Thực trạng quản lý rủi ro lãi suất tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam: Phân tích khe hở tài sản nhạy cảm lãi suất

Thực trạng rủi ro lãi suất tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển

- Đối với USD: Qua thống kê số liệu khe hở tài sản nhạy cảm lãi suất luỹ kế trên tổng tài sản USD của các ngày cuối tháng trong năm cho thấy tỷ lệ này có sự dao động khá lớn giữa các thời điểm và đặc biệt cao trong những tháng cuối năm. Nếu như lãi suất USD ngắn hạn trên thị trường giảm thì BIDV sẽ được hưởng lợi từ việc duy trì khe hở lãi suất âm. Trong điều kiện kinh tế bất ổn như hiện nay, lãi suất USD trên thế giới đang biến động theo xu hướng có lợi cho BIDV.

Tuy nhiên, tình hình biến động lãi suất USD trong nước chưa thực sự rừ nột và vẫn duy trỡ ở mức cao. Đặc biệt là đối với tỡnh trạng dư thừa vốn ngoại tệ ngắn hạn như hiện nay, BIDV cần có biện pháp thu hẹp chênh lệch tài sản có và tài sản nợ nhạy cảm lãi suất ngắn hạn. - Đối với VND: Tỷ lệ khe hở tài sản nhạy cảm lãi suất trên tổng tài sản VND giữa các thời điểm cuối tháng thay đổi khá nhiều.

Tình hình tuân thủ Nghị quyết ALCO về giới hạn khe hở tài sản nhạy cảm lãi suất luỹ kế trên tổng tài sản.

Các biện pháp quản lý rủi ro lãi suất tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

- Khi NHNN thực hiện điều chỉnh giảm lãi suất cơ bản, Trung tâm quản lý và hỗ trợ ALCO đã thường xuyên phối hợp với Ban Quản lý rủi ro tín dụng xác định doanh số và lãi suất cho vay phát sinh để xem xét ảnh hưởng của việc thay đổi lãi suất đến thu nhập/chi phí của BIDV. Vào các tháng cuối năm 2008, trước những thay đổi theo xu hướng dư thừa vốn khả dụng, BIDV đã linh hoạt giảm mạnh lãi suất huy động vốn tại các kỳ hạn <3 tháng, hạn chế huy động vốn từ các định chế tài chính, gia tăng đầu tư tiền gửi với các đối tác có uy tín, xếp hạng tín dụng tốt, đầu tư trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp có tính thanh khoản cao,…nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Ngoài ra, BIDV còn cho phép các chi nhánh thực hiện cơ chế mở, áp dụng chính sách lãi suất thoả thuận cho khách hàng lớn, tiềm năng để chi nhánh được chủ động và linh hoạt hơn trong cạnh tranh lãi suất, giữ ổn định nền vốn, nhưnh vẫn đảm bảo chi phí vốn hợp ký, tối đa không vượt quá lãi suất mua vốn FTP.

- Trong giai đoạn huy động vốn khó khăn, thực hiện cơ chế khen thưởng kịp thời, áp dụng thống nhất cơ chế cấp bù lãi suất huy động cho các khoản tiền gửi lớn, chi nhánh thuộc địa bàn khó khăn, khuyến khích chi nhánh tích cực đẩy mạnh huy động vốn với chi phí vốn thấp, không mở rộng quy mô huy động vốn giá cao làm tăng chi phí đầu vào. Từ năm 2007 đến nay, trên cơ sở nắm bắt nhu cầu thị trường, BIDV đã chủ động chỉ đạo các chi nhánh triển khai tiếp cận khách hàng thực hiện một số giao dịch hoán đổi lãi suất (giao dịch hoán đổi lãi suất một đồng tiền, giao dịch hoán đổi lãi suất hai đồng tiền hay giao dịch hoán đổi tiền tệ chéo,…), đáp ứng nhu cầu khách hàng trong việc hạn chế rủi ro lãi suất, tăng thu cho ngân hàng. Đặc biệt, để cân đối lại tài sản nợ có bằng VND và ngoại tệ trong điều kiện NHNN hạn chế các đối tượng được vay vốn bằng ngoại tệ, trong khi chênh lệch lãi suất USD và VND trên thị trường lớn, BIDV đã phát triển và đi đầu triển khai mạnh mẽ, có hiệu quả sản phẩm hoán đổi tiền tệ chéo USD/VND, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của BIDV, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu tiếp cận nguồn vốn vay chi phí thấp, đồng thời nâng cao uy tín, hình ảnh của BIDV trong cộng đồng doanh nghiệp.

Do đó có thể hỗ trợ khách hàng hoán đổi nguồn vốn có chi phí cao sang nguồn vốn bằng đồng tiền khác có lãi suất thấp hơn, giúp khách hàng giảm bớt chi phí vốn, đồng thời có tác dụng linh hoạt hóa việc sử dụng nguồn vốn và phòng ngừa rủi ro biến động tỷ giá và lãi suất cho khách. - Theo kế hoạch luồng trả nợ tại hợp đồng tín dụng của Cty A, cuối kỳ BIDV thực hiện chuyển tiền gốc và tiền lãi bằng VND cho Cty; Cty thưựchiện chuyển tiền gốc và tiền lãi bằng USD cho BIDV tường ứng theo tỷ giá hoán đổi USD/VND được xác định trước tại thời điểm giao dịch. Có thể nói, trong từng bối cảnh, BIDV đã quản lý và điều hành cân đối vốn bằng các biện pháp, giải pháp kết hợp có mối tương quan chặt chẽ giữa điều hành thanh khoản, lãi suất huy động, điều chỉnh cơ chế chuyển vốn nội bộ, kiểm soát và tuân thủ các giới hạn kinh doanh theo quy định của ALCO…bắt nhịp với tín hiệu, động thái điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ và diễn biến thị trường nhằm đảm bảo an toàn hệ thống và hoàn thành các mục tiêu kinh doanh của BIDV.

Đánh giá thực trạng quản lý rủi ro lãi suất tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam