Tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng VietABank

Năng lực quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng Thương mại

• Các tiêu chí để đánh giá năng lực quản trị RRTD của ngân hàng thương mại
• Các tiêu chí phản ánh năng lực quản trị RRTD

Dựa trên kết quả các nghiên cứu đi trước và nền tảng cơ sở lý luận về quản trị RRTD, Luận văn đánh giá nội dung năng lực quản trị RRTD được phân tích qua khung năng lực quản trị RRTD bao gồm 6 yếu tố năng lực cấu thành gồm: năng lực quản trị điều hành, năng lực xây dựng và vận hành các công cụ đo lường rủi ro tín dụng, năng lực kiểm soát rủi ro tín dụng, năng lực xử lý rủi ro tín dụng, năng lực nguồn nhân lực, năng lực xây dựng và ứng dụng CNTT. Chỉ tiêu này thể hiện mức độ tập trung vốn của ngân hàng vào các mục tiêu cụ thể như cơ cấu tín dụng theo mục đích sử dụng vốn, cơ cấu tín dụng theo thời hạn vay vốn, cơ cấu tín dụng theo ngành nghề kinh tế… Các ngân hàng chủ động cơ cấu tín dụng theo chiến lược kinh doanh của mình đảm bảo giới hạn an toàn trong hoạt động cấp tín dụng cũng và cân đối cơ cấu tín dụng hợp lý nhằm giảm thiểu rủi ro.

Kinh nghiệm nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng của một số NHTM tại Việt Nam và các bài học cho Ngân hàng TMCP Việt Á

Chất lượng của công tác đào tạo cũng được Vietcombank chú trọng: ngoài đội ngũ giảng viên từ Trường Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực, Vietcombank còn đầu tư mời các chuyên gia từ các tổ chức tư vấn có kinh nghiệm để đào tạo các nghiệp vụ tín dụng, rủi ro tín dụng quan trọng như đào tạo kỹ năng phân tích dấu hiệu tài chính của khách hàng thông qua báo cáo tài chính và các chỉ số tài chính, đào tạo nhận biết chữ ký thật, chữ ký giả…. + Đào tạo thông qua thực tiễn công việc: VietinBank tin tưởng và giao trách nhiệm cho cán bộ quản lý, đặc biệt là cán bộ quản lý trực tiếp đào tạo phát triển nguồn nhõn lực thụng qua hỡnh thức giao việc và theo dừi quỏ trỡnh xử lý cụng việc, đưa ý kiến nhận xét phản hồi; tạo cơ hội cho cán bộ cọ sát với thực tế, trải nghiệm những phần việc phức tạp, đa dạng và tích lũy kinh nghiệm trong công việc.

Giới thiệu chung về Ngân hàng TMCP Việt Á Tên tiếng việt: Ngân hàng TMCP Việt Á

VietABank đã nhận được những giải thưởng uy tín như: Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, Thương hiệu Mạnh Việt Nam, Top 10 Thương hiệu tín nhiệm, Thương hiệu vì cộng đồng, Doanh nghiệp phát triển bền vững,…. VietABank không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm - dịch vụ, hệ thống ngân hàng điện tử, chất lượng phục vụ và chăm sóc khách hàng để nâng tầm thương hiệu trở thành một doanh nghiệp Việt Nam phát triển vững mạnh trong thị trường tài chính.

Thực trạng năng lực quản trị RRTD tại Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank)

• Thực trạng năng lực quản trị RRTD theo các yếu tố cấu thành khung năng lực quản trị RRTD tại Ngân hàng TMCP Việt Á

Với tổng dư nợ lớn và thời hạn vay thường kéo dài, nhóm dư nợ mục đích vay đầu tư Dự án đã tạo nên sự tăng trưởng tốt cho ngân hàng tuy nhiên VietABank cũng đánh giá đây là nhóm dư nợ tiềm ẩn rủi ro cao do hệ số rủi ro tín dụng thường lớn, chất lượng dư nợ khó kiểm soát do phụ thuộc nhiều yếu tố mà ngân hàng không lường trước được như uy tín và năng lực triển khai của nhà thầu/chủ đầu tư, tiến độ xây dựng Dự án…Do đó từ năm 2020 cho đến nay dư nợ ở nhóm mục đích cho vay đầy tư Dự án tại VietABank hạn chế và giảm dần, đến 31/12/2021 dư nợ nhóm này còn khoảng 28,000 tỷ đồng chiếm 50% dư nợ toàn hàng. Cơ sở CNTT và dữ liệu chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo thông lệ quốc tế và Basel II: Hướng tới áp dụng các chuẩn mực và thông lệ quản trị rủi ro quốc tế đòi hỏi hệ thống công nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu của ngân hàng phải chuẩn mực, phải có cơ sở chính xác để tính toán đo lường và lưu trữ những dữ liệu cũ, trong khi hệ thống kho dữ liệu tại các VietABank còn rải rác và chưa được đồng bộ nguyên nhân là do hạn chế của Core – Flecuxe bị giới hạn một số chức năng dẫn đến một phần cơ sở dữ liệu được nhập liệu và quản lý tại các hệ thống hỗ trợ khác như phần mềm nhập liệu thông tin TSĐB, phần mềm quản lý ấn chỉ…Hiện VietABank phải sử dụng cùng lúc nhiều phần mềm khác nhau để hỗ trợ quản lý dữ liệu tín dụng như phần mềm BI (dùng để xuất báo cáo liên quan khoản vay), phần mềm W4 để quản lý dữ liệu liên quan thẻ tín dụng, hệ thống xác thực bảo lãnh để quản lý và theo dừi chứng thư bảo lónh, phỏt hành bảo lónh và hệ thống quản lý TSĐB để theo dừi và xử lý bỏo cỏo liờn quan tài sản.

Định hướng phát triển hoạt động tín dụng tại VietABank 1. Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh chung

- Xây dựng gói tín dụng dành riêng cho Doanh nghiệp khởi nghiệp thuộc các ngành nghề trọng tâm nhằm khai thác hiệu quả các doanh nghiệp thuộc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và các CLB trực thuộc, các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt trong ngành lĩnh vực y tế, giáo dục. (2) Tập trung triển khai các chương trình tiếp thị bán hàng và thi đua nội bộ, tiếp tục thực hiện đào tạo sản phẩm cho đội ngũ chuyên viên khách hàng để triển khai sản phẩm đạt hiệu quả cao nhất, tiếp tục thực hiện chiến dịch tiếp thị địa bàn nhằm tăng cường quảng bá thương hiệu VietABank; Xây dựng chính sách chăm sóc khách hàng theo từng phân khúc, chính sách ưu đãi nhân dịp sinh nhật, lễ Tết và các dịp đặc biệt….

Một số giải pháp nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại VietABank 1 Nâng cao năng lực quản trị điều hành

Hiện còn có các nội dung thiếu sót chưa có quy định cụ thể ngân hàng cần có kế hoạch xây dựng bổ sung các văn bản đảm bảo tính đầy đủ cho khung chính sách của VietABank, gồm: quy trình hướng dẫn thẩm định KHDN (đã có quy trình hướng dẫn thẩm định KHCN), quy định quản lý và xử lý thu hồi nợ tại các ĐVKD (do thay đổi nhiệm vụ quản lý nợ đối với các cán bộ tín dụng nhưng chưa có quy định cập nhật), quy định phân loại các ngoại lệ (hiện chưa có quy định cụ thể xác định ngoại lệ trọng yếu và không trọng yếu dẫn đến phát sinh bất cập trong phân quyền phê duyệt,. Do đó VietABank cần điều chỉnh các tiêu chí tuyển dụng cao hơn nhằm sàng lọc và lựa chọn được các ứng viên có khả năng đáp ứng được công việc trong đó chú trọng tiêu chí ứng viên có kinh nghiệm cần phải đặt lên hàng đầu bởi để am hiểu và vận hành được các công cụ rủi ro cần phải trải qua thời gian trải nghiệm thực tiễn: ví dụ với vị trí chuyên viên quản lý rủi ro tín dụng, yêu cầu ứng viên phải có tối thiểu 3 năm làm việc tại các vị trí liên quan đến tín dụng như chuyên viên quan hệ khách hàng, thẩm định tín dụng, giám sát tín dụng…với thời gian công tác thực tế đó thì ứng viên mới có khả năng xây dựng được văn quản quy định tín dụng có tính thực tế để vận hành.

Một số kiến nghị .1 Đối với chính phủ

Các ngân hàng rà soát giám sát các rủi ro mà ngân hàng phải đối mặt dựa trên 4 nguyên tắc: thứ nhất, phải có một quy trình đánh giá mức độ đủ vốn theo danh mục rủi ro và có chiến lược duy trì mức vốn đó; thứ hai, ngân hàng rà soát đánh giá khả năng giám sát và đảm bảo tuân thủ tỷ lệ vốn tối thiểu; thứ ba, khuyến nghị các ngân hàng duy trì mức vốn cao hơn mức tối thiểu quy định; thứ tư, có biện pháp can thiệp ở giai đoạn đầu để mức vốn của ngân hàng không được giảm dưới mức tối thiểu. Thứ tư, NHNN linh hoạt trong giao hạn mức tăng trưởng tín dụng để các TCTD có nền tảng mở rộng hoạt động kinh doanh song vẫn đi đôi với kiểm soát chặt chẽ rủi ro, từ đó tăng trưởng lợi nhuận, có điều kiện tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp, người dân trong đại dịch; xây dựng chương trình, có cơ chế tạo động lực khuyến khích các TCTD triển khai tín dụng xanh, phát hành trái phiếu xanh nhằm thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ.

Các website

Altman (2003), The use of Credit Scoring Models and the Importance of a Credit Culture, NY University. Haimes Y.Ỵ (2016) “Mô hình rủi ro, đánh giá và quản trị - Risk modeling, assessment, and management‟.