Quản lý rủi ro tại Western Bank: thực trạng và giải pháp ứng dụng mô hình tín dụng cá nhân
MỤC LỤC
Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại
Nghiên cứu này cũng tiếp cận một lý thuyết rất nổi tiếng của Altman về chỉ số khả năng vỡ nợ đối với doanh nghiệp, đây là mô hình toán học về chỉ số tín dụng gồm nhiều biến số có thể dự báo tương đối chính xác trên 90% các trường hợp vỡ nợ trên thị trường tài chính ở những nước phát triển như Mỹ và Anh, qua đó, đề tài nghiên cứu đề xuất hướng nghiên cứu vận dụng nhằm bổ sung cho mô hình tính điểm tín dụng một biến số đang sử dụng tại các tổ chức tín nhiệm và các NHTM Việt nam. Stefanie Kleimeier đã tiến hành nghiên cứu chi tiết nguồn số liệu được tổng hợp từ các NHTM tại Việt nam theo hai mươi hai biến số bao gồm độ tuổi, thu nhập, trình độ học vấn, nghề nghiệp, thời gian công tác, tình trạng cư ngụ, giới tính, tình trạng hôn nhân, mục đích vay… để xác định mức ảnh hưởng của các biến số này đến rủi ro tín dụng và qua đó thiết lập một mô hình điểm số tín dụng cá nhân áp dụng cho các ngân hàng thương mại tại Việt nam.
Thông tin về nhân thân
Căn cứ vào độ tin cậy tín dụng của các DN được khảo sát, cũng có thể xem đây là một gợi ý, kênh tham khảo nhỏ về chất lượng DN để nhà đầu tư tự đưa ra quyết định rót vốn đúng đắn. Tuy nhiờn, mụ hỡnh này rừ ràng cũn cú nhiều hạn chế do khụng đỏnh giỏ cao cỏc chỉ tiêu phi tài chính dẫn tới độ chính xác không cao. Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) xây dựng hệ thống XHTD theo nguyên tắc hạn chế tối đa ảnh hưởng chủ quan của các chỉ tiêu tài chính bằng cách thiết kế các chỉ tiêu phi tài chính, và cung cấp những hướng dẫn chi tiết cho việc đánh giá chấm điểm các chỉ tiêu.
Mô hình chấm điểm XHTD cá nhân của BIDV bao gồm hai phần là nhóm các chỉ tiêu chấm điểm nhân thân với trọng số 0,4 và nhóm các chỉ tiêu chấm điểm quan hệ với ngân hàng với trọng số 0,6.
Quan hệ với ngân hàng
Các biện pháp phòng ngừa và hạn chế RRTD
• Thu nhập thông tin về thị trường : Khi khách hàng có quan hệ tín dụng, bên cạnh việc khai thác thông tin về khách hàng, cán bộ tín dụng còn phải khai thác thông tin mang tính chất thị trường về sản phẩm khách hàng kinh doanh như dự đoán tình hình cung cầu, giá cả sản phẩm, tài sản đảm bảo. • Phân tích xử lý thông tin: Sau khi dã thu thập các nguồn thông tin cán bộ tín dụng phải sàng lọc nguồn thông tin đã thu thập để phân tích, đánh giá khách hàng, khả năng tài chính của khách hàng, khả năng trả nợ của vốn vay. • Kiểm tra sau khi cho vay : Sau khi giải ngân cán bộ tín dụng cần kiểm tra xem khách hàng có sử dụng tiền vay đúng mục đích đề nghị vay không, thường kiểm tra thực tế tài sản sau khi vay để tránh việc khách hàng ký hợp đồng và hoá đơn khống để chuyển tiền vào tài khoản của người thụ hưởng rồI rút tiền mặt, không có tài sản thực tế.
- Xác định phương án cơ cấu nợ : Căn cứ vào phương án sản xuất kinh doanh của khách hàng, khách hàng chứng minh được khả năng hoàn trả khi đến hạn sau khi được cơ cấu lại nợ thì ngân hàng sẽ cơ cấu lại.
THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TẠI WESTERN BANK
Giới thiệu về ngân hàng Miền Tây
Để thực hiện việc cơ cấu lại nợ cho khách hàng đòi hỏi ngân hàng phải giám sát chặt chẽ các khoản nợ và hoạt động của khách hàng sau khi cơ cấu. • Đối với khách hàng khó khăn về tài chính, kinh doanh thua lỗ, khó khắc phục, NQH chưa xác định được nguồn trả, ngân hàng cần quản lý chặt chẽ khoản vay. Western Bank đang từng bước khẳng định vị trí của mình trên thị trường tài chính Việt Nam và là ngân hàng đầu tiên trong hệ thống ngân hàng Việt Nam ứng dụng những công nghệ hiện đại nhất vào hoạt động như: công nghệ bảo mật bằng dấu vân tay, máy kiểm xuất tiền tự động TCD (Teller Cash Dispenser), hệ thống ATM, hệ thống ebanking..Western Bank không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ và cho ra những sản phẩm phù hợp với nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.
Sự thành công của Western Bank, cũng đã được ngân hàng Thế Giới (World Bank) đánh giá cao và liên tục nhiều năm liền nhận được sự tài trợ từ World Bank cho quỹ phát triển nông thôn, nâng cao năng lực thể chế và tài chính vi mô.
Khái quát hoạt động tín dụng tại ngân hàng Miền Tây
• Đối với nợ gốc: Khi kết thúc thời hạn vay (đối với nợ gốc trả cuối kỳ) hoặc ngay khi đến hạn trả nợ ( đối với gốc chia làm nhiều kỳ) nếu khách hàng không trả hết nợ gốc đúng hạn thì ngân hàng sẽ chuyển toàn bộ số dư nợ gốc thực tế sang dư nợ gốc quá hạn. Ngân hàng TMCP Miền Tây (Westernbank) đã xây dựng và triển khai ứng dụng XHTD khách hàng từ năm 2007 theo hướng dẫn của NHNN và tư vấn của các chuyên gia tài chính thuộc Ngân hàng Thế giới (WorldBank), đến nay, hệ thống xếp hạng nội bộ này đã được chỉnh sửa nhiều lần nhằm phù hợp hơn với điều kiện kinh tế xã hội đã thay đổi và các hiệp ước quốc tế mà Việt nam cam kết. Hiện tại, NHNN đang yêu cầu các NHTM phải thường xuyên rà soát điều chỉnh hệ thống XHTD nội bộ để có thể áp dụng phân loại nợ theo Quyết định đối với NHTM bao gồm :. a) Hệ thống XHTD nội bộ phù hợp với hoạt động kinh doanh, đối tượng khách hàng, tính chất rủi ro của khoản nợ của tổ chức tín dụng. b) Chính sách quản lý rủi ro tín dụng, mô hình giám sát rủi ro tín dụng, phương pháp xác định và đo lường rủi ro tín dụng có hiệu quả, trong đó bao gồm cách thức đánh giá về khả năng trả nợ của khách hàng, hợp đồng tín dụng, các tài sản bảo đảm, khả năng thu hồi nợ và quản lý nợ của tổ chức tín dụng. c) Hàng năm, tổ chức tín dụng phải đánh giá lại hệ thống XHTD nội bộ và chính sách dự phòng rủi ro cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy định của pháp luật. Ngân hàng Miền Tây đã xây dựng chính sách QTRR tín dụng theo hướng đảm bảo tính chủ động và linh hoạt trong hoạt động thực tế nhằm nắm bắt tốt nhất các cơ hội phát triển đầu tư tín dụng theo mục tiêu định hướng kinh doanh từng thời kỳ, đảm bảo mục tiêu quản trị rủi ro theo hướng không tập trung quá cao cho một nhóm khách hàng, những lĩnh vực ngành nghề có liên quan với nhau hay đối với một loại tiền tệ.
Chính sách QTRR tín dụng chú trọng tuân thủ các quy định của luật pháp có liên quan, quan điểm bình đẳng hướng tới khách hàng, không phân biệt thành phần kinh tế hay hình thức sở hữu, các ưu đãi tín dụng chỉ áp dụng căn cứ vào năng lực tài chính và mức độ rủi ro cũng như thiện chí trả nợ của từng khách hàng.
Thực hiện mô hình hóa trong phân tích và QTRR tín dụng Với bộ số liệu của 100 khách hàng vay là các cá nhân được thu thập tại ngân
Khách hàng nhiều tuổi thường có tiềm lực tài chính bền vững hơn là những khách hàng trẻ tuổi, đồng thời ngân hàng có thể đánh giá chính xác lịch sử tín dụng của những người nhiều tuổi; tuy nhiên những khách hàng có tuổi quá cao đôi khi cũng là rủi ro đối với ngân hàng. Mỗi khách hàng vay vốn sẽ làm ở các cơ quan khác nhau hoặc các vị trí khác nhau, do đó mà yếu tố này cũng có khả năng tác động đến chất lượng tín dụng của khách hàng, ví dụ như người ở vị trí quản lý sẽ có chất lượng tín dụng tương đối khác với người đang thất nghiệp, hoặc nghề nghiệp không ổn định. Là biến thể hiện mức độ rủi ro trong công việc mà khách hàng hiện đang làm, có thể là nghề rất ổn định, khả năng bị sa thải thấp, thu nhập sẽ có xu hướng ổn định trong dài hạn; cũng có thể là những nghề có tính rủi ro cao, thời gian tồn tại trong công việc của khách hàng là khó xác định, sẽ ảnh hưởng đến luồng thu nhập dài hạn của khách hàng, theo đó mà việc trả nợ cũng bị ảnh hưởng.
Sử dụng phân tích thành phần chính trong SPSS, chọn số thành phần chính là 6,dựa vào kết quả liệt kê toàn bộ các tỉ lệ giải thích của từng thành phần chính với 12 biến giải thích ban đầu, thu được tỉ lệ giải thích là 77,65%. Từ phương trình trên cho thấy, cơ cấu gia đình, thời gian làm nghề, lịch sử tín dụng và rủi ro nghề ảnh hưởng tỉ lệ nghịch đến biến chất lượng tín dụng, trong khi đó, biến tuổi, tình trạng cư trú tính chất nghề, tình hình trả gốc và lãi trong lịch sử tín dụng, số tiền vay, giá trị tài sản đảm bảo và số người ăn theo lại tỉ lệ thuận với chất lượng tín dụng. Điều này có thể được giải thích là vì khi khách hàng vay với 1 số tiền lớn, thì việc gặp rủi ro của ngân hàng cũng lớn hơn, mặt khác khi khách hàng vay một lượng lớn như vậy, rất khó đảm bảo họ sẽ thu xếp được tài chính để.