Giải pháp quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội

Một số mô hình lượng hoá rủi ro tín dụng

Nhiều năm về trước,để đánh giá rủi ro tín dụng hầu hết các ngân hàng chỉ dựa duy nhất vào phương pháp định tính như xem xét khách hàng có đủ tư cách không, có tài sản thế chấp không, mục đích vay có hợp lý không…Tuy nhiên, phương pháp này tỏ ra vừa mất thời gian, tốn kém, lại mang tính chủ quan, chính vì vậy, ngân hàng không ngừng cải tiến phương pháp đánh giá khách hàng để ra quyết định cho vay. Hơn nữa, mô hình này không tính tới một số nhân tố quan trọng nhưng khó lượng hoá, nhưng lại ảnh hưởng đáng kể đến mức độ rủi ro tín dụng của khách hàng như danh tiếng, mối quan hệ truyền thống hay yếu tố vĩ mô như chu kỳ kinh tế, chu kỳ kinh doanh.

Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng

Trong trường hợp này, nếu không phát hiện ra, ngân hàng sẽ đánh giá sai về khả năng tài chính của khách và cho vay vốn với khối lượng và thời hạn không hợp lý, dẫn đến rủi ro tiềm ẩn là rất cao.Ngoài ra, cũng có những trường hợp người kinh doanh có lãi song vẫn không trả nợ cho ngân hàng đúng hạn mà cố tình chây ỳ với hy vọng có thể quỵt nợ hoặc tiếp tục sử dụng vốn vay càng lâu càng tốt. Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sẽ không ổn định khi có những thay đổi trong quy định về thuế, vốn.,cũng như hoạt động tín dụng của ngân hàng cũng bị tác động nhiều bởi những văn bản luật về tài sản đảm bảo, dự trữ, trích lập…Như vậy, các chính sách kinh tế, pháp luật không hoàn chỉnh cũng gây khó khăn có doanh nghiệp về khả năng trả nợ, cũng như đe doạ đến sự an toàn của ngân hàng trong cho vay.

Chính sách và quy trình tín dụng

Ngược lại, chính sách tín dụng không cụ thể, không thích ứng được với những thay đổi của môi trường, không phù hợp với khả năng và mục tiêu của ngân hàng sẽ làm giảm chất lượng của những khoản vay, dễ phát sinh rủi ro. Chính vì cán bộ tín dụng cho vay chủ yếu dựa vào các bước trong quy trình tín dụng nên đối với mỗi ngân hàng, quy trình cần được xây dựng cụ thể, chi tiết đối với mỗi loại hình tín dụng, mỗi đối tượng khách hàng để đảm bảo việc thực hiện đúng, đủ quy trình là có thể hạn chế được rủi ro xảy ra.

Chính sách quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng

Trong khi đó, quy trình tín dụng lại bao gồm các bước cụ thể hoá chính sách tín dụng, giúp cán bộ tín dụng tiến hành quá trình cho vay diễn ra thống nhất, khoa học, góp phần đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng. Cũng như vậy, trong trường hợp rủi ro đã xảy ra, chính sách quản lý rủi ro tín dụng cũng quy định cách thức giải quyết sao cho thu hồi được nợ nhiều và nhanh nhất, giảm tổn thất với ngân hàng.

Tổ chức quản lý tín dụng và rủi ro tín dụng

Có thể nói, ngân hàng ban hành được chính sách quản lý rủi ro tín dụng đầy đủ, cụ thể bằng văn bản, ngân hàng đó đã thành công bước đầu trong việc hạn chế rủi ro tín dụng.

Thực trạng rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội

Tình hình hoạt động kinh doanh tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội năm 2005

Đạt được kết quả như vậy là do ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội đã thực hiện đa dạng hoá các hình thức huy động vốn, với 11 chi nhánh cấp hai, 38 điểm huy động vốn và nhiều sản phẩm dịch vụ tiện ích đối với khách hàng gửi tiền như huy động tiền gửi bậc thang, tiết kiệm khuyến mại, tiết kiệm khuyến mại bằng hiện vật, tiết kiệm dự thưởng…. Đến nay, ngân hàng đã triển khai nhiều hình thức dịch vụ: chuyển tiền nhanh, dịch vụ thanh toán, dịch vụ bảo hiểm, FONE-BANKING, WESTERN UNION, dịch vụ thanh toán biên mậu, dịch vụ bảo lãnh, ATM, thanh toán thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, Master card, Visa card, American express, thanh toán séc du lịch..Mặt khác, trong năm, ngân hàng đã thu đổi 13,5 triệu USD, tương đương với 210 tỷ VNĐ và gần 900 ngàn EUR tương đương với 2 tỷ VNĐ; ngoài ra ngân hàng còn thực hiện thu đổi nhiều loại ngoại tệ khác như GBP, CHF, CAD, JPY, AUD…với số lượng còn hạn chế.

Tình hình hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội trong những năm qua

Đó là do định hướng phát triển của ngân hàng muốn đẩy mạnh cho vay trung và dài hạn đối với các dự án, các chương trình kinh tế lớn có tính khả thi.Trong ba năm qua, dư nợ trung và dài hạn thường chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng dư nợ, luôn ở mức 35 – 37%, riêng năm 2005 tỷ trọng này có tăng nhẹ và đạt mức 37,4%, tương đương với 1059 tỷ đồng. Theo ngân hàng thì đây là khu vực kinh tế tăng trưởng nhanh, phần lớn các doanh nghiệp, hộ sản xuất có quan hệ vay vốn với ngân hàng đều năng động trong những lĩnh vực kinh doanh mới, làm ăn có hiệu quả, trả nợ đúng hạn.

Thực trạng rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp Hà Nội

Bởi vì nếu khách hàng xin gia hạn nợ hoặc đảo nợ thì tổng dư nợ của ngân hàng vẫn tăng lên dẫn đến tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ giảm đi, ngân hàng sẽ không kịp có những biện pháp hạn chế và xử lý rủi ro tín dụng. Theo quy định này, nợ quá hạn được phân thành 4 nhóm ( nhóm 2 đến nhóm 5) và trong mỗi nhóm không chỉ bao gồm nợ quá hạn mà còn có những khoản nợ cơ cấu lại kỳ hạn hay trong hạn nhưng bị đánh giá là tiềm ẩn rủi ro.

Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội

Do vậy, ngân hàng cần có chính sách tập huấn, đào tạo và đào tạo lại cho cán bộ tín dụng, nâng cao trình độ phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế về nhiều mặt như thẩm định, điều tra cho vay, các văn bản chế độ của ngành và ngoài ngành liên quan đến lĩnh vực tín dụng, kiến thức thị trường liên quan đến lĩnh vực đầu tư, để từ đó nâng cao trình độ cán bộ có thể tiếp cận với các dự án lớn. Do đó, để có thể hạn chế ở mức thấp nhất rủi ro, cán bộ tín dụng cần phát hiện sớm những dấu hiệu của những khoản nợ có vấn đề nhằm có biện pháp phòng ngừa như ngừng giải ngân, yêu cầu khách hàng bổ sung tài sản đảm bảo, giảm tiền vay, trích lập dự phòng…Như vậy ,định kỳ hàng tháng, quý hoặc đột xuất cán bộ tín dụng phải kiểm tra giám sát khoản vay theo như quy định của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam. Nếu cán bộ tín dụng có những biểu hiện bất thường như giầu lên nhanh chóng, hay lui tới những sòng bạc, tiêu xài hoang phí thì đây có thể là dấu hiệu của việc cán bộ tín dụng thông đồng với khách hàng để vay ké, cố tình chiếm đoạt vốn của ngân hàng, tránh tình trạng như một cán bộ tín dụng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp tp.HCM xâm tiêu tiền thu nợ và thu lãi tại một số chi nhánh.

Thanh tra ngân hàng Nhà nước hiện mới chỉ xem xét được các ngân hàng thương mại có làm đúng các quy chế, quy định của ngân hàng Nhà nước hay không, đánh giá hoạt động tín dụng chỉ dựa trên tỷ lệ nợ quá hạn hoặc nợ xấu chứ không phải trên mức độ rủi ro được dự báo của các giao dịch mà ngân hàng đang tham gia và cũng chỉ có kiến nghị hay can thiệp khi đã xảy ra các trường hợp về rủi ro tín dụng.