Một số giải pháp quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương

Tính cấp thiết của đề tài

Trong thời gian qua, cùng với những biến động của nền kinh tế các NHTM trên địa bàn thành phố đã trải qua bao thăng trầm và tưởng chừng có lúc không thể trụ vững được vào những năm 96-97, khi mà hàng loạt các vụ án kinh tế có liên quan đến ngành NH, gây tổn thất nghiêm trọng về tài sản hàng ngàn tỷ đồng, đặc biệt là ảnh hưởng đến uy tín của ngành NH trong nền kinh tế. Những rủi ro tín dụng xảy ra trong giai đoạn này cho dù có xuất phát từ những nguyên nhân khách quan hay chủ quan đều phản ánh rừ nột những yếu kộm trong cụng tỏc quản lý rủi ro tớn dụng tại cỏc NHTM.

Tình hình nghiên cứu

Vì vậy các giải pháp tốt trong quản lý rủi ro tín dụng là vấn đề quan tâm hàng đầu của các NH nhằm tạo ra sự tăng trưởng tín dụng một cách ổn định, bền vững. Nhận thức được vai trò của hoạt động tín dụng cũng như tầm quan trọng trong việc phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng nên sau một thời gian nghiên cứu tại NH TMCP Sài Gòn Công Thương cùng với những kiến thức đã được học ở trường, em đã chọn đề tài “Giải pháp quản lý rủi ro tín dụng tại NH TMCP Sài Gòn Công Thương” làm đề tài nghiên cứu của mình.

Mục tiêu nghiên cứu

Do đó việc phát triển tín dụng phải đi đôi với chất lượng tín dụng.

Phương pháp nghiên cứu

• Số liệu được thu thập từ báo cáo tài chính hàng năm của NH TMCP Sài Gòn Công Thương. • Tham khảo thêm thông tin từ các Website, tài liệu liên quan đến NH, kết hợp với những ý kiến chỉ dẫn của GVHD.

Kết cấu khóa luận

Khái quát về NH TMCP Sài Gòn Công Thương

Bước sang năm 2010 giai đoạn hậu khủng hoảng, thị trường tài chính có nhiều dấu hiệu khả quan hơn, lạm phát có dấu hiệu suy giảm, Saigonbank đã chứng tỏ khả năng thích ứng với môi trường khi cả doanh thu và lợi nhuận trước thuế đều tăng cao trong khi chi phí tăng không đáng kể, cụ thể doanh thu đạt 2.249 tỷ đồng tăng 71% so với doanh thu năm 2009, lợi nhuận trước thuế đạt 870 tỷ đồng cao hơn rất nhiều so với con số kế hoạch là 325 tỷ đồng tương ứng tỷ lệ 14,5%. Có thể thấy giai đoạn 2008 -2010 số điểm giao dịch và nhân sự của NH TMCP Sài Gòn Công Thương không ngừng gia tăng qua các năm đó là do để mở rộng quy mô và địa bàn hoạt động, Saigonbank đã thành lập mới nhiều phòng giao dịch và quỹ tiết kiệm, tuyển dụng thêm nhân sự ở nhiều vị trí.

Thực trạng hoạt động tín dụng và rủi ro tín dụng tại NH TMCP Sài Gòn Công Thương

Hoặc đứng về phía NH để giải thích là do giai đoạn này có nhiều biến động, biến động từ lãi suất, giá vàng…khiến cho các khoản vay gặp nhiều rủi ro nên để đề phòng và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động cho vay NH buộc phải dè dặt hơn trong các khoản vay trung và dài hạn vì kỳ hạn vay này thường chiếm dụng một khoản vốn lớn nếu gặp sự cố ngoài ảnh hưởng đến tính thanh khoản thì nó còn ảnh hưởng đến lợi nhuận của NH do NH phải trích lập thêm các khoản dự phòng làm tăng chi phí dẫn đến giảm lợi nhuận. • Năm 2009 doanh số cho vay SXKD và Nông nghiệp tiếp tục tăng nhưng doanh số cho vay tiêu dùng giảm xuống đạt 1.089 tỷ đồng giảm 288 tỷ đồng giảm 20,78% so với năm 2008 nên tỷ trọng chỉ tiêu này cũng từ 17% năm 2008 giảm xuống 10% điều này có thể được lý giải là do năm 2009 để kiềm chế lạm phát Chính phủ đã ban hành các chính sách thắt chặt tiền tệ tác động đến các NHTM hạn chế tiền lưu thông trong dân nhưng đồng thời vẫn hỗ trợ các DN ổn định sản xuất nên tỷ trọng cho vay tiêu dùng giảm, tỷ trọng cho vay SXKD, Nông nghiệp tăng.

Một số giải pháp giúp công tác quản lý rủi ro tín dụng tại NH TMCP Sài Gòn Công Thương đạt hiệu quả

Trong thời gian vừa qua, nhằm bảo vệ hệ thống NH tăng trưởng hiệu quả, an toàn và bền vững, đồng thời nhằm ngăn ngừa và hạn chế rủi ro, hệ thống ngăn ngừa Việt Nam cũng đã từng bước ứng dụng Hiệp ước Basel trong công tác quản trị rủi ro NH đặc biệt là rủi ro tín dụng như: quy định tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, quy định về trích lập dự phòng cho rủi ro tín dụng, quy định về an toàn vốn đối với rủi ro phát sinh từ cho vay chứng khoán…Tuy nhiên, hệ thống quản trị rủi ro của các NH Việt Nam mới chỉ dừng lại ở việc ứng dụng Basel I, chưa ứng dụng các phương pháp đánh giá rủi ro theo quy định của Trụ cột 1 trong Basel II. Kịp thời triển khai việc xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ nhằm hỗ trợ cho quản trị rủi ro, chính sách dự phòng rủi ro, xác định giới hạn tín dụng cho KH, ban hành sổ tay tín dụng, trong đó quy định chính sách tín dụng của NH, chiến lược tăng trưởng tín dụng phân theo đối tượng KH, khu vực, ngành và phát triển chính sách KH dựa vào việc đánh giá và phân loại KH, quản trị lãi suất và quản trị thanh khoản nhằm đảm bảo tính hiệu quả và phát triển bền vững trong hoạt động tín dụng.