Quản trị rủi ro tín dụng để phòng ngừa rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng Thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam, chi nhánh Huế

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 1.1. Hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại

• Rủi ro tín dụng 1. Khái niệm
• Quản trị rủi ro tín dụng 1. Khái niệm

Trong giai đoạn khủng hoảng, tình hình kinh doanh của người vay bị giảm sút do chậm thu hồi các khoản phải thu, do sức mua giảm, hàng tồn kho tăng lên,…như vậy kéo theo đó là sự suy giảm của các chỉ tiêu tài chính – các nhân tố đảm bảo cho sự an toàn của khoản tín dụng ngân hàng, khả năng thanh toán các khoản nợ bị yếu đi, rủi ro tín dụng tăng lên với ngân hàng. Nếu một khoản vay nào đó bị mất khả năng thu hồi thì ngân hàng phải sử dụng các nguồn vốn của mình để trả cho người gửi tiền, đến một chừng mực nào đấy, ngân hàng không có đủ vốn để trả cho người gửi tiền thì ngân hàng sẽ rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán, có thể dẫn đến nguy cơ gặp rủi ro thanh khoản.

Nợ đủ tiêu chuẩn bao gồm

Nợ cần chú ý bao gồm

Nợ dưới tiêu chuẩn bao gồm

+ Các khoản nợ cơ cấu thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn dưới 90 ngày theo thời hạn trả nợ cơ cấu lần đầu. + Các khoản nợ cơ cấu lại thời gian trả nợ lần đầu quá hạn từ 90 ngày trở lên theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lần đầu. + Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ ba trở lên + Các khoản nợ khoanh, nợ chờ xử lý.

Một tổ chức tín dụng có tỷ lệ nợ xấu (nợ ở các nhóm 3,4,5) dưới 5% được coi là nằm trong giới hạn cho phép, khi tỷ lệ nợ xấu vượt quá tỷ lệ 5% thì tổ chức đó cần phải xem xét, rà soát lại danh mục đầu tư của mình một cách đầy đủ, chi tiết và thận trọng hơn. Trên thực tế, các ngân hàng đều xây dựng một bộ phận quản lý rủi ro tín dụng có chức năng quản lý và giám sát thường xuyên các hoạt động tín dụng của ngân hàng. Khi đó, bộ phận này sẽ thành lập một Hội đồng để nhận biết các khoản nợ xấu và đưa ra các hướng giải quyết vấn đề này.

THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM CHI NHÁNH HUẾ

• Tổng quan về Ngân hàng VIB chi nhánh Huế
• Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh 1. Thực trạng hoạt động tín dụng tại chi nhánh
• Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng .1 Những kết quả đạt được

Tuy ban đầu còn gặp nhiều khó khăn nhưng nhờ uy tín thương hiệu sẵn có của Ngân hàng VIB cũng như sự nỗ lực của cán bộ công nhân viên chi nhánh trong những năm qua, Ngân hàng VIB – Chi nhánh Huế đã tạo được niềm tin đối với khách hàng và đạt được những thành quả đáng khích lệ trong kinh doanh, từng bước xây dựng thương hiệu của Ngân hàng VIB ngày càng vững chắc trên địa bàn Thành Phố Huế. Trong đó, tiền gửi của các tổ chức kinh tế, cá nhân chiếm tỷ trọng rất lớn, quyết định đến sự biến động của tổng nguồn vốn ngân hàng.Tuy nhiên, năm 2014 thì nguồn tiền gửi này lại giảm một cách đáng kể,mà nguồn vốn tại ngân hàng lại tăng lên là nhờ sự gia tăng một cách đột biến của vốn điều chuyển trong hệ thống, từ 2426,18 triệu đồng năm 2013 tăng lên 124533,1 triệu đồng năm 2014,tăng tới 5032,88%,đây là một sự bổ sung rất kịp thời cho chi nhánh vào lúc này.Nguồn vốn huy động từ các tổ chức kinh tế chiếm phần lớn trong tổng huy động là một trong những ưu thế của Ngân hàng vì tiền gửi doanh nghiệp chính là tiền đề để phát triển các dịch vụ thanh toán, mua bán ngoại tệ, bảo lãnh, cho vay…. Với phương châm hoạt động kinh doanh “Luôn gia tăng giá trị cho bạn” trong những năm qua VIB chi nhánh Huế đã hoạt động, xây dựng dựa trên chất lượng dịch vụ tiêu chuẩn cao nhất, phát triển hoạt động an toàn và bền vững, nhằm không ngừng mang lại những lợi ích gia tăng cho khách hàng, đối tác, cán bộ nhân viên trong hệ thống.

Nó cũng phù hợp với thực tế pháp triển, trong nền kinh tế thị trường như hiện nay các TCKT ngày một lớn mạnh, nhu cầu vốn của họ ngày một tăng và các TCKT dễ dàng vay vốn ở ngân hàng nhiều hơn các cá nhân hộ sản xuất, do họ có đầy đủ các điều kiện thỏa mãn các điều kiện cho vay của ngân hàng và khi cấp tín dụng cho các TCKT thì thông tin mà ngân hàng có được về khách hàng sẽ nhiều hơn, đầy đủ hơn, chính xác hơn giúp ngân hàng ra quyết định cấp tín dụng chính xác hạn chế rủi ro không mong muốn. Tuy vậy khi nền kinh tế phát triển ổn định ngân hàng cũng cần chú trọng tới cho vay trung và dài hạn, nó đáp ứng nhu cầu vốn thường dùng để đầu tư mở rộng phát triển các dự án, xây dựng cơ sở hạ tầng trong thời gian dài và các khoản vay này giúp cân đối giữa tài sản dài hạn và nguồn vốn dài hạn của ngân hàng. Hoạt động trong lĩnh vực tiểm ẩn nhiều rủi ro không mong muốn, đối với hoạt động của ngân hàng rủi ro tín dụng được coi là bạn đường .Vì vậy các ngân hàng đều cố duy trì rủi ro ở một mức nhất định có thể kiểm soát và chấp nhận, đã được coi là thành công trong việc hạn chế rủi ro tín dụng.

Có rất nhiều nguyên nhân khiến hiệu suất sử dụng vốn của chi nhánh giảm có thể kể đến do tình hình kinh tế năm 2014 có nhiều biến động, NHNN tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng thương mại từ 5% lên 10%, cộng với ban hành QĐ 18 sửa đổi bổ sung quyết định 493 về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng. Do nền kinh tế đang pháp triển và hội nhập, áp lực cạnh tranh buộc các ngân hàng phải ra quyết định cho vay trong thời gian sớm nhất vì vậy đôi khi ngân hàng cho vay chỉ dựa trên xác định giá trị tài sản đảm bảo của khách hành cho khoản vay mà không xem xét kĩ, quan tâm đến phương án sử dụng vốn vay.

GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG QUỐC TẾ CHI NHÁNH HUẾ

• Giải pháp nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Quốc Tế chi nhánh Huế

Nâng cao chất lượng tín dụng, hạn chế tối đa dư nợ quá hạn, kiểm soát rủi ro tín dụng thông qua một số biện pháp như: áp dụng hệ thống chấm điểm tín dụng cho khách hàng để phân loại, điều chỉnh hạn mức tín dụng cho hợp lý, đo lường rủi ro tín dụng thường xuyên để có biện pháp hạn chế kịp thời, tạo cơ sở cho việc quản lý rủi ro tín dụng một cách tốt nhất. Về mặt công nghệ : tăng cường hệ thống thông tin, triển khai nền tảng công nghệ hiện đại, đổi mới trang thiết bị, sử dụng các phần mềm tiện ích, giúp ngân hàng hoàn thiện hệ thống quản lý thông tin và cung cấp các sản phẩm cho khách hàng với chất lượng tốt hơn, có tính cạnh tranh cao hơn, an toàn hơn. Do đó xây dựng một chiến lược khách hàng phù hợp là tập hợp các doanh nghiệp các cá nhân, tổ chức có uy tín, có năng lực kinh doanh, có đầy đủ tư cách pháp nhân, có năng lực hành vi dân sự và pháp luật dân sự, có phương án kinh doanh tốt, đa dạng ngành nghề, đa sở hữu thuộc mọi thành phần kinh tế là mục tiêu quan trọng của chi nhánh.

Vì vậy để thu hút được đối tượng này chi nhánh đã đổi mới cơ chế sao cho vừa thụng thoỏng vừa chặt chẽ, đưa ra cỏc chớnh sỏch quy định rừ ràng, phương thức cho vay vừa đa dạng vừa phong phú, phù hợp với quy mô, tính chất đặc điểm của nhiều loại hình kinh tế tạo điều kiện cho người vay chủ động trong việc vay vốn, sử dụng vốn, trả nợ tín dụng, hoạt động hiệu quả cho cả người vay và ngân hàng. Đi đôi với tìm kiếm khách hàng mới chi nhánh vẫn duy trì khách hàng truyền thống vì khi cấp tín dụng cho đối tượng khách hàng này việc thu thập thông tin, đánh giá khách hàng là đơn giản hơn, chi nhánh đã biết được trình độ quản lý và kinh doanh, tiềm lực tài chính và hiệu quả hoạt động của khách hàng qua những lần cho vay trước vì vậy giúp chi nhánh giảm thiểu chi phí trong việc thu thập thông tin về khách hàng. Trong xu thế cạnh tranh ngày càng khốc liệt như hiện nay để đối phó với tình trạng gia tăng nợ quá hạn của khách hàng, các ngân hàng rất cần có một hệ thống thông tin tín dụng đảm bảo cung cấp cho ngân hàng các thông tin về người vay một cách nhanh nhất, chính xác nhất, kịp thời giúp ngân hàng nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng.