Đánh giá tác động của mối quan hệ tín dụng giữa Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam và doanh nghiệp

Thực trạng sự tác động của mối quan hệ tín dụng ngân hàng lên việc cấp tín dụng cho doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần

Cơ cấu dư nợ theo loại hình doanh nghiệp của Vietinbank năm 2013

Tuy nhiên, dựa vào nghiên cứu của Petersen và Rajan (1995) về tác động của cạnh tranh trên thị trường tín dụng lên mức độ ảnh hưởng của quan hệ tín dụng tới hoạt động cấp tín dụng, các ngân hàng đưa ra mức lãi suất thấp hơn cho các doanh nghiệp non trẻ, và sau một thời gian có quan hệ tín dụng, họ kiếm lợi từ các thông tin thu thập từ quan hệ. Thứ hai, khi tiếp cận từ phía ngân hàng, chỉ có thể phân tích dựa trên những hợp đồng được ngân hàng chấp thuận, chúng ta sẽ vô tình bỏ qua các hợp đồng vay có quan hệ tín dụng ngân hàng nhưng vẫn không được ngân hàng chấp nhận cấp tín dụng, hoặc không tính đến những khách hàng không yêu cầu tín dụng vì nghĩ rằng mình không đủ điều kiện (ví dụ như họ nghĩ mỡnh sẽ bị ngõn hàng từ chối). Điều này xảy ra cho tất cả khách hàng của ngân hàng vì đây là tình hình chung, không thể có một khách hàng nào được cấp tín dụng với lãi suất vẫn giống như trước khi khủng hoảng kinh tế xảy ra và hạn mức vẫn giữ như cũ trong khi giá trị tài sản bảo đảm giảm và tỷ lệ cho vay không đổi.

Hay nói cách khác nghiên cứu muốn phân biệt giữa hai doanh nghiệp có và không có quan hệ tín dụng thì doanh nghiệp có quan hệ có được lợi ích gì, chứ không phân biệt các điều khoản cấp tín dụng của một doanh nghiệp trước khi khủng hoảng so với sau khi khủng hoảng có khác nhau do tác động của quan hệ hay không. Theo ý kiến của tác giả và các chuyên gia cũng như các cán bộ tín dụng mà tác giả lấy ý kiến, không có quan hệ tín dụng nào có thể giữ nguyên lãi suất, hạn mức tín dụng, tài sản thế chấp, yêu cầu thông tin, các biện pháp giám sát đối với khách hàng trong khi ngay chính bản thân các ngân hàng cũng phải thay đổi cơ chế để thích nghi với suy thoái kinh tế. Có thể giải thích rằng việc thời gian đáo hạn khoản vay phụ thuộc vào vòng quay vốn của doanh nghiệp, mà điều này phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố trong đó có cả các yếu tố khách quan như tình hình thị trường, đối thủ cạnh trạnh… chứ không tùy theo ý muốn chủ quan của ngân hàng hay doanh nghiệp.

Khảo sát số lượng quan hệ tín dụn

Biểu đồ 2.4 “Phân phối của biến thời gian tồn tại quan hệ tín dụng” thể hiện phân phối của biến thời gian tồn tại quan hệ tín dụng ngân hàng của các doanh nghiệp trong mẫu thu thập. Về chính sách hạn chế tín dụng của ngân hàng, 29% của mẫu khảo sát, tương ứng với 36 trường hợp nằm trong ngành nghề thuộc diện hạn chế tín dụng quy định trong công văn nội bộ của ngân hàng. Biểu đồ 2.6: Kết quả thống kê thời gian hoạt động của doanh nghiệp Thời gian hoạt động được tính từ năm thành lập đến cuối năm 2013, kết quả cho thấy doanh nghiệp hoạt động ngắn nhất là hai năm và lâu nhất là 28 năm, thời gian hoạt động trung bình của mẫu là khoảng 8 năm.

Về giới hạn phạm vi, do giới hạn khả năng và thời gian nghiên cứu, tác giả chỉ nghiên cứu các doanh nghiệp là khách hàng của ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương trong phạm vi từ tỉnh Quảng Ngãi đến hết mũi Cà M au. V ề giới hạn giai đoạn nghiên cứu, mục đích của bài nghiên cứu là làm sáng tỏ ảnh hưởng của quan hệ tín dụng ngân hàng tới khả năng bị hạn chế cấp tín dụng của doanh nghiệp trong thời kỳ suy thoỏi kinh tế. Để đỏnh giỏ rừ ràng mục tiờu này, mặc dự khủng hoảng kinh tế bắt nguồn từ sự kiện sụp đổ của ngân hàng Lehman Brothers năm 2007, tỏc động của khủng hoảng kinh tế thế giới mất một thời gian để phản ỏnh rừ tại Việt Nam.

Tốc độ tăng trưởng tín dụng của Việt Nam (%)

Giải pháp áp dụng các biện pháp cấp tín dụng đối với doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam

Kết quả dự đoán khả năng bị hạn chế tín dụng của mô hình Probit đối với các quan sát với mức xác suất chuẩn là C = 0.5, với những quan sát được dự đoán có xác suất lớn hơn 0.5 sẽ được tính là bị hạn chế tín dụng, những quan sát được dự đoán có xác suất nhỏ hơn 0.5 sẽ được tính là không bị hạn chế tín dụng được thể hiện trong Bảng 3.3 “Kết quả dự đoán khả năng bị hạn chế tín dụng của mô hình hồi quy Probit chưa tối ưu hóa với xác suất chuẩn 0.5”. Đối với kiểm định tính ngẫu nhiên của phần dư (do dữ liệu nghiên cứu là dữ liệu chéo, không có chuỗi thời gian nên không thực hiện kiểm định tự tương quan), nghiên cứu sử dụng kiểm định phần dư được tích hợp trong phần mềm Eview, Histogram-Normality Test thể hiện trong Biểu đồ 3.1 “Kết quả kiểm định phần dư của hồi quy Probit chưa tối ưu hóa”. Kết quả kiểm định Hosmer-Lemeshow và kiểm định khả năng dự báo của mô hình hồi quy Probit sau khi tối ưu được thể hiện lần lượt trong Bảng 3.10 “Kiểm định Goodness of Fit Test của hồi quy Probit sau khi tối ưu hóa” và Bảng 3.11 “Kết quả dự đoán khả năng bị hạn chế tín dụng của mô hình hồi quy Probit sau khi tối ưu hóa với xác suất chuẩn 0.5”.

Qua đó giúp ngân hàng và doanh nghiệp nhận thức được tầm quan trọng của khái niệm quan hệ tín dụng ngân hàng cũng như định hướng xây dựng nó, nhằm tạo ra thêm một giải pháp giúp doanh nghiệp tránh khỏi việc bị hạn chế tín dụng trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế cũng như tạo điều kiện kiểm soát và tăng trưởng tín dụng lành mạnh và bền vững. + Thực hiện đúng theo phương án kinh doanh và các điều khoản trong hợp đồng tín dụng: Việc tuân thủ các điều khoản hợp đồng, sử dụng vốn vay đúng mục đích vừa đảm bảo hiệu quả của quá trình sản xuất kinh doanh, vừa thể hiện thiện chí hợp tác và dễ dàng có được sự tin tưởng từ phía ngân hàng, làm cơ sở tốt để xây dựng quan hệ tín dụng. Một nhược điểm khác là phương pháp chọn mẫu nghiên cứu, tác giả thu thập dữ liệu từ các tờ trình kiểm soát doanh nghiệp vào năm 2013, điều này có nghĩa tác giả chỉ thu thập được các doanh nghiệp chịu tác động trong khủng hoảng nhưng vẫn còn tồn tại tới năm 2013 và loại đi những doanh nghiệp bị từ chối tín dụng trong giai đoạn khủng hoảng.