Thời Lê Đại Hành, Khuông Việt thái sư Ngô Chân Lưu thường lưu lạc tới làng Bình Lỗ, mến thích phong cảnh thanh u đẹp đẽ ở đây, bèn dựng một ngôi am mà ở. Đêm, vào lúc canh ba, sư mộng thấy có vị thần đeo qua vàng, cưỡi ngựa sắt, tay trái cầm cây thương vàng, tay phải cầm bảo kiếm, theo sau tới hơn mười người, diện mạo đáng sợ, tới mà nói rằng: “Ta là Tỳ Sa Môn đại vương, kẻ theo sau đều là thần Dạ Xoa. Thiên đế có sách sai ta tới Bắc quốc để bảo hộ hạ dân ở đó. Ta vốn có duyên với ngươi, cho nên tới báo để ngươi biết”. Thái sư kinh hoàng tỉnh dậy, nghe thấy trong núi có tiếng thét, trong lòng vô cùng sợ hãi, bèn thân vào núi, thấy một cây lớn có mây lành vây ở trên bèn sai thợ tới đốn để tạc tượng thần như hình dạng trông thấy trong mộng, rồi lập đền thờ, hương lửa cúng vái. Năm Thiên Phúc thứ nhất, quân Tống vào ăn cướp, bên ta sai quân tới đền cầu khẩn. Khi ấy, quân Tống đóng ở thôn Tây Kết, hai bên chưa giao chiến, quân Tống trông thấy đã kinh hãi lui về giữ Đại Giang, lại gặp lúc sóng nổi cuồn cuộn, giao long nổi lên mặt nước, quân giặc tan vỡ. Vua cảm sự anh linh của thần, bèn xây thêm miếu võ, phong làm Sóc Thiên Vương để trấn phương bắc. Đền ở xã Vệ Linh, huyện Kim Hoa, thường xuyên phụng thờ không bao giờ ngớt. Có người cho rằng Đổng Thiên Vương sau khi dẹp được giặc, cưỡi ngựa sắt tới cây đa núi Vệ Linh thì lên trời, chỉ để lại một cái áo. Tới nay người đời gọi cây này là “cây thay áo”. Phàm khi thờ cúng, chỉ dùng những đồ chay tịnh. Tới triều Lý, để tiện thờ cúng, mới xây đền vũ ở phía đông Tây Hồ để trấn phương bắc, lại tôn làm phúc thần, nay là phường Nhật Quả Tây Hồ vậy.