5. Ý nghĩa ñề tài
3.3. Mẫu nghiên cứu và dữ liệu nghiên cứ u
Nghiên cứu sử dụng dữ liệu tổng kim ngạch xuất khẩu, tổng kim ngạch nhập khẩu, tổng sản phẩm quốc nội của mười quốc gia ASEAN từ năm 1970 ñến năm 2012. Luận văn sử dụng dữ liệu hàng năm nên có tất cả 43 quan sát trong mẫu.
Nghiên cứu sử dụng sử dụng dữ liệu thứ cấp và ñược thu thập tại những ñịa chỉ
(website) sau :
. Tổ chức thương mại thế giới -WTO (http://www.wto.org) . Ngân hàng thế giới - World Bank
(http://data.worldbank.org/datacatalog/world-developmentindicators)
. Tất cả các biến nghiên cứu ñều thuộc dạng dữ liệu chuỗi thời gian (Time series data) .
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Kế thừa chương 3, chương 4 sẽ trình bày kết quả kiểm ñịnh tính dừng, kết quả
xác ñịnh ñộ trễ tối ưu. Sau khi kiểm tra tính dừng của các chuỗi dữ liệu và tìm ñược ñộ
trễ tối ưu cho các biến nghiên cứu của từng quốc gia, bài nghiên cứu sẽ tiến hành kiểm
ñịnh và ño lường mối quan hệ giữa từng cặp biến tại mỗi quốc gia bằng mô hình ARDL và song song với kiểm ñịnh bằng mô hình ARDL, bài nghiên cứu cũng ñi tìm mối quan hệ giữa xuất khẩu, nhập khẩu và tăng trưởng kinh tế bằng kiểm ñịnh nhân quả
Granger. Các kết quả nghiên cứu sẽñược trình bày chi tiết ở phần sau
4.1. KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH TÍNH DỪNG
Như ñã trình bày ở trên trước khi thực hiện các kiểm ñịnh, kiểm ñịnh nghiệm
ñơn vị phải ñược thực hiện như là một ñiều kiện bắt buộc nhằm kiểm tra tính dừng của các chuỗi dữ liệu quan sát. Trong trường hợp số liệu quan sát không có tính dừng, kiểm
ñịnh nghiệm ñơn vị sẽ tiếp tục ñược thực hiện trên chuỗi sai phân bậc 1, sai phân bậc 2 Luận văn sử dụng phương pháp kiểm ñịnh Augmented Dickey – Fuller (ADF, 1979) ñể tìm ra tình trạng tồn tại nghiệm ñơn vị (Unit Root Test) trong tất cả dữ liệu.
Kết quả của kiểm ñịnh ADF Unit Root Test ñược trình bày trong bảng 4.1 dưới
ñây (kết quả kiểm ñịnh chi tiết xem ở phụ lục 2)
Bảng 4.1. Kết quả kiểm ñịnh nghiệm ñơn vị (Unit Root Test ) cho các chuỗi số
liệu trong nghiên cứu
Biến (variables)
ADF UNIT ROOT TEST Giả thiết:H0(biến không dừng ) Level sai phân bậc 1,2 Kết luận LEX_BR -3.391358 -6.066041** Dừng ở sai phân bậc 1
LGDP_BR -2.949258 -5.060937** Dừng ở sai phân bậc 1 LIM_BR -1.573811 -10.91017** Dừng ở sai phân bậc 1 LEX_CA -2.721557 -6.314308** Dừng ở sai phân bậc 1 LGDP_CA -2.272313 -5.789547** Dừng ở sai phân bậc 1 LIM_CA -0.979047 -3.945181** Dừng ở sai phân bậc 2 LEX_IN -4.382065 -4.808498** Dừng ở sai phân bậc 1 LGDP_IN -2.372983 -5.799139** Dừng ở sai phân bậc 1 LIM_IN -2.940272 -5.24103** Dừng ở sai phân bậc 1 LEX_LA -2.732059 -5.703496** Dừng ở sai phân bậc 1 LGDP_LA -2.064606 -4.41611** Dừng ở sai phân bậc 1 LIM_LA -3.61298** Dừng ở bậc level LEX_MA -1.993789 -6.758135** Dừng ở sai phân bậc 1 LGDP_MA -3.098645 -5.161352** Dừng ở sai phân bậc 1 LIM_MA -2.658363 -5.331051** Dừng ở sai phân bậc 1 LEX_MY -1.876556 -4.693939** Dừng ở sai phân bậc 1 LGDP_MY 0.363523 -5.349663** Dừng ở sai phân bậc 1 LIM_MY -2.00912 -5.90493** Dừng ở sai phân bậc 1 LEX_PH -1.846696 -5.796128** Dừng ở sai phân bậc 1 LGDP_PH -2.829746 -4.38741** Dừng ở sai phân bậc 1 LIM_PH -2.819807 -4.94583** Dừng ở sai phân bậc 1 LEX_SI -3.213479 -5.286501** Dừng ở sai phân bậc 1 LGDP_SI -2.855712 -3.787224** Dừng ở sai phân bậc 1 LIM_SI -2.540467 -5.252072** Dừng ở sai phân bậc 1 LEX_TH -2.27329 -5.815947** Dừng ở sai phân bậc 1 LGDP_TH -2.660278 -4.221155** Dừng ở sai phân bậc 1 LIM_TH -2.098124 -5.298186** Dừng ở sai phân bậc 1
LEX_VN -3.21054 -4.295467** Dừng ở sai phân bậc 1 LGDP_VN -2.56082 -3.86853** Dừng ở sai phân bậc 2 LIM_VN -2.032323 -7.636031** Dừng ở sai phân bậc 1
**: có ý nghĩa thống kê tại α =5 %
(Nguồn: Tính toán từ phần mềm Eviews 6.0)
• Kếtquả kiểm ñịnh nghiệm ñơn vịở sai phân bậc 1 (1st difference): ADF Unit Root Test của LEX_BR :
|t|=|-6.066041| > |tα | với α =1% là |-4.198503| với α=5% là |-3.3523623| với 10%
α = là |-3.192902|
ADF Unit Root Test của LEX_CA :
|t|=|-6.314308| > | tα | với α =1% là |-4.198503| với α =5% là |-3.3523623| với 10%
α = là |-3.192902|
ADF Unit Root Test của LEX_IN :
|t|=|-4.808498| > | tα| với α =1% là |-4.198503| với α=5% là |-3.3523623| với 10%
α = là |-3.192902|
ADF Unit Root Test của LEX_LA :
|t|=|-5.703496| > | tα| với α =1% là |-4.198503| với α=5% là |-3.3523623| với 10%
α = là |-3.192902|
ADF Unit Root Test của LEX_MA :
|t|=|-6.758135| > | tα| với α =1% là |-4.205004| với α =5% là |-3.526609| với 10%
α = là |-3.194611|
ADF Unit Root Test của LEX_MY :
|t|=|-4.693939| > | tα| với α =1% là |-4.198503| với α=5% là |-3.3523623| với 10%
α = là |-3.192902|
ADF Unit Root Test của LEX_PH :
|t|=|-5.796128| > | tα| với α =1% là |-4.198503| với α=5% là |-3.3523623| với 10%
ADF Unit Root Test của LEX_SI :
|t|=|-5.286501| > | tα| với α =1% là |-4.198503| với α=5% là |-3.3523623| với 10%
α = là |-3.192902|
ADF Unit Root Test của LEX_TH :
|t|=|-5.815947| > | tα| với α =1% là |-4.198503| với α=5% là |-3.3523623| với 10%
α = là |-3.192902|
ADF Unit Root Test của LEX_VN :
|t|=|-4.295467| > | tα| với α =1% là |-4.205004| với α =5% là |-3.526609| với 10%
α = là |-3.194611|
ADF Unit Root Test của LGDP_BR :
|t|=|-5.060937| > | tα| với α =1% là |-4.198503| với α=5% là |-3.3523623| với 10%
α = là |-3.192902|
ADF Unit Root Test của LGDP_CA :
|t|=|-5.789547| > | tα| với α =1% là |-4.198503| với α=5% là |-3.3523623| với 10%
α = là |-3.192902|
ADF Unit Root Test của LGDP_IN :
|t|=|-5.799139| > | tα| với α =1% là |-4.198503| với α=5% là |-3.3523623| với 10%
α = là |-3.192902|
ADF Unit Root Test của LGDP_LA :
|t|=|-4.41611| > | tα| với α =1% là |-4.198503| với α =5% là |-3.3523623| với 10%
α = là |-3.192902|
ADF Unit Root Test của LGDP_MA :
|t|=|-5.161352| > | tα| với α =1% là |-4.198503| với α=5% là |-3.3523623| với 10%
α = là |-3.192902|
ADF Unit Root Test của LGDP_MY :
|t|=|-5.349663| > | tα| với α =1% là |-4.198503| với α=5% là |-3.3523623| với 10%
ADF Unit Root Test của LGDP_PH:
|t|=|-3.787224| > | tα| vớiα =5% là |-3.3523623| với α =10% là |-3.192902| ADF Unit Root Test của LGDP_TH :
|t|=|-4.221155| > | tα| với α=1% là |-4.198503| với α =5% là |-3.3523623| với 10%
α = là |-3.192902|
ADF Unit Root Test của LIM_BR :
|t|=|-10.91017| > | tα| với α =1% là |-4.198503| với α=5% là |-3.3523623| với 10%
α = là |-3.192902|
ADF Unit Root Test của LIM_IN :
|t|=|-5.24103| > | tα| với α=1% là |-4.198503| với α =5% là |-3.3523623| với 10%
α = là |-3.192902|
ADF Unit Root Test của LIM_LA :
|t|=|-3.62298| > | tα| với α=5% là |-3.3523623| với α =10% là |-3.192902| ADF Unit Root Test của LIM_MA :
|t|=|-5.331051| > | tα| với α =1% là |-4.198503| với α=5% là |-3.3523623| với 10%
α = là |-3.192902|
ADF Unit Root Test của LIM_MY :
|t|=|-5.90493| > | tα| với α=1% là |-4.198503| với α =5% là |-3.3523623| với 10%
α = là |-3.192902|
ADF Unit Root Test của LIM_PH :
|t|=|-4.94583| > | tα| với α=1% là |-4.198503| với α =5% là |-3.3523623| với 10%
α = là |-3.192902|
ADF Unit Root Test của LIM_SI :
|t|=|-5.298186| > | tα| với α =1% là |-4.198503| với α=5% là |-3.3523623| với 10%
α = là |-3.192902|
|t|=|-7.636031| > | tα| với α =1% là |-4.198503| với α=5% là |-3.3523623| với 10%
α = là |-3.192902|
ADF Unit Root Test của LIM_LA:
|t|=|-3.61298| > | tα| với α=5% là |-3.523623| với α =10% là |-3.192902| ADF Unit Root Test của LIM_CA:
|t|=|-3.945181| > | tα| với α =5% là |-3.562882| với α =10% là |-3.215267| ADF Unit Root Test của LGDP_VN:
|t|=|-3.868530| > | tα| với α =5% là |-3.548490| với α =10% là |-3.207094| Kết quả kiểm ñịnh ADF (Unit Root Test) chỉ ra rằng Giả thiết:H0(biến không dừng) ñược bác bỏ ở bậc level cho biến kim ngạch nhập khẩu của Lào (LIM_LA), sai phân bậc 2 cho các biến kim ngạch nhập khẩu của Campuchia (LIM_CA), tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam (LGDP_VN) và sai phân bậc 1 cho tất cả các biến còn lại với mức ý nghĩa 5% . Như vậy tất cả các biến trong nghiên cứu là các biến dừng, ñủ ñiều kiện ñể tiếp tục thực hiện các kiểm ñịnh tiếp theo.
Sau khi kiểm tra tính dừng của các chuỗi số liệu, bài nghiên cứu tiếp tục thực hiện xác ñịnh ñộ trễ tối ưu của các biến dữ liệu cho từng quốc gia trước khi tiến hành kiểm ñịnh tác ñộng qua lại giữa các biến.
4.2. KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH ĐỘ TRỄ TỐI ƯU
Thực hiện kiểm ñịnh ñộ trễ tối ưu cho từng quốc gia, chi tiết như sau:
* Kết quả xác ñịnh ñộ trễ tối ưu cho Bruney:
VAR Lag Order Selection Criteria Endogenous variables:
DLEX_BRDLGDP_BR DLIM_BR Exogenous variables: C
Date: 06/12/14 Time: 02:42 Sample: 1970 2012
Included observations: 39
Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 0 73.62098 NA* 5.37e-06* -3.621589* -3.493622* -3.575676* 1 80.51865 12.38044 5.99e-06 -3.513777 -3.001912 -3.330124 2 88.36034 12.86841 6.42e-06 -3.454376 -2.558612 -3.132984 3 91.27926 4.340965 8.98e-06 -3.142526 -1.862863 -2.683394 * indicates lag order selected by the criterion
LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level) FPE: Final prediction error AIC: Akaike information criterion SC: Schwarz information criterion HQ: Hannan-Quinn information criterion
* Kết quả xác ñịnh ñộ trễ tối ưu cho Campuchia
VAR Lag Order Selection Criteria Endogenous variables: DLEX_CA DLGDP_CA
DLIM_CA2
Exogenous variables: C Date: 06/12/14 Time: 02:46 Sample: 1970 2012 Included observations: 39
Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 0 24.76766 NA* 4.93e-05* -1.404365* -1.265592* -1.359129* 1 28.59918 6.674258 6.91e-05 -1.070915 -0.515823 -0.889969
2 35.84432 11.21828 7.89e-05 -0.957698 0.013713 -0.641042 * indicates lag order selected by the criterion
LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level) FPE: Final prediction error AIC: Akaike information criterion
SC: Schwarz information criterion
HQ: Hannan-Quinn information criterion
* Kết quả xác ñịnh ñộ trễ tối ưu cho Indonesia:
VAR Lag Order Selection Criteria Endogenous variables: DLEX_IN DLGDP_IN
DLIM_IN
Exogenous variables: C Date: 06/12/14 Time: 02:47 Sample: 1970 2012
Included observations: 39
Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 0 53.25871 NA* 1.52e-05* -2.577370* -2.449403* -2.531457* 1 60.60882 13.19250 1.66e-05 -2.492760 -1.980895 -2.309107 2 64.40150 6.223897 2.19e-05 -2.225718 -1.329954 -1.904326 3 67.20761 4.173182 3.08e-05 -1.908082 -0.628420 -1.448950 * indicates lag order selected by the criterion
LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level) FPE: Final prediction error
AIC: Akaike information criterion SC: Schwarz information criterion
HQ: Hannan-Quinn information criterion
* Kết quả xác ñịnh ñộ trễ tối ưu cho Lào:
VAR Lag Order Selection Criteria Endogenous variables: DLEX_LA
DLGDP_LA LIM_LA Exogenous variables: C Date: 06/12/14 Time: 02:49 Sample: 1970 2012
Included observations: 39
Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 0 -44.76913 NA 0.002325 2.449699 2.577665 2.495612 1 35.49926 144.0715 6.03e-05 -1.205090 -0.693225* -1.021437 2 48.58216 21.46938* 4.94e-05* -1.414470* -0.518706 -1.093077* 3 52.91623 6.445534 6.42e-05 -1.175191 0.104472 -0.716059 * indicates lag order selected by the criterion
LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level) FPE: Final prediction error AIC: Akaike information criterion
SC: Schwarz information criterion
HQ: Hannan-Quinn information criterion
* Kết quả xác ñịnh ñộ trễ tối ưu cho Malaysia:
VAR Lag Order Selection Criteria Endogenous variables: DLEX_MA
DLGDP_MA DLIM_MA Exogenous variables: C Date: 06/12/14 Time: 02:49 Sample: 1970 2012
Included observations: 39
Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 0 116.3908 NA* 5.99e-07* -5.814914* -5.686948* -5.769001* 1 123.0211 11.90045 6.78e-07 -5.693389 -5.181524 -5.509736 2 126.8283 6.247692 8.93e-07 -5.427091 -4.531327 -5.105698 3 131.4583 6.885705 1.14e-06 -5.202990 -3.923328 -4.743858 * indicates lag order selected by the criterion
LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level) FPE: Final prediction error
AIC: Akaike information criterion SC: Schwarz information criterion
HQ: Hannan-Quinn information criterion
* Kết quả xác ñịnh ñộ trễ tối ưu cho Myanma:
VAR Lag Order Selection Criteria Endogenous variables: DLEX_MY DLGDP_MY
DLIM_MY
Exogenous variables: C Date: 06/12/14 Time: 02:50 Sample: 1970 2012 Included observations: 39
Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 0 31.40387 NA* 4.68e-05* -1.456609* -1.328642* -1.410696* 1 39.22398 14.03609 4.98e-05 -1.396101 -0.884236 -1.212449 2 47.25447 13.17824 5.28e-05 -1.346383 -0.450619 -1.024991 3 49.72674 3.676716 7.56e-05 -1.011628 0.268035 -0.552496 * indicates lag order selected by the criterion
LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level) FPE: Final prediction error
AIC: Akaike information criterion SC: Schwarz information criterion
HQ: Hannan-Quinn information criterion
* Kết quả xác ñịnh ñộ trễ tối ưu cho Philippines:
VAR Lag Order Selection Criteria Endogenous variables: DLEX_PH
DLGDP_PH DLIM_PH Exogenous variables: C Date: 06/12/14 Time: 02:50 Sample: 1970 2012
Included observations: 39
Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 0 99.51478 NA 1.42e-06 -4.949476 -4.821510* -4.903563* 1 109.8509 18.55197* 1.33e-06* -5.017994* -4.506129 -4.834341 2 116.6238 11.11455 1.51e-06 -4.903785 -4.008021 -4.582393 3 123.1536 9.710926 1.75e-06 -4.777106 -3.497443 -4.317974
* indicates lag order selected by the criterion
LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level) FPE: Final prediction error
AIC: Akaike information criterion SC: Schwarz information criterion
HQ: Hannan-Quinn information criterion
* Kết quả xác ñịnh ñộ trễ tối ưu cho Singapore:
VAR Lag Order Selection Criteria Endogenous variables: DLEX_SI DLGDP_SI DLIM_SI
Exogenous variables: C Date: 06/12/14 Time: 02:51 Sample: 1970 2012
Included observations: 39
Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 0 149.7168 NA 1.08e-07 -7.523939 -7.395973* -7.478026 1 161.9550 21.96597 9.20e-08 -7.690000 -7.178135 -7.506347 2 173.6028 19.11428 8.11e-08 -7.825783 -6.930019 -7.504390 3 185.5673 17.79335* 7.13e-08* -7.977808* -6.698145 -7.518676* * indicates lag order selected by the criterion
LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level) FPE: Final prediction error
AIC: Akaike information criterion SC: Schwarz information criterion
HQ: Hannan-Quinn information criterion
* Kết quả xác ñịnh ñộ trễ tối ưu cho Thái Lan:
VAR Lag Order Selection
Criteria
Endogenous variables: DLEX_TH DLGDP_TH
DLIM_TH
Exogenous variables: C Date: 06/12/14 Time: 02:51 Sample: 1970 2012 Included observations: 39
Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 0 108.8550 NA 8.81e-07 -5.428464 -5.300497* -5.382551* 1 118.6069 17.50326* 8.50e-07* -5.467018* -4.955153 -5.283366 2 126.8649 13.55167 8.91e-07 -5.428970 -4.533206 -5.107577 3 133.6178 10.04280 1.02e-06 -5.313735 -4.034072 -4.854603
* Kết quả xác ñịnh ñộ trễ tối ưu cho Việt Nam:
VAR Lag Order Selection Criteria Endogenous variables: DLEX_VN
DLIM_VN DLGDP2_VN Exogenous variables: C Date: 06/12/14 Time: 02:52 Sample: 1970 2012
Included observations: 38
0 3.786461 NA 0.000193* -0.041393* 0.087890* 0.004605* 1 10.67473 12.32638 0.000216 0.069751 0.586884 0.253743 2 21.35603 17.42738* 0.000200 -0.018738 0.886243 0.303247 3 24.43028 4.530468 0.000280 0.293143 1.585975 0.753123
* indicates lag order selected by the criterion
LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level) FPE: Final prediction error
AIC: Akaike information criterion SC: Schwarz information criterion
HQ: Hannan-Quinn information criterion
Như vậy, căn cứ theo tiêu chuẩn AIC: Akaike information criterion và tham khảo tiêu chuẩn SC: Schwarz information criterion về xác ñịnh ñộ trễ tối ưu, kết quả
xác ñịnh ñộ trễ tối ưu ñược tổng hợp trong bảng 4.2 Bảng 4.2 : Kết quả xác ñịnh ñộ trễ tối ưu Quốc gia Độ trễ tối ưu Bruney 0 Campuchia 0 Indonesia 0 Lào 2 Malaysia 0 Myanma 0 Philipines 1 Singapore 3 Thái Lan 1
Việt Nam 0 Nguồn: Tính toán từ phần mềm Eviwes 6.0
4.3. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA CÁC BIẾN NGHIÊN CỨU TẠI TỪNG QUỐC GIA:
Sau khi có ñộ trễ tối ưu, bài nghiên cứu tiến hành thực hiện kiểm ñịnh bằng mô hình phân phối dừng tự hồi quy ARDL theo ñộ trễ tối ưu và phần tác ñộng tức thời