Qua vi c phân tích các h u qu c a r i ro tín d ng đ i v i n n kinh t nói chung và h th ng ngân hàng nói riêng ta th y vi c qu n tr r i ro tín d ng trong các
ngân hàng th ng m i là th t s c n thi t nh m h n ch nh ng tác đ ng to l n nh
h ng đ n s phát tri n kinh t . Vì v y đư có nhi u đ tài nghiên c u v các nhân t
nh h ng đ n r i ro tín d ng, d n ch ng b ng m t s bài nh sau:
Tr ng ông L c và Nguy n Th Tuy t (2011) nghiên c u các nhân t nh
nhánh thành ph C n Th . V i m c tiêu tìm ra nguyên nhân d n đ n r i ro tín d ng, bài nghiên c u đư s d ng mô hình probit v i c m u 438 khách hàng c a Ngân hàng. K t qu phân tích cho th y các nhân t nh h ng đ n r i ro tín d ng c a ngân hàng bao g m: Kh n ng tài chính c a khách hàng đi vay, vi c s d ng v n vay, kinh nghi m c a cán b tín d ng, s l n ki m tra, giám sát kho n vay c a cán b tín d ng và vi c đa d ng hóa ho t đ ng kinh doanh c a khách hàng vay.
Nguy n Thùy D ng và Nguy n Thanh Tùng (2012) v i nghiên c u “L a ch n mô hình đo l ng r i ro cho m t kho n vay t p đoàn kinh t Nhà n c t i các
ngân hàng th ng m i Vi t Nam” đư đ a ra các nhân t nh h ng đ n kh n ng
hoàn tr n c a khách hàng bao g m: m c đ x p h ng tín d ng, quy mô kho n vay, b o đ m ti n vay, m i quan h gi a ngân hàng và khách hàng, m c đích kho n
vay và đ i t ng khách hàng là các Tâp đoàn kinh t Nhà n c. V i kích th c m u nghiên c u là 490 khách hàng, trong s các khách hàng không hoàn tr n
đúng h n và sau 90 ngày, T p đoàn kinh t Nhà n c chi m 50% và có đ n 70% giá tr các kho n vay này có m c đích là xây d ng và b t đ ng s n.
Mai Thùy Dung (2011) v i nghiên c u d a trên s li u thu th p t 23 ngân
hàng th ng m i c ph n trên đ a bàn tnh Bình D ng v i c m u là 1.015 khách hàng, bài nghiên c u đư áp d ng mô hình Logit và xác đ nh đ c b n nguyên nhân
đ nh l ng nh h ng đ n RRTD v i m c đ tác đ ng theo th t t th p đ n cao
nh sau: Kh n ng tài chính c a khách hàng vay, tính ch t ngu n tr n , quá trình ki m tra giám sát v n vay, m c đích s d ng v n vay. Trên c s phân tích, đánh
giá nh ng m t t n t i và xác đ nh đ c nh ng nguyên nhân ch y u gây ra RRTD,
đ tài c ng đư đ ra m t s gi i pháp nh m h n ch RRTD t i chi nhánh các
NHTMCP trên đa bàn t nh Bình D ng.
Lâm Kim Qu Lan (2012) ng d ng SPSS d a vào d li u thu th p t vi c ph ng v n các đ i t ng ho t đ ng trong l nh v c ngân hàng am hi u v tín d ng k t h p cùng ph ng pháp phân tích đnh tính đư đ a ra m t s nguyên nhân d n
đ n r i ro trong ho t đ ng tín d ng c a MHB Chi nhánh C n Th . ó là Chi nhánh ch a xây d ng m t quy trình qu n tr RRTD thích h p mà ch y u ch ph thu c
vào n ng l c qu n tr c a c p lãnh đ o c ng nh trình đ , n ng l c, kinh nghi m c a cán b tín d ng. Khi th m đnh cho vay mang nhi u y u t c m tính khi ch a đ c trang b các công c h tr hi u qu nh : các ngu n thông tin v khách hàng vay v n trong n i b và bên ngoài, ch a có nh ng h th ng c nh báo r i ro, h th ng x p h ng tín d ng n i b ch a hoàn thi n…T đó tác gi đư đ xu t các gi i pháp nh m nâng cao ch t l ng tín d ng t i MHB Chi nhánh C n Th .
Tr n Duy Khánh (2013) cho r ng các nhân t nh h ng đ n r i ro tín d ng t i Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam chi nhánh Phú Nhu n là: kinh nghi m c a ng i đi vay, kh n ng tài chính c a khách hàng đi vay,
tài s n b o đ m, vi c s d ng v n vay và kinh nghi m c a cán b tín d ng.
1.6. Gi i thi u mô hình nghiên c u
K t qu c a các bài nghiên c u trên cho th y r i ro tín d ng t i các Ngân hàng
th ng m i ch u nh h ng r t l n b i các nhân t bên trong ngân hàng và nhân t thu c v khách hàng nh kinh nghi m c a cán b tín d ng, m c đ x p h ng tín d ng, vi c giám sát kho n vay, n ng l c c a khách hàng, tài s n b o đ m, m c đích vay vv… ây là các nhân t có tác đ ng tr c ti p và th ng xuyên đ n ch t l ng c a m i kho n vay.
Trên c s đó tôi đư đ a ra 7 bi n đ c l p: kinh nghi m c a ng i vay (KN), kh n ng tài chính c a ng i vay (KNTC), t l v n vay trên tài s n b o đ m (TSBD), vi c s d ng c a khách hàng (SDV), kinh nghi m c a CBTD (KNCB), vi c ki m tra, giám sát kho n vay (KTSDV) và m c đích vay (MDVAY) đ xem xét m c đ nh h ng chúng đ n r i ro tín d ng t i BIDV Chi nhánh Gia nh nh
th nào. T đó tôi đ xu t mô hình xác su t Probit theo ph ng trình sau:
Y= 0 + 1 KN+ 2 KNTC + 3 TSBD + 4 SDV + 5 KNCB+ 6 KTSDV + 7 MDVAY+ u
Trong đó:
- Y: là m c đ r i ro c a các kho n vay đ c đo l ng b ng hai giá tr 1 (có r i ro) và 0 (không có r i ro). Trong đ tài này, tác gi đ nh ngh a các kho n vay có r i ro là nh ng kho n vay thu c nhóm n 2, 3, 4 và 5 còn nh ng kho n vay không
có r i ro thu c nhóm 1. Các kho n n đ c phân nhóm phù h p theo quy t đnh s
493/2005/Q -NHNN ngày 22/04/2005 và quy t đ nh s 18/2007/Q -NHNN ngày 25/04/2007 c a Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam. Trong quá trình thu th p m u nghiên c u tôi đư xem xét hi u ch nh m t s kho n vay đ c ngân hàng phân lo i
ch a phù h p. Tuy nhiên các tr ng h p ph i đi u chnh là không đáng k .
- Các bi n KN, KNTC, TSBD, SDV, KNCB, KTSDV, MDVAY đ c gi i thích theo b ng sau: STT Bi n s oăl ng K v ng 1 Kinh nghi m c a khách hàng đi vay (KN) S n m ng i vay ho t đ ng trong ngành ngh vay v n tính đ n th i
đi m vay (đ i v i khách hàng cá nhân tính b ng s n m kinh nghi m đi làm)
T l ngh ch 2 Kh n ng tài chính (KNTC) T l v n t có trên ph ng án vay T l ngh ch 3 Tài s n b o đ m (TSBD)
T l v n vay trên giá tr tài s n T l thu n
4 S d ng v n (SDV) Bi n gi , b ng 1 n u khách hàng s d ng v n đúng m c đích, b ng 0 n u khách hàng s d ng v n sai m c đích) T l ngh ch 5 Kinh nghi m c a cán b tín d ng (KNCB) S n m tr c ti p làm công tác tín d ng T l ngh ch 6 Ki m tra, giám sát kho n vay (KTSDV)
T ng s l n đư ki m tra tr c khi kho n vay chuy n sang n x u/T ng th i gian đư vay đ n khi kho n vay phát sinh n x u tính theo n m.
T l ngh ch
7 M c đích vay
(MDVAY)
Bi n gi , b ng vay 1 n u m c đích
kho n vay cho kinh doanh B S, xây
d ng, ch ng khoán, còn l i b ng 0
T l thu n
Bi n th nh t, kinh nghi m c a khách hàng đi vay (KN). Các nghiên c u v r i ro tín d ng đư k t lu n r ng n ng l c qu n tr và kinh nghi m làm trong l nh v c
ngành hàng kinh doanh c a ng i vay là nh ng y u t quan tr ng đ th c hi n thành công m t d án, ph ng án kinh doanh. Ng i nhi u kinh nghi m s có kh
n ng d báo nh ng tình hu ng x u nh t c ng nh có kh n ng ng phó k p th i nh ng b t tr c x y ra mà không gây ra h u qu n ng n . Trong nghiên c u này, tôi k v ng r ng nh ng ng i càng làm lâu trong ngành ngh nào đó thì kh n ng
thành công càng cao hay kinh nghi m c a ng i vay t l ngh ch v i r i ro tín d ng.
Bi n th hai, kh n ng tài chính c a khách hàng vay (KNTC), đ c đo l ng b ng t l gi a v n t có tham gia vào d án/ph ng án trên t ng nhu c u v n c a d án/ph ng án đó. Theo các nghiên c u thì ti m l c c a ng i vay càng m nh s làm kh n ng ch u đ ng r i ro càng cao. Vì v y trong nghiên c u này, tôi k v ng r ng v n t có c a ng i vay tham gia vào d án/ph ng án càng l n thì d án/ph ng án s d thành công h n và r i ro th p h n, hay n ng l c tài chính c a khách hàng vay t l ngh ch v i r i ro tín d ng.
Bi n th ba, tài s n b o đ m c a khách hàng vay (TSBD). Bi n s đ c l p này
đ c đo l ng b ng t s gi a s ti n vay trên giá tr tài s n b o đ m. Kho n vay có tài s n b o đ m s ch c ch n h n và kh n ng thu h i n cao h n vì lúc đó ng i vay b ràng bu c ngh a v thanh toán n cho ngân hàng, có ngh a là t s này có quan h t l thu n v i r i ro tín d ng.
Bi n th t , s d ng v n vay (SDV). Trong t t c các ph ng án vay v n,
ng i vay đ u ph i ghi rõ m c đích s d ng v n vay và sau khi đư phát vay ngân
hàng có nhi m v ph i ki m tra vi c s d ng v n vay này. M i m c đích vay v n s g n li n v i th i gian và ngu n tr n khác nhau. N u ng i vay s d ng v n sai m c đích s nh h ng đ n kh n ng tr n không đúng h n hay nói cách khác bi n này t l ngh ch v i r i ro tín d ng. Nghiên c u này s d ng bi n gi b ng 1 n u s d ng v n đúng m c đích và b ng 0 n u s d ng sai m c đích.
Bi n th n m, kinh nghi m c a cán b tín d ng (KNCB). M t cán b tín d ng có ki n th c và đư công tác lâu n m trong công vi c tín d ng có kh n ng phân tích
vay. Vì v y, chúng tôi k v ng r ng cán b tín d ng càng làm vi c lâu n m khi
qu n lý kho n vay s h n ch đ c r i ro h n, có ngh a bi n s này t l ngh ch v i r i ro tín d ng.
Bi n th sáu, ki m tra, giám sát n vay (KTSDV). M t trong nh ng nguyên nhân gây ra r i ro tín d ng là vi c ki m tra, giám sát sau khi cho vay không ch t ch . Tôi đư ph i nghiên c u và suy xét k khi c g ng đ nh l ng y u t này c ng nh cách đo l ng bi n, b i l khi kho n vay x y ra r i ro thì s l n ki m tra t ng
lên. Cu i cùng tôi quy t đ nh đo l ng b ng cách l y t ng s l n đư ki m tra tr c khi kho n vay chuy n sang n x u ho c đ n 31/12/2013 chia cho t ng th i gian đư vay đ n khi kho n vay phát sinh n x u ho c đ n 31/12/2013 (tính theo n m) và k
v ng r ng n u s l n ki m tra càng nhi u thì r i ro tín d ng càng th p hay y u t ki m tra, giám sát t l ngh ch v i r i ro tín d ng.
Bi n th b y, m c đích vay (MDVAY). ây là bi n gi , n u m c đích c a kho n vay là kinh doanh b t đ ng s n, ch ng khoán ho c xây d ng thì nh n giá tr 1 còn các m c đích khác thì nh n giá tr 0. Vì th tr ng c a các l nh v c này khá b t n khi n n kinh t bi n đ ng vì v y mà chúng ti m n nhi u r i ro. Bài h c t cu c kh ng ho ng kinh t toàn c u 2008 cho th y nguyên nhân sâu xa b t ngu n t
chúng. Do đó bi n MDVAY đ c k v ng có m i quan h cùng chi u v i Y.