Quản lý rủi ro các dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương chi nhánh Ba Đình – Hà Nội trên cơ sở tính toán giá trị kỳ vọng

Xử lý hành chính các rủi ro

-Chuẩn bị các phương án thay thế khi rủi ro xảy ra vói dự án,có thể giúp đỡ dự án,hoặc chuyển rủi ro sang một chủ thể khác. -Ra quyết định trong trường hợp đã phát sinh rủi ro nên có người có chuyên môn cao tham gia.

Kiểm tra

-Chuyển rủi ro sang một chủ thể khác,(cho khách hàng, cho nhà thầu lại, …). -Kiểm tra định kỳ các hoạt động của dự án,các thủ tục ghi trong hồ sơ vay vốn.

Việc quản lý rủi ro nói chung gồm có 3 giai đoạn

Việc phân tích đầy đủ những yếu tố khác nhau không chi cho phép ngân hàng ma ngay chính bản than doanh nghiệp và các chủ đầu tư xác định được giá trị kỳ vọng của các yếu tố theo công thức xác định giá trị kỳ vọng của dự án.Sau khi xác định được giá trị kỳ vọng của các yếu tố ta cần xác định giá trị kỳ vọng của các chỉ tiêu hiệu quả .Nếu giá trị kỳ vọng của các chỉ tiêu hiệu quả vẫn đảm bảo có hiệu quả( tức la NPV>=O, IRR>= Tỷ lệ lãi huy động vốn, thời gian thu hồi vốn đầu tư nhỏ hơn thời gian hoạt dộng của dự án. -Hạn chế rủi ro: Là biện pháp các nhân viên tín dụng, nhân viên ngân hàng lien tục xem xét, đo lường phân tích đánh giá lại rủi ro của một dự án và xây dựng kế hoạch đối phó , làm giảm bớt thiệt hại cho ngân hàng khi rủi ro xảy ra vói dự án .Như việc phân tích lại tình hình kinh danh của dự án ,thẩm định lái dự án ,xem xét đánh giá lai tài sản thế chấp của chủ đầu tư…Hoặc tìm cách hỗ trợ cho người vay , gia hạn nợ, giảm lãi , cho vay thêm….

Thực trạng hoạt động quản lý rủi ro các dự án đầu tư tại NH TMCP Sài Gòn Chi Công thương nhánh Ba Đình

Thực trạng hoạt động quản lý rủi ro tín dụng các dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn công thương – chi nhánh Ba Đình

+Thẩm định chi tiết:tiến hành sau khi đã thẩm định tổng quát.Công việc thẩm định trong giai đoạn này cần phải tiến hành một cách chi tiết ,tỉ mỉ,xem xét từng nội dung và khía cạnh của dự án ,từ việc thẩm định điều kiệ pháp lý của dự án đến thầm định kỹ thuật,tổ chức quản lý ,tài chính và kinh tế xã hội của dự án.Mỗi một nội dung thẩm định phải đưa ra các kết luận ,hay ý kiến sửa đổi,không chấp nhận dự án.Mức độ tập trung cho mỗi nội dung cơ bản cũng khác nhau tuỳ theo đặc điểm và tình hình cụ thể của mỗi dự án. Phân tích độ nhạy của dự án là xem xét sự thay đổi của các chỉ tiêu hiệu quả tài chính của dự án( lợi nhuận, thu nhập thuần,tỷ suất hoàn vốn nội bộ.)khi các yếu tố lien quan đến các chỉ tiêu đó thay đổi.Phuơng pháp này cho phép lựa chọn được những phương án có độ an toàn cao,cũng như đánh giá được tính vững chắc của các chỉ tiêu hiệu quả tài chính dự án.Phương pháp này thường được sử dụng trong thẩm định hiệu quả tài chính dự án đầu tư. Ngoài ra còn có các phương pháp thẩm định khác như :. +Phương pháp dự báo: do hoạt động đầu tư la một hoạt động mang tính lâu dài nên việc dung phương pháp dự báo để đánh giá chính xác tính khả thi của dự án la vô cùng quan trọng .Phương pháp này sử dụng các số liệu điều tra thống kê và vận dụng phương pháp dự báo thích hợp để kiểm tra cung cầu về sản phẩm của dự án ,về giá cả sản phẩm, thiết bị,nguyên vật liệu ,các yếu tố đầu vào khác…làm ảnh hưởn trực tiếp đến tính khả thi của dự án. Một số phưương pháp dự báo thường được dùng la phương phap ngoái suy, phương pháp mô hình hồi quy tương quan , phương pháp định mức…. +Phương pháp triệt tiêu rủi ro:. Qúa trình thực hiện mọt dự án thường kéo dài,chính vì vậy mà có nhièu rủi ro có thể xuất hiện .Nhằm đảm bảo tính vũng chắc về hiệu quả của dự án ,phải dự đoán một ssố rủi ro có thể xẩy ra để có biện pháp thích hợp phòng tránh.hoặc phân tán rủi ro đi. Quản lý rủi ro các dự án đầu tư sau khi cho vay. Sau khi thẩm định dự án tỉ mỉ và cấp vốn vay cho dự án,,ngân hàng cần tiến hành ngay các biện pháp quản lý rủi ro sau khi cho vay.Thường xuyên theo dừi giỏm sỏt dự ỏn đầu tư vay vốn.Phỏt hiện rủi ro, đỏnh gớa xếp loại rủi ro định kỳ.Qua đó có thể đánh giá lai dự án, đánh gía lại khách hàng. Đánh giá rủi ro định kì. -Đánh giá rủi ro là quá trình tìm hiểu những rủi ro có thể và sẽ liên quan đến công việc của ngân hàng. Chỉ ra cụ thể những rủi ro bạn có thể gặp.Xây dựng những biện pháp kiểm soát để thực thi công việc một cách hiệu quả nhất, an toàn nhất,nhằm tránh gây tai nạn về tài sản cho ngân hàng. Các nhân viên tham gia đánh giá rủi ro phải nắm được nguyên tắc và trình tự đánh gía, có kinh nghiệm trong công việc. Tại chi nhánh ngân hàng SGB Ba Đình, khi tham gia đánh gía rủi ro thường có khoảng 4 hay 5 thành viên, nhóm làm việc này có kiến thức chuyên môn cao. Điều này là rất cần thiết, vì một đánh giá rủi ro không thể hoàn hảo nếu chỉ có 1 hoặc 2 người làm việc. Đối với các dự án đã được vay vốn, đầu mỗi năm, ngân hàng đã tiến hành đánh giá toàn diện tình hình tất cả các khách hàng cũng như dự án định đầu tư. Phân tích chi tiết tình hình sử dụng vốn vay, tiến độ dự án, tình hình tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh, phân tích dự báo dòng tiền , về tài sản đảm bảo tiền vay.Các yếu tố này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng trả nợ cho ngân hàng của dự án. Ngân hàng luôn phân tích một cách chi tiết, cụ thể dựa trên nhiều khía cạnh khác nhau, vói các chỉ tiêu đo lường khác nhau. Chính công việc đánh gía rủi ro của dự án một cách thường xuyên giúp cho chi nhỏnh cú đủ điều kiện theo dừi và đỏnh giỏ mức độ rủi ro của từng dự án, từ đó có thể đưa ra các biện pháp xử lí kịp thời. Đây là công việc cần làm thường xuyên, lien tục. Sau khi cho dự án đầu tư vay vốn , nhằm hạn chế việc dự án sử dụng vốn vay vào mục đích khác hay đầu tư vào các lĩnh vực có độ rủi ro cao mà dẫn đến việc phát sinh rủi ro,dự án làm ăn không có hiệu quả, không có khả năng trả nợ ,các cán bộ tín dụng phải thuờng xuyên kiểm tra đánh giá các hoạt. động của dự án có tuân thủ các điều kiện ghi trong hợp đồng hay không ,dự án có tiến triển khả quan như dự kiến hay không.Tất cả các hoạt động của dự án phải luôn nằm trong kế hoạch kiểm tra giám sát chặt chẽ, đảm bảo độ an toàn cao. Nội dung của việc kiểm tra, giám sát dự án đầu tư gồm:. - Rà soát định kì: Cán bộ tín dụng thực hiện việc rà soát định kì đối với dư nợ của các dự án ít nhất một năm hai lần. Việc rà soát bao gồm: Việc đánh giá tiến triển kinh doanh của dự án kể từ lần rà soát trước, phân tích cách thực hiện và sử dụng khoản vay, kiểm tra sự tuân thủ hợp đồng và cam kết trong thoả thuận ban đầu và các vấn đề liên quan khác. Trong khi rà soát các danh mục của dự án , cán bộ tín dụng xếp loại khách hàng và xếp loại rủi ro theo chất lượng dự án .Đối với dự án có rủi ro cao thì cán bộ tín dụng phải xác định,lập báo cáo và kiến nghị với trưởng phòng để hoàn thiện hồ sơ và cung cấp đầy đủ thông tin về dự án .Nếu các dự án có dấu hiệu xấu đi phải đưa vào danh sách các dự án đặc biệt cần quan tâm và phải được kiểm tra rà soát hàng ngày. Các bước thực hiện khi rà soát dư nợ của dự án :. + Việc rà soát tín dụng phải được lên kế hoạch cả năm ,cán bộ tín dụng ghi nhật ký hàng ngày, theo dừi từng dự ỏn vay mới và cỏc dự ỏn vay cũ. +Cán bộ tín dụng lấy bản báo cáo hoàn chỉnh từ phòng kế toán về dư nợ có liên quan đến dự án. +Cán bộ tín dụng phân tích thông tin để xác định chất lượng hoạt động của dự án bao gồm khả năng thanh toán nhanh và đúng hẹn cả gốc và lãi khi đến hạn.Đồng thời xếp loại khách hàng và xếp loại rủi ro theo chất lượng của dự án để đánh giá chầt lượng danh mục cho vay. +Cán bộ tín dụng tiến hành rà soát các điều khoản cho vay xem các dự án có chấp hành nghiêm chỉnh các thoả thuận trong điều khoản đã kí hay không. +Cán bộ tín dụng trực tiếp đi gặp khách hàng để trực tiếp thu thập thông tin về tình hình kinh doanh của dự án. +Nội dung kiểm tra phải chi tiết nhằm đảm bảo cán bộ tín dụng có thể thu thập được đầy đủ các thông tin cần thiết nhằm đánh giá về dự án một cách đầy đủ. +Sau khi rà soát cán bộ tín dụng phải phân tích một cách toàn diện chi tiết và bổ xung việc phân tích cách thức quản lí khoản vay. +Sau khi hoàn thành báo cáo ,cán bộ tín dụng nộp báo cáo cho trưởng phòng tín dụng xem xét để trình lãnh đạo. - Rà soát bất thường: Cán bộ tín dụng phải tiến hành kiểm tra, rà soát đột suất, ngay lập tức các dự án đầu tư nếu có một trong các dấu hiệu rủi ro xuất hiện:. +Qua các số liệu thu thập đựoc về dự án cho thấy lợi nhuận trước khi nộp thuế và trả lãi vay không đủ để trả lãi vay ngân hàng hoăc có khả năng ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của dự án. +Chậm thanh toán nợ lãi và gốc đúng hạn. +Có sự thay đổi về chủ sở hữu/ pháplý của dụ án vay vốn +Sự thay đổi trong đội ngũ quản lí trọng yếu của dự án. +Suy giảm nghiêm trọng về tình hình tài chính kinh doanh của dự án +Biến động mạnh của tình hình tài chính có thể gây ảnh hưởng đến tình trạng tài chính của dự án. Hỗ trợ khách hàng để thu hồi nợ. Đối với các dự án có dấu hiệu bị đe doạ do những khó khăn phát sinh từ yếu tố khách quan ,Ngân hàng thưòng phải có các biện pháp hỗ trợ như: hỗ trợ khách hàng thu hồi các khoản phải thu ,cơ cấu lại khoản nợ, gia tăng kỳ hạn trả nợ, miễn giảm một phần lãi suất,không tính phạt, hoặc hỗ trợ thêm vốn cho khách hàng khi dánh giá khả năng khách hàng có thể phục hồi theo hướng khả quan. Đối với các dự án đã quá hạn khó thu hồi có tài sản đảm bảo thì ngân hàng có các biên pháp như : thực hiện bán nợ cho công ty quản lí nợ ,có thể yêu cầu dự án chuyển giao tài sản thế chấp hình thành từ vốn vay của ngân hàng cho ngân hàng quản lí và khai thác ,nếu có đủ điều kiện thì có thể phát mại tài sản đó trên thị trường bằng cách bán đấu giá. Việc thực hiện các công tác trên được hệ thống và quy định cụ thể trong quy trình quản lý rủi ro các dự án đầu tư sau:. Quy trình quản lý rủi ro các dự án đầu tư:. Theo nhận định, do khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới đang ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh của nhiêu ngành kinh tế và doanh nghiệp trong nước,và có thể tác động bất lợi đến khả năng trả nợ của khách hàng.Bởi vậy một quy trình quản lý rủi ro các dự án đầu tư là vô cùng quan trọng và cần thiết đối với ngân hàng và các tổ chức tín dụng. Quy trình quản lí rủi ro này được quy định cụ thể ,là cơ sở cho các cán bộ tín dụng và thẩm định đối chiếu vào để thực hiện trong các quá trình quản lí các dự án đầu tư sau khi cho vay vốn , tránh được những rủi ro xảy ra với các dự án cũng như đối với các ngân hàng. a) Các bước quản lý rủi ro.