K T L UN CH NG 1
2.3.4.Nguyên nhân nh ngh n ch trong q un tr ri ro lãi su t ti Ngân hàng
Và y u t cu i cùng và c ng không kém ph n quan tr ng đó là do ch tr ng đi u hành chính sách lãi su t c a Ngân hàng Nhà N c.
2.3.4. Nguyên nhân nh ng h n ch trong qu n tr r i ro lãi su t t i Ngân hàng TMCP Công Th ng Vi t Nam – CN1 TPHCM TMCP Công Th ng Vi t Nam – CN1 TPHCM
Th nh t, ch a có quy trình h ng d n c th v qu n tr r i ro lãi su t t i Ngân hàng TMCP Công Th ng Vi t Nam – CN1 TPHCM. Nguyên nhân chính là do: Ngân hàng TMCP Công Th ng Vi t Nam – CN1 TPHCM ph thu c vào s đi u hành c a Ngân hàng TMCP Công Th ng Vi t Nam mà Ban lãnh đ o Ngân
hàng TMCP Công Th ng Vi t Nam ch a có quy trình c th v công tác qu n tr r i ro lãi su t, do đó t o tâm lý l i trông ch vào s h ng d n và quy t đnh c a Ngân hàng TMCP Công Th ng Vi t Nam. Ti p theo đó, do trình đ đ i ng nhân viên ch a đ c trang b nh ng ki n th c ban đ u v nh ng v n đ liên quan đ n qu n tr r i ro lãi su t nh ki n th c v tài chính, pháp lý, th tr ng giao d ch đ c bi t là k thu t đnh giá và giao d ch các công c tài chính phái sinh nên v n đ r i ro lãi su t còn khá m i m . ây là m t trong nh ng nguyên nhân gây tr ng i trong vi c tri n khai giao d ch hoán đ i lãi su t đ phòng ng a r i ro lãi su t. Cu i cùng, ch a có v n b n quy đnh v vi c đo l ng qu n tr r i ro lãi su t t i các đ n v kinh doanh, k c quy ch giám sát thanh tra c a Ngân hàng Nhà n c c ng ch a có quy đnh n i dung giám sát đo l ng qu n tr r i ro lãi su t.
Th hai, qu n tr r i ro lãi su t ch a đ c ho ch đnh m t cách riêng l mà th c hi n xen k trong qu n tr huy đ ng v n và cho vay do: m t là, ch a có cán b chuyên trách th c hi n vi c đo l ng r i ro lãi su t nên công vi c này ch a đ c phân công c th b ph n nào trong ngân hàng nghiên c u th c hi n nên v n n m chung vào qu n tr huy đ ng v n và cho vay. Hai là, m t s cán b c có kinh nghi m nh ng l i r t b o th , r p khuôn m u, thi u tính sáng t o và n ng đ ng, còn đ i v i cán b m i thì ch a có kinh nghi m, trình đ ch a đ ng đ u, h n ch v chuyên môn nghi p v , nên không dám áp d ng nh ng công c m i đ qu n tr r i ro lãi su t. Ngoài ra, Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam đ c xác l p là c quan c a Chính ph , vi c ho ch đnh và th c thi chính ti n t còn r t b đ ng, l thu c r t l n vào Chính ph và các c quan Chính ph (nh B K Ho ch và u t , B Tài chính) nên thi u tính đ c l p. H th ng pháp lu t trong n c, th ch th tr ng còn ch a đ y đ , ch a đ ng b và nh t quán, còn nhi u b t c p so v i yêu c u h i nh p qu c t v ngân hàng.
Th ba, vi c tính toán lãi su t huy đ ng và cho vay ch a hi u qu . M t là, do các nhà qu n tr ngân hàng ch a xây d ng đ c chính sách lãi su t phù h p v i m c đ r i ro trong ho t đ ng c a ngân hàng, chính sách lãi su t hi n nay c a ngân hàng r t d b d n d t b i y u t th tr ng. Hai là, do s c nh tranh ngày càng
quy t li t gi a các ngân hàng trên đa bàn, cùng v i áp l c ch tiêu ho t đ ng v huy đ ng, d n , l i nhu n. Ba là, lãi su t ph thu c vào s đi u h nh c a Ngân hàng Nhà n c. B n là, đi u hành lãi su t đi u hòa v n n i b c a Ngân hàng TMCP Công Th ng Vi t Nam còn mang tính ng phó v i tình th , ch a đón đ u đ c các thay đ i trong dài h n. Ngoài ra, Ngân hàng TMCP Công Th ng Vi t Nam – CN1 TPHCM v n d ng c ch lãi su t đi u hòa v n n i b đ quy t đnh lãi su t th c hi n v i khách hàng còn chú tr ng v yêu c u có l i nhu n so v i đi u hòa v n, mà ch a xem xét trên quan h l i ích t ng hòa, nh h ng đ n th c hi n chính sách lâu dài, c h i kinh doanh t i đ n v .
Th t , ho t đ ng lãi su t ngân hàng còn đ n đi u, thi u tính linh ho t. M t là ho t đ ng ngân hàng truy n th ng n sâu vào t ng cán b nhân viên ngân hàng.
Hai là, Ngân hàng TMCP Công Th ng Vi t Nam ch a xây d ng tiêu chí cho t ng khách hàng.
Th n m, h th ng thông tin h tr ch a t t. Nguyên nhân c a vi c này: m t là do máy móc thi t b c v n còn t n t i gây khó kh n trong vi c c p nh t thông tin. Hai là, các s li u báo cáo ch là s li u quá kh , đ phân tích cho t ng lai, ch a tính đ n y u t tâm lý và r i ro c a khách hàng. Ch ng h n, đ i v i các cá nhân g i ti t ki m, khi có bi n đ ng lãi su t trên th tr ng, tâm lý h r t s ngân hàng không có kh n ng thanh toán hay s m t giá c a đ ng ti n, bên c nh đó s t ng gi m giá vàng làm h rút ti n ngân hàng đ mua vàng. Còn đ i v i cho vay, do n ng l c đi u hành c a doanh nghi p còn h n ch hay do thi u thi n chí tr n vay ngân hàng, m t s khách hàng l i d ng s thay đ i lãi su t ngân hàng đ tr c l i, nh khi lãi su t t ng h tìm cách đ gia h n n hay ch p nh n tr n quá h n, ng c l i khi lãi su t gi m h tìm cách tr n tr c h n. Ngoài ra còn ph thu c vào nguyên nhân khách quan xu t phát t tác đ ng bên ngoài nh thiên tai, ho ho n, bi n đ ng th tr ng trong và ngoài n c, do quan h cung c u hàng hoá thay đ i. Nh ng nguyên nhân đó làm nh h ng đ n vi c qu n lý Tài s n N và Tài s n Có c a ngân hàng. Ba là, ch a có c quan d báo s thay đ i c a lãi su t. Vì vi c đo l ng r i ro lãi su t không ch đánh giá nh ng t n th t ph i gánh ch u trong quá
kh mà còn ph i d tính tr c đ c nh ng thi t h i có th phát sinh trong t ng lai trong đi u ki n lãi su t th tr ng bi n đ ng liên t c. d tính đ c chính xác m c đ thi t h i c a ngân hàng khi lãi su t th tr ng bi n đ ng, v n đ quan tr ng là ph i d báo chính xác m c đ bi n đ ng c a lãi su t trong t ng lai.
Th sáu, th tr ng tài chính – ti n t ch a phát tri n, th hi n ch công c tài chính còn nghèo nàn v ch ng lo i và nh bé v l ng giao d ch. Do ki n th c hi u bi t v giao d ch phái sinh và v n đ phòng ch ng r i ro lãi su t còn quá th p, th tr ng liên ngân hàng còn ít sôi đ ng, vi c luân chuy n v n ch a th c s thông su t, các ngân hàng thi u v n không ti p c n đ c v i ngu n v n d th a c a các ngân hàng khác. Chính vì v y, th tr ng ti n t ch a tr thành n i cung c p nh ng thông tin quan tr ng v lãi su t làm c s cho vi c d báo lãi su t th tr ng, chính s kém phát tri n c a th tr ng ti n t đã gây khó kh n, h n ch trong vi c đ nh h ng và s d ng các công c phòng ng a r i ro lãi su t.
Th b y, Ngân hàng TMCP Công Th ng Vi t Nam – CN1 TPHCM ch s d ng m t mô hình đnh giá l i đ đo l ng r i ro lãi su t, ph thu c vào các mô hình đo l ng c a ngân hàng Ngân hàng TMCP Công Th ng Vi t Nam.
Cu i cùng, do chính sách đi u hành ti n t c a Ngân hàng Nhà n c đã nh h ng không nh đ n vi c qu n lý Tài s n N và Tài s n Có c a các ngân hàng nói chung là NHCT nói riêng.