Phân tích thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại Vietcombank

Rủi ro tín dụng do nguyên nhân khách quan

+ Hiện nay tình hình hàng nhập lậu ồ ạt đổ vào nước ta theo các đường biên giới trên bộ và trên biển, đặc biệt là các mặt hàng kim khí, điện máy, gạch men, vải vóc, mỹ phẩm, quần áo… điều này làm cho các DN trong nước gặp rất nhiều khó khăn trong KD, nó cũng làm điêu đứng cho các NH đầu tư vào các DN này. Trung tâm thông tin TD NH (CIC) mặc dù đã cung cấp thông tin kịp thời về tình hình TD nhưng vẫn chưa phải là cơ quan định mức tín nhiệm DN một cách độc lập, hiệu quả, thông tin cung cấp còn đơn điệu, thiếu cập nhật và ngoài ra việc kết nối thông tin với trang Web- CIC của chi cục tin học NH còn nhiều trục trặc, chưa đáp ứng được đầy đủ yêu cầu tra cứu thông tin.

Rủi ro do nguyên nhân chủ quan

• Thứ hai, TD trung, dài hạn tăng trưởng rất nhanh, tập trung vào các dự án với quy mô rất lớn, phức tạp mà việc thẩm định đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, theo các tiêu chuẩn thị trường thực sự, vượt quá năng lực, kinh nghiệm, khả năng giám sát của các cán bộ TD. • Thứ ba, rất nhiều các khoản vay cho các dự án trung, dài hạn (thời hạn thậm chí đến hơn 10 năm) lại được thực hiện bằng USD mà không xem xét đầy đủ đến RR lãi suất, RR tỷ giá hay tác động của việc phá bỏ các hàng rào thuế quan, phi thuế quan khi chúng ta gia nhập AFTA, WTO khi nguyên liệu đầu vào của các dự án đó là phải nhập khẩu….

Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của chi nhánh .1 Quá trình thành lập và phát triển

Trong quá trình hình thành và phát triển, ngoài việc CV thu mua và chế biến các mặt hàng nông - lâm sản xuất khẩu, Chi nhánh VCB DakLak còn CV nhập khẩu nhiều phương tiện, máy móc, thiết bị, công nghệ…mở rộng thị trường hoạt động với các loại hình dịch vụ đa dạng đáp ứng nhu cầu của KH. Với sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý cực kỳ đơn giản, gọn nhẹ như trên nên hoạt động của chi nhánh được thực hiện hiệu quả, linh động phù hợp với tinh thần “ Bộ máy quản lý tinh giảm, gọn nhẹ và đủ hiệu lực”, cũng như phù hợp với cơ chế thị trường đầy biến động.

KH Thể

• Những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động của chi nhánh .1Những thuận lợi
• Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong 3 năm 2006-2007-2008 Trong thời gian qua hoạt động của các NH thương mại nói chung, của NH ngoại
• Thực trạng hệ thống quản trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh .1 Mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh

Trong tình hình đó, chi nhánh VCB ĐakLak đó vạch ra một cỏch kịp thời những định hướng KD rừ nột được quỏn triệt thống nhất trong toàn hệ thống nên trong 3 năm 2006 đến 2008 chi nhánh đã chủ động linh hoạt nắm bắt các cơ hội, vượt qua mọi thử thách và giữ vững tăng trưởng, đạt được những kết quả đáng khích lệ. Trong năm 2006 công tác TT xuất nhập khẩu và dịch vụ của chi nhánh đạt kết quả cao, vượt gần 49% doanh số 2005, nhờ Chi nhánh đã nỗ lực tiếp cận và linh hoạt trong xử lý tình huống cụ thể; đồng thời có giải pháp tốt trong việc làm thủ tục mua bán ngoại tệ để thu hút các DN có nhu cầu TT xuất nhập khẩu. Tóm lại, mặc dù quyết định CV dựa trên cơ sở xem xét nhiều khía cạnh, song kinh nghiệm rút ra từ trong hoạt động thực tế tại VCB ĐakLak đã cho thấy bản thân các dự án hay phương án vay vốn có vai trò quyết định đến hiệu quả khoản vay.Ngoài các yếu tố pháp lý thì cán bộ TD chi nhánh đã sử dụng các chỉ tiêu có thể đánh giá tổng quát và đưa ra những nhận định đúng về năng lực KH như: Tính khả thi của phương án hay dự án vay vốn của KH (về mặt tổ chức triển khai, kỹ thuật, cơ cấu nguồn vốn…),tính hiệu quả và khả năng tự trả nợ của chính các phương án đó.

Ngoài việc kiểm soát đặc biệt với các khoản vay quá hạn, phòng quan hệ KH chủ động rà soát phân tích nguyên nhân nợ quá hạn, thực hiện xếp hạng lại KH (nếu có), đề xuất thay đổi chính sách áp dụng (tạm thời ngừng CV mới, thực hiện quản lý tài khoản vãng lai chặt chẽ hơn…) và đề xuất biện pháp cần thiết nhằm mục tiêu thu hồi nợ ở mức tối đa có thể. - Chương trình Phân loại nợ tự động trên Host thực hiện cập nhật hàng ngày trạng thái nhóm nợ của tài khoản vay theo các thông tin định lượng sẵn có trong dữ liệu của từng tài khoản như: số dư nợ gốc /lãi đến hạn chưa trả, thời gian quá hạn, số lần cơ cấu của khoản vay, thời gian thử thách của khoản vay.Trong đó thông tin về nợ quá hạn được nhật biết bằng các ngày đến hạn và số dư trên bảng kê Billing đến hạn chưa trả. • Chi nhánh đầu mối là chi nhánh khởi tạo và quản lý mã số TD của KH (A/A.) Chi nhánh đầu mối là chi nhánh duy nhất được thay đổi thông tin nhóm nợ tại mức CIF của KH.Chi nhánh cơ sở được quyền quản lý và quyết định tình trạng nhóm nợ của các tài khoản vay thuộc phạm vi quản lý của chi nhánh mình.

Đánh giá chung về hệ thống quản trị rủi ro tín dụng của chi nhánh .1 Thành công và hiệu quả mang lại

• Kiểm soát chặt chẽ các nguồn rủi ro
• Xây dựng chính sách dự phòng rủi ro hợp lý và hình thành tổ xử lý nợ có vấn đề

“giám sát song song” quá trình bộ phận quan hệ KH thực hiện các quyết định phê duyệt TD để phát hiện các dấu hiệu RR cũng như can thiệp kịp thời như giám sát việc thực hiện kiểm tra sử dụng vốn vay, kiểm tra TS bảo đảm, các điều kiện giải ngân… Như vậy, quá trình đánh giá RR TD được thực hiện một cách tổng thể, liên tục trước, trong và sau khi CV, nâng cao hiệu quả quản lý RR TD, khắc phục được tình trạng không kịp thời khi chỉ sử dụng một cơ chế hậu kiểm của kiểm tra nội bộ. Đồng thời, mỗi bộ phận trong chức năng, nhiệm vụ của mình cần xây dựng các mục tiêu trong hoạt động cấp TD (tỷ lệ nợ xấu chấp nhận được, số lượng và nhóm KH cần thiết lập, mức độ tăng trưởng TD…), các giải pháp hiện thực hóa các mục tiêu đó, đảm bảo sự phối hợp uyển chuyển, nhịp nhàng giữa các bộ phận tác nghiệp khi thực thi các mục tiêu quản trị RR TD đã đề ra, phù hợp với đặc thù của mỗi NH cũng như chính sách TD mà NH đó đề ra. NH có thể xây dựng một hệ tiêu chuẩn đối với cán bộ RR TD như trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế, có thời gian trải qua công tác tại bộ phận quan hệ KH… Những yêu cầu này sẽ giúp cho đội ngũ cán bộ quản lý RR TD có đủ trình độ, kinh nghiệm thực tế để xử lý nhanh chóng, hiệu quả và một sự thận trọng hợp lý trong quá trình phân tích, thẩm định và giám sát TD.

Kiểm soát nguồn rủi ro môi trường kinh doanh đó là chi nhánh phải chủ động tổ chức thu thập, lưu trữ và dự đoán các thông tin về diễn biến thị trường, diến biến của kinh tế trong nước, ngoài nước, của kinh tế Tỉnh, các chu kỳ kinh tế, các biến động kinh tế chính trị, xã hội; các thông tin về thiên tai thời tiết, xác suất xẩy ra thiên tai….