6. KẾT CẤU ĐỀ TÀI
2.3.6Nguyên nhân khách quan
c đi m chung c a nhóm nguyên nhân này là NH khó ho c không th
ki m soát trên th c t mà ch có th theo dõi, đ a ra các c nh báo, đ ra các gi i pháp đ i phó nh m h n ch m c th p nh t t n th t.
2.3.6.1 Nguyên nhân b t kh kháng
Tình hình môi tr ng ngày càng bi n đ i ph c t p là h u qu vi c khai
thác quá m c không đi kèm các bi n pháp b o v , tái t o t nhiên gây nên h u
qu vô cùng n ng n cho xư h i, kinh t và n n s n xu t th gi i(th m h a đ ng
đ t, sóng th n ngày 11/3/2011 t i Nh t B n,…). i u này ít nhi u nh h ng
gián ti p đ n VN – m t n c có n n kinh t phát tri n th p và ph thu c khá
nhi u y u t giá c t n c ngoài –tác đ ng ho t đ ngkinh doanh các DN xu t
nh p kh u trong n c. Th c t t n su t các tr n bưo VN đang x y ra th ng
xuyên v i m c đ tànphá nghiêm tr ng h n, đ c bi t t i các t nh Mi n Trung đư
nh h ng nhi u cá nhân, DN sinh s ng và s n xu t kinh doanh d a vào tài nguyên bi n. Khu v c thành ph H Chí Minh có th coi là ít ch u tác đ ng t bi n đ i t nhiên, nh ng th i gian g n đây đư xu t hi n nh ng tr n đ ng đ t nh nh d u hi u c nh báo tr c. Do tính ch t không th d đoán nên các bên th ng l a ch n cách th c h p tác đ h n ch th p nh t t n th t. C ng nh tên
g i, các nhân t này không th nh n bi t tr c. Vì v y, MB c n ph i ho chđ nh
chính sách và cân nh c danh m c ngành ngh cân đ i đ gi m thi u nh t h u qu n u r i ro trên x y ra.
2.3.6.2 Môi tr ng kinh t không n đ nh
2.3.6.2.1 S bi n đ ng quá nhanh và không d đoán đ c c a th tr ng th gi i
N n kinh t VN v n còn l thu c quá nhi u vào s n xu t nông nghi p và công nghi p ph c v nông nghi p, d u thô, may gia công, th y h i s n… v n r t nh y c m v i r i ro th i ti t và giá c th gi i, nên d b t n th ng khi th
tr ng th gi i bi n đ ng x u.Nh ch t l ng hàng Ngành th y s n không đáp
ng yêu c u do nh n th c ng i ch n nuôi còn th p. H n n a, xu t kh u VN
v n đang ch u thách th c l n tr c nh ng rào c n t các hành vi b o h th ng m i tinh vi t i các th tr ng l n (M , Nh t, Trung Qu c, Châu Âu…).
Trong b i c nh h u kh ng ho ng toàn c u n m 2008, n n kinh t th gi i v n ch a th c s h i ph c c ng thêm nh ng thi t h i t th m h a thiên nhiên
làm cho nhu c u tiêu dùng hàng hóa toàn c u t t gi m, c nh tranh ngày càng gay g t, các lu ng v n đ u t n c ngoài h n ch . V i n n kinh t ph thu c nhi u vào xu t kh u và ho t đ ng đ u t n c ngoài (FDI) nh VN, tình hình trên đư
nh h ng không nh đ n ho t đ ng c a các DN, cá th kinh doanh, đ c bi t là
nhóm KH MB đang h ng t i là h kinh doanh và các DN có ho t đ ng xu t kh u và ngu n thu t USD.
M c đ thi t h i t lo i r i ro này ph thu c vào kh n ng nh n bi t, ki n
th c t ng th và m c đ quan tâm sâu sát c a NH đ i v i th tr ng chung. Do
đó, Ban lưnh đ o MB và CBTD c n theo dõi sát sao tình hình th tr ng và qu n
lỦ t ng tr ng d n các KH đ giúp DN ch đ ng đ i phó tình th .
2.3.6.2.2 R i ro t h qu t t y u c a quá trình t do hóa tài chính, h i nh p qu c t
S c nh tranh gi a các NHTM n i đ a và qu c t trong môi tr ng h i nh p làm gia t ng nguy c n x u do các KH có ti m l c tài chính l n b các
NH n c ngoài thu hút.M t khác, quá trình m c a c ng t o nên môi tr ng (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
c nh tranh gay g t đ i v i các DN trong n c ph i đ i m t v i nguy c thua l
nh t là v i t c đ c nh tranh cao nh khu v c thành ph H Chi Minh –m t đ a
bàn thu n l i trong kinh doanh nh ng c ng là th tr ng v i nh ng quy lu t ch n l c kh c nghi t, đ c bi t đ i v i DN v a và nh . Do đó vi c đánh giá chính xác n ng l c tài chính và ph ng th c ho t đ ng KD c a đ i t ng KH
này trong s bi n đ ng ngành và n n kinh t là vô cùng quan tr ng đ i v i MB.
2.3.6.2.3 S t n công c a hàng nh p l u
a hình đ a lỦ ph c t p cùng v i hàng tr m km biên gi i đ ng b và trên bi n đư t o đi u ki n hàng l u tràn lan, đ c bi t t i các thành ph l n (đi n hình m t hàng kim khí đi n máy, g ch men, đ ng, v i vóc, qu n áo, m ph m…) làm điêu đ ng các DN trong n c và các NH đ u t v n cho các DN này d n đ n thi t h i trong doanh thu, gi m l i nhu n DN và r i ro MB khi tài tr .
Tình hình kinh t thi u n đ nh v i l m phát cao, giá vàng, giá đô la bi n đ ng liên t c, x ng d u t ng giá, th tr ng ch ng khoán ch a th h i ph c là d âm t h u qu cu c kh ng ho ng tài chính ch a đ c kh c ph c. Lưi su t t ng cao và chính sách th t ch t TD đư đ y các KH vào tình tr ng khó ti p c n v n vay, d n đ n vi c vay bên ngoài theo lưi su t “ch đen” là t t y u. S r i ro cho NH n u KH s d ng ngu n v n này đ đ o n nh m d dàng vay l i trong h n m c đư đ c c p. Hay nh ng b t n trên th tr ng bi n ông gây lo ng i đ u vào cho ngành xu t kh u th y h i s n. Hàng hóa Trung Qu c giá r (máy móc, thi t b , ph tùng, đ ch i tr em, hàng tiêu dùng…) nh p kh u t ng nhanh đe d a tr c ti p t i các DN s n xu t n i đ a và DN nh p hàng t các n c khác.
Qua đó, tác đ ng đ n hi u qu ph ng án MB tài tr . Chu k kinh doanh c a
DN ch u nh h ng môi tr ng kinh t trong n c, gián ti p gây thi t h i MB.
Tài s n th ch p là y u t đ m b o chính trong khi th tr ng B S và th tr ng hàng hoá ch a phát tri n, nhi u bi n đ ng và không theo chu n m c chung.
2.3.6.3 C ch , chính sách c a Nhà n c
Các c quan qu n lỦ còn đ a ra các gi i pháp mang tính tình th , th đ ng, thi u s minh b ch và nh t quán. N ng l c d báo kém c ng v i bi n pháp ng phó v i di n bi n n n kinh t ch a hi u qu c ng là nh ng h n ch trong v n đ qu n lỦ v mô, đ c bi t ho ch đ nh ngân sách tài chính công. ôi khi nhi u kho n n x u phát sinh do vi c ch m c p ngân sách Nhà n c đ gi i ngân theo ti n đ d án, đ c bi t là các d án xây d ng c b n d n t i n đ ng v n c a NH. i n hình g n đây nh t là d án đ ng H Chí Minh d ng c p ngân sách đư đ y MB đ ng tr c nguy c n x u g n 13 t đ ng do tài tr cho công ty 623 d i s b o lưnh c a T ng Sáu.
2.3.6.4 Môi tr ng pháp lý
2.3.6.4.1 R i ro đ n t ho t đ ng các c quan ban ngành liên quan
Ho t đ ng các c quan ban ngành liên quan đ n l nh v c TD NH hi n nay
còn l ng l o, c p phép tràn lan; Nhi u tr ng h p công ch ng tài s n th ch p ch a đúng v m t pháp lu t.
S can thi p không chính th c c a các c quan công quy n trong vi c cho
vay c ng thêmtâm lỦ l ic a NHlàm gi m ch t l ng công tác th m đ nh đi n
hình v v n công ty Vinasin, MB ph i trích l p d phòng cho kho n vay. MB không th c hi n vi c cho vay theo chính sách thu n tuỦ, các d án liên quan ph c v qu c phòng an ninh đ u đ c th m đ nh th m tra đ y đ tr c khi c p TD nên h n ch ph n nào nguyên nhân r i ro trên.
2.3.6.4.2 R i ro đ n t v n b n pháp lu t
H th ng v n b n pháp lu t tri n khai vào ho t đ ng NH ch m ch p và còn
nhi u v ng m c b t c p, đi n hình nh m t s v n b n v vi c c ng ch thu h i n v i quy đ nh: Trong nh ng h p KH không tr đ c n , NHTM có quy n x lỦ TS B n vay. Trên th c t , NH là m t t ch c kinh t , không có ch c
n ng c ng ch bu c KH bàn giao TS B hay vi c x lỦ TS B qua con đ ng
kh i ki n m t nhi u th i gian, chi phí và hi u qu thi hành không cao…d n đ n
tình tr ng NH không th gi i quy t tài s n t n đ ng.
M t khác, chính sách ban hành đ t ng t,th ng xuyên thay đ i nh h ng
đ n k ho ch, kh n ng d báo s c tiêu th trên th tr ng c a các DN. Nh các chính sách t ng thu xu t nh p kh u m t s m t hàng mà tr c đó NH đư m L/C hay các quy t đ nh t m d ng xu t kh u g o đ t ng t đ đ m b o v n đ an ninh l ng th c qu c gia, nh h ng nghiêm tr ng đ n vi c th c hi n đúng ti n đ các h p đ ng xu t kh u đư kỦ c a các DN, nh h ng k ho ch tr n NH.
2.3.6.5 Qu n lý thông tin và ng d ng công ngh
2.3.6.5.1 H th ng qu n lý thông tin còn b t c p
Hi n nay VN ch a có m t c ch công khai minh b ch thông tin đ y đ v DN và NH. Ch a có s ph i h p ch t ch , h tr cung c p thông tin t các c quan ch c n ng nh c quan thu , chi c c th ng kê, hay các c quan ch qu n. Trung tâm thông tin TD NH (CIC) c a NHNN m c dù đư gia t ng s l ng x lỦ và rút ng n th i gian h i đáp nh ng thông tin cung c p còn đ n đi u ch y u (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
là l ch s TD và TS B c a KH t i các TCTD khác. Các yêu c u v thông tin tài chính DN ch a đáp ng v m t th i gian và ch t l ng. Tháng 8/2011, CIC đư
có các s n ph m m i v x p h ng TD cá nhân và DN song công tác tri n khai,
gi i thi u và ph bi n s n ph m đ n các NH còn y u d n đ n s n ph m có, nhu
c u có nh ng h u nh không đ c khai thác s d ng. M t khác, thông tin CIC
cung c p ch a đáp ng đ c đ y đ yêu c u tra c u thông tin t i các t nh thành l n. Trong khi các đ i t ng l a đ o có th xu t hi n đa d ng nh l i d ng s d dàng và đ n gi n trong vi c thành l p DN, chi m đo t tài s n NH d i nhi u
hình th c khác nhau. ó c ng là thách th c cho MB trong vi c m r ng và ki m
soát TD trong đi u ki n thi u m t h th ng thông tin t ng x ng.
2.3.6.5.2 ng d ng công ngh rút ng n quá trình vay v n còn h n ch
i v i vi c QT RRTD th nhân, các n c ti n b đư s d ng công c
x p h ng h t s c g n nh , nhanh chóng9. Vi c v n d ng công ngh , t đ ng hóa
trong phân lo i TD đư lo i b t i đa r i ro phát sinh t sai sót và thiên v ch quan trong h th ng x p h ng. Do đó, NH rút ng n th i gian, t ng đ tin c y TD, t o c m giác th a mưn cho KH. Trong khi MB v n x p h ng TD th c hi n trong quá trình th m đ nh sau khi KH cung c p đ y đ h s c n thi t. ó là ch a k vi c x p h ng TD đôi khi còn thi u chính xác. B i l x p h ng TD th công tùy thu c vào n ng l c và c m tính c a nhân viên TD, do v y d d n đ n ti m n r i ro v con ng i.
K tălu năCh ngă2
Qua ch ng 2, tác gi đư khái quát m t cách c b n nh t tình hình t ng
tr ng TD, n quá h n và n x u t i MB đ th y đ c nh ng k t qu c ng nh
h n ch mà MB đang c g ng xây d ng ph ng th c QT RRTD trong nhi u
n m qua nh mđáp ngyêu c u phát tri n b n v ng và ti p c n d n các quy đ nh
qu c t . T đó phác ho nh ngthi u sót trong ho t đ ng QT RRTD t i MB.
9Khi KH c n s d ng d ch v s cung c p thông tin theo m u đ nh s n cho nhân viên TD. Các tiêu chí đánh giá đ c ch n l c t thông tin d li u v KH trong quá kh , ch ng trình ph n m m s t đ ng phân lo i KH vào nhóm TD phù h p nh t. Sau đó k t qu x p h ng đ c tr l i tr c ti p t i KH. Thông th ng, đi kèm v i k t qu này là thông báo c a NH v vi c ch p nh n ho c t ch i yêu c u c a KH, các đi u ki n v h n m c và lưi su t.
CH NGă3:
GI IăPHÁP NÂNG CAO HI UăQU ă
QU NăTR ăR IăROăTệNăD NG
3.1 GI IăPHÁPăQU NăTR ăR IăROăTệNăD NGT IăMB 3.1.1 Nhómăgi iăphápăqu nătr ăr iăroătínăd ng
3.1.1.1 Thành l p b ph n nghiên c u, phân tích và d báo kinh t v mô
Ph n l n RRTD x y ra là do thi u thông tin th tr ng, ngành ngh khi c p TD cho KH. Hi n nay Phòng Qu n lỦ ch t l ng H i s đ m nh n nhi m v này do đó tính chuyên nghi p ch a cao, tính c p nh t còn ch m. Vi c thu th p thông tin ngành đôi khi g p khó kh n vì vi c phân tích ch y u d a vào kh n ng phán đoán, nh n bi t và hi u bi t ch quan c a CVT . Thi t l p b ph n nghiên c u, phân tích và d báo kinh t là h t s c c n thi t nh m gi m áp l c cho CVT , t p trung h n vào chuyên môn; MB có cái nhìn t ng quan h n v danh m c cho vay, t p trung trong QT RRTD khi có nh ng bi n đ ng v tình hình kinh t v mô. B ph n này s có nhi m v t ng k t nh ng r i ro ngành, chi n l c KH và chi n l c danh m c đ u t c a MB.
Xây d ng m t h th ng c nh báo s m liên quan đ n các d u hi u c a KH
và th tr ng toàn h th ng, d báo di n bi n kinh t t ng ngành l nh v c tác đ ng đ n NH, KH vay v n. T đó đ a ra đ nh h ng, chính sách cho t ng ngành, l nh v c, c p h n m c c th đ ch đ ng phòng tránh r i ro, tránh nh ng ph n ng quá ch m gây lúng túng trong công tác qu n tr r i ro c a NH.