO. Có th nói đây là b ph n
r t h u ích cho h i đ ng qu n tr và ban đi u hành c a ngân hàng, b i d a vào nh ng thông tin và k t qu mà y ban này đ a ra, các nhà qu n tr ngân hàng có th tìm ra các bi n pháp h u hi u qu n lỦ r i ro cho ho t đ ng kinh doanh và gi m đáng k t n th t cho ngân hàng.
- M r ng quy mô ho t đ ng đi đôi v i t ng c ng n ng l c qu n lỦ r i ro, b o đ m an toàn v n và hi u qu kinh doanh. Xây d ng và phát tri n các th ch qu n lỦ r i ro chuyên nghi p, phù h p v i các thông l qu c t và trình đ c a ngân hàng, tách b ch các ho t đ ng qu n lỦ r i ro v i ho t đ ng giao d ch, kinh doanh c a ngân hàng.
- Xây d ng h th ng đo l ng, đánh giá r i ro, áp d ng các ph n m m chuyên d ng ph c v cho công tác qu n tr r i ro thanh kho n.
- Có k ho ch gi ng d y ki n th c v phòng ng a và qu n lỦ r i ro thanh kho n trên toàn h th ng ngân hàng.
3.2ăGi iăphápănơngăcaoăhi uăqu ăqu nătr ăr iăroăthanhăkho năt iăNHăTMCPă SƠiăGònăCôngăTh ng
3.2.1ăNhómăgi iăphápădoăb năthơnăNHăTMCPăSƠiăGònăCôngăTh ngăt ă ch căth căhi n
3.2.1.1ăCơnăđ iăc ăc u và t tr ng tài s n n , tài s n có cho phù h p v iăn ngăl c: Vi c làm này là c c k quan tr ng trong vi c gi v ng thanh kho n
cho Ngân hàng.
• m b o v n t có m c c n thi t: Ngân hàng ph i đ m b o m c v n đi u l cao h n m c v n pháp đ nh. Ngoài ra ngân hàng c ng nên duy trì m c v n t có m t cách h p lỦ, cân đ i và đi u ch nh l i h s CAR theo h ng gi m d n cho phù h p v i quy mô, ph m vi ho t đ ng và đ c đi m c a ngân hàng, đ v a đ m b o an toàn v n đ ng th i t i đa hóa l i nhu n cho ngân hàng.
• i u ch nh l i c c u ngu n v n huy đ ng và cho vay; đi u ch nh và cân đ i t l huy đ ng v n ng n h n đ cho vay trung, dài h n theo quy đ nh c a Ngân hàng Nhà n c nh m tránh các r i ro ti m n do chênh l ch v k h n gi a ngu n v n và s d ng v n, đ c bi t là r i ro thanh kho n. Ngân hàng đang có s t ng
tr ng v huy đ ng v n, và các ngu n này ch y u v n có c s là ngu n v n huy đ ng t dân c t ng đ i n đ nh. ây là m t d u hi u tích c c, ngân hàng c n ti p t c th c hi n đi u chnh c c u huy đ ng theo h ng t ng t l huy đ ng t dân c và t các t ch c kinh t (th tr ng 1) và gi m s l thu c vào ngu n v n huy đ ng t th tr ng liên Ngân hàng (th tr ng 2), t đó t o ra c c u ngu n v n ngày càng b n v ng.
• Xem xét u tiên phát hành các gi y t có giá cho nghi p v huy đ ng vì các lo i gi y t này đ m b o cho Ngân hàng có ngu n v n n đ nh, không bi n đ ng th ng xuyên nh các lo i ti n g i thông th ng.
• H n ch cho vay t p trung vào m t s khách hàng l n, m t s ngành ngh hay đ a ph ng c th , đ ng th i đa d ng hóa khách hàng và ngành ngh đ t i u hóa và h n ch r i ro danh m c cho vay. H n ch cho vay vào nh ng l nh v c có đ r i ro và có tính đ u c cao nh ch ng khoán, b t đ ng s n.
• Ti p t c th c hi n các quy đ nh v d tr b t bu c và d tr thanh kho n c a Ngân hàng Nhà N c.
• u tiên đ u t vào các tài s n d dàng chuy n đ i thành ti n m t m t cách nhanh chóng nh ng v n đ m b o có hi u qu kinh doanh.
3.2.1.2 Th c hi n vi c qu n lý t t ch tăl ng tín d ng, k h n tín d ng, r i ro lãi su t và khe h lãi su t:
• Gi m t l n x u, n quá h n.
• a d ng hóa các lo i s n ph m, d ch v phù h p v i t ng lo i khách hàng nh m gi chân khách hàng c và tránh tình tr ng rút ti t ki m tr c h n gây khó kh n cho vi c cân đ i k h n huy đ ng và cho vay.
• Hoàn thi n các Quy ch , quy trình đ gi i quy t m t cách khoa h c và hi u qu bài toán cân đ i k h n, h n ch r i ro lãi su t và khe h lãi su t.
3.2.1.3 Xây d ng chi năl c qu n lý thanh kho n phù h p
Mu n qu n lỦ thanh kho n t t, ngân hàng c n có m t chi n l c thanh kho n phù h p và đ c c th hóa. Chi n l c thanh kho n đ c d a trên vi c phân tích và d báo, b i ngân hàng không th l ng h t tr c đ c di n bi n c a th tr ng và c a
khách hàng, đi u ngân hàng c n ph i làm là d tính cho c nh ng tr ng h p x u nh t có th x y ra. Nhà qu n lỦ ph i n m rõ ngu n cung c u ti n g i t i ngân hàng không ch trong th i đi m hi n t i mà ph i phân tích c quá kh và d tính cho t ng lai. Mu n th , nhà qu n lỦ c n d a vào các nhân t có th làm thay đ i tr ng thái thanh kho n trong t ng lai và chu n b cho các tình hu ng gi đ nh. M t chi n l c t t s đ m b o cho ngân hàng luôn ch đ ng trong các ho t đ ng c a mình. Vì r i ro thanh kho n có th x y ra b t ng , và khi r i ro x y ra thì ngân hàng có r t ít th i gian đ l p k ho ch, chi phí đ đ i phó v i r i ro tr nên t n kém h n r t nhi u và có th ngân hàng không đ c ch đ ng ch n l a ngu n h p lí đ b sung thanh kho n n a. Do đó n u đ c d báo tr c và có chi n l c đ m b o thanh kho n trong các tr ng h p, thì ngân hàng s t ng đ c kh n ng đ i phó v i r i ro. M c dù chi n l c qu n lỦ thanh kho n do ngân hàng đ ra là k t h p c ph ng pháp t nh và ph ng pháp đ ng nh ng hi n nay ngân hàng v n s d ng ph ng pháp t nh là ph ng pháp ch y u đ theo dõi và đánh giá tình tr ng thanh kho n nên v n còn d n đ n tình tr ng t i m t s th i đi m d tr thanh kho n c a ngân hàng lên quá m c c n thi t gây lưng phí nh ng c ng có th i đi m thi u h t ph i bù đ p. Do đó ngân hàng nên ch n ch nh l i công tác qu n lỦ, th c hi n nghiêm túc chi n l c đư đ ra, v n d ng c 2 ph ng pháp qu n lỦ thanh kho n t nh và đ ng, ph ng pháp t nh đ xác đ nh m c thanh kho n d a trên các s li u trên b ng cân đ i tài s n, ph ng pháp đ ng đ phân tích tr ng thái thanh kho n và đ a ra d báo.
Vi c ch s d ng ph ng pháp t nh trong đánh giá thanh kho n còn làm cho công tác phân tích và d báo th tr ng c a ngân hàng kém hi u qu . Ngân hàng ch