Hiện trạng và giải pháp nâng cao năng lực của thông tin tín dụng phục vụ ngân hàng tại Việt Nam
MỤC LỤC
Tồn tại và nguyên nhân
- Một số nơi lãnh đạo chi nhánh NHNN chưa thực sự quan tâm, chưa coi trọng thông tin và thiếu chỉ đạo thường xuyên kiểm tra đôn đốc thực hiện nghiệp vụ TTTD đối với các NHTM, chi nhánh NHTM trên địa bàn. - Sự phối kết hợp giữa chi nhánh NHNN và CIC ở một số tỉnh chưa được thường xuyên, nhận thức về quá trình đổi mới và trách nhiệm, chức năng của bộ phận TTTD trên địa bàn chưa đầy đủ.
Tại các NHTM
Kết quả tổ chức thực hiện
Cụ thể, Ngân hàng ngoại thương có Phòng TTTD; Ngân hàng công thương có Phòng Thông tin kinh tế, tài chính, ngân hàng; Ngân hàng đầu tư có Phòng Thông tin kinh tế; Ngân hàng nông nghiệp có Trung tâm phòng ngừa và xử lý rủi ro; Ngân hàng Nhà đồng bằng Sông cửu long chưa có cơ cấu tổ chức riêng, nghiệp vụ TTTD do Phòng tín dụng kiêm nhiệm. Có nhiều NHTM cổ phần đã xây dựng tổ chức bộ máy riêng thực hiện TTTD gắn với việc thực hiện quản trị rủi ro tín dụng, đã học tập kinh nghiệm nước ngoài xây dựng dược các phần mềm thu thập xử lý TTTD hiện đại như: NHTM cổ phần Hàng Hải, Sài gòn, Đông Á, Á châu…đây thực sự là những tín hiệu đáng mừng cho thấy các NHTM cổ phần Việt Nam đã thực sự chú ý đến hoạt động TTTD vì mục tiêu ngăn ngừa hạn chế rủi ro tín dụng.
Tồn tại và nguyên nhân
Thậm chí có nơi vẫn chưa thực sự coi trọng chất lượng tín dụng, họ chỉ chú trọng hoàn thiện hồ sơ thủ tục tín dụng để an toàn cho cá nhân nên không muốn hỏi thông tin từ CIC. - Việc cổ phần hoá các NHTM Nhà nước diễn ra chậm cũng ảnh hưởng không nhỏ tới việc thực hiện TTTD, vì sở hữu chung nên ý thức phòng ngừa rủi ro cũng có nơi chưa tốt.
Thực trạng các nghiệp vụ TTTD ngân hàng Việt Nam 1. Nghiệp vụ báo cáo TTTD
Nghiệp vụ XLTD doanh nghiệp
Bước 7- Đưa ra hệ thống XLTD doanh nghiệp (gồm 9 loại). Bước 8 - Áp dụng kỹ thuật tin học để tính toán, XLTD doanh nghiệp Bước 9 - So sánh kết quả XLTD doanh nghiệp qua các năm; Đưa ra một số nhận xét về điểm mạnh, yếu của doanh nghiệp, kiến nghị đề xuất. Tại Quyết định số 1253/QĐ-NHNN có một số điểm mới là đã tiến hành phân loại thành 8 ngành thay cho 4 ngành kinh tế và sản phẩm xếp loại được phép công bố cho các doanh nghiệp có nhu cầu. Như vậy sau 4 năm thực hiện, nghiệp vụ XLTD doanh nghiệp tại CIC đã trải qua 3 giai đoạn chính là thí điểm, xếp loại theo 4 ngành và đến nay xếp loại theo 8 ngành kinh tế, từ chỗ chưa phân tích các chỉ tiêu phi tài chính đã từng bước bổ sung để đưa vào các chỉ tiêu phi tài chính nhằm bảo đảm kết quả xếp loại ngày càng hoàn thiện và phản ảnh sát thực hơn về khả năng trả nợ của khách hàng vay vốn. b) Tình hình thực hiện tại các NHTM. Qui trình, nội dung và phương pháp XLTD doanh nghiệp tại các NHTM, nhìn chung được áp dụng tương đối giống phương pháp của CIC, được chia thành 7 bước như sau: Thu thập thông tin; Phân loại doanh nghiệp theo ngành kinh tế; Chấm điểm qui mô doanh nghiệp; Chấm điểm các chỉ tiêu tài chính; Chấm điểm các chỉ tiêu phi tài chính; Tổng hợp điểm và xếp loại doanh nghiệp; Ứng dụng kết quả xếp loại doanh nghiệp.
Giả thiết mô hình bài toán
Việc sử dụng kinh tế lượng vào việc xây dựng mmô hình để từ đó phân tích vai trò và lợi ích của thông tin tín dụng là rất cần thiết, đảm bảo cho quá trình đổi mới và hoạt động ngành ngân hàng, bảo đảm sự an toàn, ngăn ngừa rủi ro, phát triển bền vững hệ thống ngân hàng Việt nam để phục vụ tốt hơn cho sự nghiệp phát triển nền kinh tế đất nước trong thời kỳ bước vào ngưỡng cửa của nền kinh tế tri thức. Cần chú ý rằng những người cho vay thích cho vay những khoản vay lớn với nhiều rủi ro hơn vì họ sẽ đưa ra một mức lãi suất để đạt được trạng thái cân bằng nợ cao hơn, sự tăng quy mô của các khoản vay sẽ không dẫn đến sự tăng xác suất trả được nợ.
Mô hình bài toán
Trong khu vực cho vay chính thức, nếu dự án của người vay thất bại khi đánh giá tín dụng với khoản vay có quy mô Vi với lãi suất ưu đãi ri < r thì người vay có thể chấp nhận phương án dự án không có lãi bằng cách trả cho người cho vay cả βVi và những lợi nhuận tương lai của dự án. Cụ thể, xem xét một người vay có tài sản đầu tiên là ki nhưng có hệ số ti đủ cao để khiến cho khoản lợi nhuận kỳ vọng (sau khi đã trừ hao) từ hợp đồng cân bằng đối với một khoản vay duy nhất sẽ nhỏ hơn hoặc bằng với khoản lợi nhuận anh ta sẽ kiếm được từ việc vay thành nhiều khoản vay nhỏ hơn.
Phân tích tác dụng và lợi ích của TTTD bằng mô hình
Hệ số hợp tác α của người cho vay này và người cho vay khác để xác định tình trạng nợ của một người nào đó là nhỏ vì trên thực tế các người cho vay thường bí mật thông tin của khách hàng vay ở đây ta giả định α = 0.5, bằng phương pháp thống kê ta tính được xác suất vay nhiều món đối với người vay i là γ = 0.26, từ (6) ta tính được xác suất lợi nhuận thấp ứng với các mức Ki. Bây giờ ta tính lợi nhuận của người cho vay từ người vay i bất kỳ từ mô hình (7), ứng với trường hợp hệ số hợp tác α giữa các ngân hàng là nhỏ tức khách hàng vay sẽ không bị kiểm soát chặt, họ có thể vay nhiều khoản tại một ngân hàng, và có thể là nhiều ngân hàng khác nhau, như vậy xác suất vỡ nợ trong trường hợp này sẽ cao và lợi nhuận của người cho vay thu được từ người vay là nhỏ hơn so với trường hợp khi α = 0.5, γ = 0.26.
Kết quả khảo sát thực tế của WB về vai trò, lợi ích của TTTD Theo số liệu điều tra năm 2001-2002 của WB đối với 34 nước có hoạt
Mức độ chia sẻ thông tin tăng lên sẽ cho phép người cho vay có được những khách hàng là những người vay nghèo hơn ở giới hạn cận biên, những người có hệ số tài sản đầu tiên thấp hơn Ki, và lưu ý rằng do có những chi phí cố định, người cho vay sẽ thu được lợi nhuận bằng 0 khi cho những người vay nghèo nhất trong danh mục đầu tư vay. Chính vì vậy trên thế giới và tại các nước trong khu vực đã triển khai hoạt động này rất sớm, đi trước Việt Nam, đến nay họ đã hệ thống TTTD với cấu trúc tương đối hoàn chỉnh, có mạng lưới thu thập và cung cấp thông tin rộng và hiện đại, thực hiện đầy đủ 4 nghiệp vụ TTTD, có sự liên kết với các công ty TTTD trong khu vực và toàn cầu, tích luỹ được nhiều kinh nghiệm, vì vậy đã giúp hạn chế đáng kể thiệt hại do rủi ro tín dụng gây ra cho các ngân hàng cũng như các khách hàng.
Giải pháp nâng cao năng lực của CIC 1. Về mô hình tổ chức và nhân lực
Hoàn thiện mô hình tổ chức của Trung tâm TTTD
Qua nghiên cứu về thực trạng hoạt động hệ thống TTTD ngân hàng ở Việt Nam, và mô hình minh hoạ hiệu quả của thông tin tín dụng, cho ta thấy việc thực hiện TTTD là rất quan trọng nhằm hỗ trợ thông tin cho các ngân hàng hoạt động trong nền kinh tế thị trường. Vì vậy, chuyên đề mạnh dạn đưa ra một số giải pháp, với hy vọng góp phần khắc phục những tồn tại để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hoạt động TTTD, nhằm nâng cao chất lượng thông tin cung cấp cho NHNN phục vụ nhiệm vụ quản lý, giám sát, cung cấp cho các TCTD để ngăn ngừa, hạn chế rủi ro trong kinh doanh tín dụng ngân hàng.
Tăng cường phát triển nguồn nhân lực
- Về quản trị thông tin: Phương pháp luận và kỹ thuật thu thập và quản trị thông tin là một những thành phần quan trọng, các lĩnh vực đào tạo là xác định các thông tin cần thu thập, đảm bảo tính chính xác, toàn vẹn của thông tin, thu nhận, xử lý, lưu trữ và truy cập thông tin cũng như cung cấp thông tin. - Về các sản phẩm tín dụng và rủi ro tín dụng : Phần đào tạo này sẽ cung cấp kiến thức vững vàng và thống nhất về định nghĩa các sản phẩm tín dụng trong hệ thống ngân hàng trong nước bao gồm cả tính nhất quán và chính xác của thông tin nhằm nâng cao chất lượng thông tin đầu vào của CIC.
Nâng cao chất lượng sản phẩm báo cáo TTTD
Khâu xử lý dữ liệu thu thập được rất quan trọng, bao gồm việc kiểm tra, sàng lọc, đối chiếu và làm sạch dữ liệu trước khi đưa vào lưu trữ, sau đó tiến hàng xử lý theo các tiêu thức khác nhau, theo các mục đích khác nhau để để đưa thành thông tin phục vụ cho người sử dụng. (2) Thông tin cung cấp cho các TCTD: Bổ sung các sản phẩm mới đáp ứng việc phát triển các nghiệp vụ ngân hàng hiện đại như: Thông tin cảnh báo sớm; Thông tin về khách hàng liên quan đến tín dụng thẻ, tín dụng tiêu dùng và các dịch vụ ngân hàng mới.
Giải pháp thành lập công ty XLTD độc lập
- Các cổ đông tham gia nên theo tỷ lệ như sau: CIC góp vốn 20%, một số TCTD lớn ( kể cả các chi nhánh ngân hàng nước ngoài) góp vốn 60%, lựa chọn một đối tác có uy tín lớn trên thế giới về XLTD, có công nghệ XLTD tiên tiến, có kinh nghiệm thực tiễn với các nước đang phát triển, quan tâm đến thị trường Việt nam để hợp tác góp vốn 20%. Các khoá đào tạo này sẽ cung cấp các kiến thức căn bản về phân tích phi tài chính, bao gồm phân tích PEST ( phân tích Chính trị - Kinh tế - Xã hội và Công nghệ ), phân tích năm áp lực ngành, phân tích SWOT ( Phân tích Điểm mạnh - Điểm yếu - Cơ hội và Thách thức), phân tích quản lý và hoạt động.