Đánh giá hoạt động quản lý thanh khoản và đề xuất giải pháp hoàn thiện tại Ngân hàng Quốc tế VIBank

Lý thuyết về hoạt động quản lý thanh khoản

Những vấn đề mấu chốt của quản trị thanh khoản là dự đoán, ngăn ngừa và hạn chế đợc rủi ro thanh khoản bởi vì rủi ro thanh khoản có mối quan hệ với các rủi ro khác nh rủi ro về tỷ giá, rủi ro về lãi suất …đồng thời những hậu quả nó gây ra là vô cựng nghiêm trọng. Rủi ro thanh khoản ở mức nhẹ thì ngân hàng phải gia tăng các chi phí để đáp ứng cầu thanh khoản, làm giảm thu nhập ròng của ngân hàng , nếu ở mức cao hơn thì ngân hàng sẽ mất khả năng thanh toán và đứng trớc nguy cơ phá sản.

Mục tiêu và nội dung của hoạt động quản lý thanh khoản 1-Mục tiêu

Nhu cầu rút tiền của ngời gửi: Đây là nhu cầu thanh khoản có tính thờng xuyên tức thời và vô điều kiện ; bao gồm tất cả các loại thuộn tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi phát séc, tièn gửi có kỳ hạn và có thể rút trớc hạn, tiền gửi có kỳ hạn đến trớc hạn thanh toán, tiền gửi tiết kiệm đến hạn hoặc rút trớc hạn, thanh toán kỳ phiếu, trái phiếu khi đến hạn …. Như là, thị trường bất động sản sôi động thì bất động sản có tính thanh khoản cao và ngược lại, còn như là Ngân hàng Nhà nước nới lỏng chính sách tiền tệ thì thương phiếu có thể được dễ dàng được chiết khấu và ngược lại …Với các chi nhánh của ngân hàng tại các vùng, các nước khác nhau thì tính thanh khoản của tài sản cũng khác nhau.

Những vấn đề liên quan đến rủi ro thanh khoản 1-Nguyên nhân làm phát sinh rủi ro thanh khoản

- Còn nếu vào thời điểm nào đó mà tổng cung thanh khoản lớn hơn tổng cầu thanh khoản ( thặng dư thanh khoản) thì nhà quản lý phải quyết định xem khi nào và ở đâu để đầu tư sinh lãi khoản tiền thặng dư. Những trục trặc về thanh khoản sẽ làm sói mòn niềm tin của dân chúng vào ngân hàng như là việc các quầy giao dịch hay máy ATM của ngân hàng bị đóng cửa do thiếu tiền mặt tạm thời, hoặc ngân hàng không thể thanh toán các tờ séc cũng như các khoản tiền gửi đến hạn…Nhà quản lý ngân hàng luôn phải liên hệ giữa những khách hàng có số dư tiền gửi lớn và những khách hàng đang còn hạn mức tín dụng lớn chưa sử dụng để biết được kế hoạch của họ khi nào thì rút tiền và rút bao nhiêu để có phương án thích hợp. Thứ nhất, ngân quỹ của ngân hàng bị suy giảm liên tục trong thời gian dài do nguồn vốn huy động bị thu hẹp, nhiều tài sản chất lượng kém, ngân hàng có nhiều khoản nợ xấu, không có khả năng thu hồi….

- Duy trì mối quan hệ tốt với những khách hàng gửi tiền lớn, cung cấp cho họ nhiều ưu đãi, sao cho họ tránh rút tiền gửi trong lúc cấp bách hoặc chủ động biết được kế hoạch khi nào họ rút tiền và rút bao nhiêu.

Đánh giá về tình hình thanh khoản của Ngân hàng Quốc tế trong những năm gần đây

Năm 2003 tỷ trọng vốn tự có ở mức độ bình thường , độ an toàn thanh khoản của ngân hàng được đảm bảo tốt hơn so với 2 năm sau, đây là một tỷ trọng hợp lý tức là ngân hàng đã tìm thêm các nguồn vốn khác rẻ hơn, tối ưu hơn để đáp ứng cung thanh khoản, giảm được chi phí vốn và tăng lợi nhuận đồng thời vẫn đảm bảo an toàn thanh khoản cao. Các tổ chức kinh tế và dân cư vốn là đối tượng phục vụ chủ yếu và quan trọng của các ngân hàng thương mại vì đây là nguồn cung thanh khoản hiệu quả bởi chi phí huy động thấp và tương đối ổn định ( nếu không có biến động nghiêm trọng về nhu cầu rút tiền ). Bên cạnh việc cân đối vốn cho yêu cầu mở rộng dư nợ cho vay throng danh mục tài sản Có thì Ngân hàng Quốc tế cũng tiến hành kinh doanh vốn trên thị trường liên ngân hàng, thị trường tiền gửi trong và ngoài nước, đầu tư vào trái phiếu chính phủ và các loại giấy tờ có giá khác.

Thông qua việc duy trì hệ số A3 trên mức tối thiểu theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, thì VIBank có thể so sánh hệ số này với các ngân hàng khác đếo sánh thực trạng hoạt động kinh doanh của mình, từ đó nhận diện và đề phòng sự đổ vỡ của ngân hàng và tránh tác động lan truyền của nó đối với toàn hệ thống tài chính tiền tệ. + Phòng cân đối tổng hợp: gồm các cán bộ có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm trong công tác tổng hợp, phân tích diễn biến về nguồn vốn và sử dụng vốn hàng ngày, xác định số tiền mặt phải có để đáp ứng nhu cầu trên, đề xuất phương án dự phòng để xử lý các nhu cầu đột xuất và thực hiện nhiệm vụ dự trữ để đáp ứng ngay khi nhu cầu thanh khoản phát sinh. * Hệ thống thông tin quản lý giám sát ngân hàng còn nhiều điểm chưa tương đồng với thông lệ quốc tế cũng như yêu cầu chung của các ngân hàng Việt Nam, còn nhiều hạn chế so với các ngân hàng cạnh tranh, chưa có hiệu quả và hiệu lực thật cao để bảo đảm tuân thủ các chuẩn mực về an toàn, nhất là trong việc ngăn chặn và cảnh báo sớm rủi ro thanh khoản.

ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH

- Tỷ số giữa “trạng thái tiền mặt +chứng khoán lỏng” và “tiền gửi không kỳ hạn + tiền gửi thanh toán” cho ta thấy khả năng sẵn sàng thanh toán của ngân hàng trong trường hợp người gửi tiền thực hiện rút tiền với khối lượng lớn. Nếu tỷ số này nhỏ hơn 1, ngân hàng cần phải xem xét tình hình trên thị trường, xem có động thái nào khiến những người gửi tiền sẽ rút tiền đồng loạt hay không Từ đó, có sự chuẩn bị đối phó. Nhìn vào kết quả mô hình ta nhận thấy rằng mô hình còn gặp nhiều khuyết tật như là phương sai của sai số thay đổi có thể là do trong tệp số liệu có những số liệu ngoại lai hoặc do bản chất hay do nội dung kinh tế của các biến số , hiện tượng tự tương quan, dạng hàm sai ….

Với kết quả như trên ta thấy chứng khoán thanh khoản có ảnh hưởng nhiều đến tỷ lệ thanh toán nhanh của Ngân hàng Quốc Tế hơn so với sự ảnh hưởng của tiền mặt, điều này cũng đúng với thực tế.

Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản lý thanh khoản tại VIBank

Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản lý thanh khoản tại VIBank

Nguồn vốn của ngân hàng dù có thể toàn là các khoản đợc vay ngắn hạn( kỳ hạn danh nghĩa từ 12 tháng trở xuống), song luôn đợc nối tiếp nhau, tạo nên nhiều dòng tiền vào liên tục, đồng thời có rất nhiều khoản tiề gửi không bị rút ra khi đến hạn mà lain tiếp tục kỳ hanh mới. Hai là, ngân hàng có thể tổ chức các bộ phận quản lý gắn liền với tổng khoản mục tài sản (ví dụ bộ phận quản lý ngân quỹ, bộ phận quản lý tín dụng, bộ phận quản lý đầu t chứng khoán.); đồng thời xây dựng bộ phận quản lý liên kết, quản lý tổng thể các khoản mục (ví dụ Hội đồng quản lý các tài sản Nợ, tài sản Có ).…. Hai là, cần phân tích, tính toán các điều kiện kinh tế vĩ mô, xu hớng phát triển của thị trờng dịch vụ nói chung, thị trờng vốn nói riêng và thị trờng quốc tế , tích cực áp dụng những khuyến nghị của Uỷ ban Basel về giám sát ngân hàng, nhằm xây dựng chiến lợc hoạt động đúng đắn và hiệu quả.

Một là, Ngân hàng Nhà nớc cần xây dựng chính sách kiểm soát và ràng buộc các ngân hàng thơng mại trong môi trờng kinh doanh theo mục tiêu an toàn; đảm bảo điều hành các yếu tố vĩ mô nhằm tăng tính an toàn của hệ thống ngân hàng tài chính ; xây dựng các phơng án hỗ trợ khi xảy ra khủng hoảng thanh khoản (cho vay, bảo hiểm, tiền gửi, cam kết chi trả ).….

PHẦN PHỤ LỤC

Từ kết quả ước lượng thu được R2 tương ứng có thể sử dụng 2 kiểm định là khi bình phương hoặc kiểm định F để kết luận xem phương sai của sai số có thay đổi hay không. Như vậy cả hai kiểm định đều cho thấy mô hình không tồn tại hiện tượng phương sai của sai số thay đ. Ngoài ra , ta thấy hệ số R2 điều chỉnh là khá lớn sấp sỉ 1 , do đó việc đưa thêm biến vào là không cần thiết.

Như vậy với kiểm định ADF cho thấy mô hình không có hiện tượng hồi qui giả mạo.