4. Kiểm định và khắc phục các khuyết tật cơ bản của mô hình
4.3.2. Khắc phục tự tương quan
Trường hợp đã biết hệ số tương quan ρ = 0,155028
Ta có phương trình hồi quy bậc 1: Yt = (β1 + β2X2t + β3X3t + β4D1t + β5D2t) + Ut (*) Với p = 1, ta có = 0,155028, từ đó ta hồi quy phương trình sau:
Y-0,155028*Y(-1) = β1 + β2(X2t-0,155028*X2t-1) + β3(X3t-0,155028*X3t-1) + β4(D1t-0,155028*D1t-1) + β5(D2t-0,155028*D2t-1) :
Dependent Variable: Y-0.155028*Y(-1) Method: Least Squares
Date: 11/04/13 Time: 09:58 Sample (adjusted): 2 180
Included observations: 179 after adjustments
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 5.647569 0.190113 29.70632 0.0000
X2-0.155028*X2(-1) -0.203869 0.034549 -5.900885 0.0000
X3-0.155028*X3(-1) 0.210332 0.029019 7.248022 0.0000
D1-0.155028*D1(-1) 0.302428 0.091085 3.320281 0.0011
D2-0.155028*D2(-1) 0.149367 0.079364 1.882067 0.0615
R-squared 0.682604 Mean dependent var 5.997791
Adjusted R-squared 0.675308 S.D. dependent var 0.845159
S.E. of regression 0.481586 Akaike info criterion 1.404073
Sum squared resid 40.35501 Schwarz criterion 1.493106
Log likelihood -120.6645 F-statistic 93.55292
Dùng kiểm định B-G với p=1:
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic 0.166283 Probability 0.683941 Obs*R-squared 0.171885 Probability 0.678442
Test Equation:
Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 11/04/13 Time: 10:07
Presample missing value lagged residuals set to zero.
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 0.000666 0.190577 0.003492 0.9972 X2-0.155028*X2(-1) 0.000549 0.034658 0.015829 0.9874 X3-0.155028*X3(-1) -0.000905 0.029174 -0.031026 0.9753 D1-0.155028*D1(-1) 0.000974 0.091335 0.010667 0.9915 D2-0.155028*D2(-1) 0.000143 0.079555 0.001796 0.9986 RESID(-1) 0.031276 0.076699 0.407778 0.6839 R-squared 0.000960 Mean dependent var 1.25E-16 Adjusted R-squared -0.027914 S.D. dependent var 0.476144 S.E. of regression 0.482744 Akaike info criterion 1.414285 Sum squared resid 40.31626 Schwarz criterion 1.521125 Log likelihood -120.5785 F-statistic 0.033257 Durbin-Watson stat 1.994005 Prob(F-statistic) 0.999423
Dựa vào bảng, ta nhận thấy n*R2 = 0,171885có xác suất p-value = 0,678442 > 0,05 = α nên ta chấp nhận giả thuyết H0, tức không còn tự tương quan.