Phân tích yếu tố thúc đẩy tăng trưởng tín dụng của ngân hàng thương mại tại Việt Nam năm 2023

GIỚI THIỆU VỀ NGHIÊN CỨU 1.1. Tính cấp thiết của đề tài

Nền kinh tế toàn cầu đã phải chịu không ít tổn thất từ các sự kiện xảy ra trên thế giới, điển hình là cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008- một trong năm cuộc khủng hoảng kinh tế lớn nhất trong lịch sử diễn ra tại nước Mỹ. Đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng này là sự kiện một trong năm tổ chức tài chính cho vay lớn nhất lúc bấy giờ- Ngân hàng Lehman Brothers tuyên bố phá sản đã châm ngòi cho việc bán tháo lớn nhất trong lịch sử tài chính ở Mỹ và kéo theo đó là hàng loạt hệ lụy lâu dài cho hầu hết quốc gia trên thế giới, đặc biệt là Liên minh Châu Âu. "châm dầu vào lửa" khiến cho giá xăng, dầu và nguyên vật liệu trên phạm vi toàn cầu liên tục có xu hướng tăng nhanh, đồng thời tỷ lệ lạm phát của các quốc gia cũng ngày càng cao khiến cho nhiều NHTW trên thế giới phải chạy đua với thời gian để có thể nhanh chóng tìm ra các chính sách phù hợp nhằm mục đích kiểm soát lạm phát và ổn định vĩ mô.

Lại nói về tầm quan trọng của dòng vốn tín dụng ngân hàng, theo thống kê từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho thấy ngay từ đầu năm 2021, Việt Nam đã ghi nhận sự tăng trưởng tích cực của tín dụng toàn nền kinh tế. Nhờ vào hoạt động cấp tín dụng của mình, các ngân hàng đã tác động làm cho dòng vốn tín dụng có sự tăng trưởng vượt bậc và từ đó vị thế của ngân hàng cũng sẽ được nâng cao hơn trong nền kinh tế thị trường. Tuy nhiên, để có thể dự đoán và phòng tránh cho những thay đổi đột ngột sẽ xảy ra trong tương lai thì việc xác định các yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng tín dụng là điều cần thiết để đảm bảo phát triển đồng bộ cho nền kinh tế và cho các NHTM.

Khúa luận được thực hiện nhằm mục đớch vẽ ra một bức tranh rừ nột về những yếu tố có tác động đến TTTD để từ đó làm cơ sở cho các nhà quản trị có thể đưa ra những biện pháp kịp thời nhằm mục đích điều hướng và ổn định tín dụng trong nền kinh tế. Bên cạnh đó, việc hiểu và nắm được các yếu tố ảnh hưởng đến vấn đề TTTD cũng sẽ giúp NHNN tăng thêm khả năng dự báo và giảm bớt sự lệch pha không cần thiết trong quá trình điều hành dòng vốn tín dụng sao cho phù hợp với nền kinh tế toàn cầu hóa như hiện nay.

Giới thiệu về nghiên cứu

Tác giả sử dụng kết hợp giữa hai phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng. Trong đó, phương pháp định tính sẽ thực hiện các hoạt động như tổng hợp, phân tích các số liệu thu thập được cũng như các tài liệu tham khảo từ các nghiên cứu trước để bổ sung lý thuyết nền cho đề tài. Và phương pháp định lượng sẽ tập trung xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính đa biến và thực hiện các kiểm định liên quan bằng phần mềm Stata 15.1.

Tác giả lựa chọn mẫu dữ liệu thứ cấp dựa trên báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất và báo cáo thường niên (BCTN) được công bố từ website của các NHTM trong giai đoạn 2011-2021. Ngoài ra, các số liệu mang tính vĩ mô như lạm phát, lãi suất, GDP,.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1. Bối cảnh nghiên cứu

Bước 3: Xử lý số liệu cho biến phụ thuộc và các biến độc lập theo công thức và tổng hợp tất cả số liệu thứ cấp thành dữ liệu bảng sau đó đưa vào phần mềm Stata 15.1 để thực hiện hồi quy, phân tích thống kê mô tả và ước lượng mô hình. Bước 5: Thực hiện kiểm định và xử lý các khuyết tật của mô hình như hiện tượng PSSS thay đổi, hiện tượng tự tương quan trên phần mềm Stata (nếu có) và khắc phục bằng cách sử dụng phương pháp FGLS khi mô hình xảy ra sai phạm. Bởi một đất nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định và phát triển sẽ đem lại nhiều lợi ích cho các chủ thể trong nền kinh tế kể cả các NHTM, cụ thể các NHTM sẽ có nhiều cơ hội để mở rộng quy mô kinh doanh cũng như phát triển tín dụng hơn.

• Tỷ lệ lạm phát (INF): Khi lạm phát ở mức thấp đồng nghĩa với việc các NHNN sẽ tiến hành điều chỉnh chính sách tiền tệ mở rộng nhằm mục đích gia tăng lượng tiền trong nền kinh tế, từ đó dẫn đến tăng trưởng tín dụng và ngược lại, khi lạm phát ở mức cao thì mục tiêu là giảm lượng cung tiền trong nền kinh. Theo đó, nghiên cứu đã nhận thấy rằng tỷ lệ nợ xấu cao là một trong những vấn đề rất đáng lo ngại cho toàn bộ hệ thống ngân hàng bởi khi tỷ lệ nợ xấu gia tăng sẽ tương đương với tăng trưởng tín dụng giảm. • Tỷ lệ thanh khoản (LIQ): Theo nghiên cứu của Nier & Zicchino (2006) đã chứng minh rằng những ngân hàng có thanh khoản cao sẽ có khả năng mở rộng tín dụng nhanh hơn so với những ngân hàng có thanh khoản thấp.

• Tốc độ tăng trưởng tiền gửi (DEPTA): Việc mở rộng nguồn tiền gửi từ các chủ thế trong nền kinh tế sẽ cung cấp cho ngân hàng nhiều vốn để thực hiện hoạt động cho vay, do đó sẽ khuyến khích tăng trưởng tín dụng (PuaTan, 2012). & Gambacorta (2009) giải thích rằng nếu hệ số này càng cao thì ngân hàng sẽ có nhiều cơ hội thể thực hiện nghiệp vụ cho vay đối với các chủ thể thiếu vốn, từ đó tạo ra lợi nhuận cũng như khả năng sinh lời của ngân hàng cũng sẽ tốt hơn. Như đã đề cập từ trước, hệ số NIM của ngân hàng cao chứng tỏ việc đầu tư của ngân hàng trong năm tài chính có hiệu quả, tỷ lệ thu nhập lãi thuần cao và ngân hàng sẽ tạo ra được nhiều lợi nhuận hơn.

Igan (2008) đã thực hiện nghiên cứu và cho rằng quy mô tổng tài sản của ngân hàng có mối quan hệ tích cực đến TTTD bởi các ngân hàng có quy mô lớn thường sẽ có nhu cầu cấp tín dụng nhiều hơn, từ đó tác động làm tăng trưởng tín dụng của ngân hàng. Do đó, ở giả thuyết này tác giả chưa thể đưa ra kỳ vọng của bản thân đối với mối quan hệ giữa hai biến này hay nói cách khác, quy mô vốn chủ sở hữu có thể có tác động tiêu cực hoặc tích cực đến tăng trưởng tín dụng. Trong chương thứ ba của khoỏ luận, một lần nữa tỏc giả đó chỉ rừ bối cảnh thực hiện nghiên cứu cũng như lý do sử dụng khoảng thời gian từ năm 2011 đến năm 2021 làm giai đoạn nghiên cứu của đề tài.

Đồng thời 06 bước và nội dung chi tiết cho từng bước mà tác giả dự định sẽ thực hiện trong quy trình nghiên cứu của mình sẽ được đề cập một cách cụ thể để người đọc cú thể hỡnh dung và tiếp cận mụ hỡnh nghiờn cứu rừ ràng hơn. Ngoài ra, dựa trên kết quả được công bố của các nhà nghiên cứu trước, tác giả cũng đã xây dựng mô hình nghiên cứu của mình với biến phụ thuộc là TTTD và các biến độc lập gồm tốc độ tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ lạm phát, LSDN, tỷ lệ nợ xấu, tỷ lệ thanh khoản, quy mô ngân hàng, quy mô vốn, tỷ lệ huy động tiền gửi, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu và tỷ lệ thu nhập lãi thuần. Song, các giả thuyết nghiên cứu cũng được đề xuất nhằm dự báo mối quan hệ tác động giữa các biến độc lập với biến phụ thuộc là cùng chiều hay ngược chiều cũng như thiết lập bảng thống kê kỳ vọng dấu của tác giả cho công trình của mình.