Phân tích rủi ro lãi suất và đề xuất biện pháp giảm thiểu rủi ro lãi suất tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Chi nhánh Hà Nội
MỤC LỤC
Các biện pháp phòng ngừa rủi ro lãi suất
Tại thời điểm 3 tháng sau, giả sử lãi suất thực sự giảm xuống 2 %, nhà quản trị ngân hàng có thể mua 1 triệu USD mệnh giá trái phiếu có kỳ hạn 10 năm trên thị trường giao ngay với giá là 866573 USD và giao số trái phiếu có kỳ hạn 10 năm trên thị trường giao ngay với giá là 866573USD và giao số trái phiếu cho đối tác theo hợp đồng kỳ hạn. Vậy:Khi ngân hàng gặp rủi ro lãi suất trên thị trường tăng lên, ngân hàng tiến hành bán hợp đồng tương lai nhằm đảm bảo rủi ro đối với bảng cân đối và ngược lại khi ngân hàng gặp rủi ro lãi suất trên thị trường giảm ngân hàng sẽ tiến hành mua hợp đồng tương lai nhằm đảm bảo rủi ro đối với bảng cân đối của ngân hàng.
Lãi suất qua đêm trong quý I/2008
Đo lường rủi ro lãi suất của SCB-CN Hà Nội
Trong cơ cấu bảng cân đối tài sản của SCB-CN Hà Nội, rủi ro lãi suất của ngân hàng chủ yếu được xác định bằng những biến động về thu nhập trước sự thay đổi của lãi suất. Khi nghiên cứu, do mô hình áp dụng một tỷ lệ thay đổi lãi suất trung bình cho cả tài sản nợ và tài sản có là không phù hợp với thực tế hoạt động của ngân hàng. Điều này bởi vì trong thực tế, tỷ lệ thay đổi lãi suất trung bình đối với tài sản có khác với tỷ lệ thay đổi lãi suất trung bình đối với tài sản nợ.
DAi, DLi tương ứng là tỷ trọng tài sản có nhạy cảm lãi suất loại i trên tổng tài sản có nhạy cảm lãi suất và tỷ trọng tài sản nợ nhạy cảm lãi suất loại i trên tổng tài sản nợ nhạy cảm lãi suất. Trong phạm vi khóa luận này, chúng ta xác định khe hở nhạy cảm lãi suất trong từng thời điểm thông qua thời gian còn lại của các khoản mục tài sản có và tài sản nợ. Gọi ∆Ni1, ∆Ni2 tương ứng là sự thay đổi thu nhập ròng từ lãi suất của nhóm tài sản nợ và tài sản có nhạy cảm lãi suất bằng nội tệ, bằng ngoại tệ.
Từ công thức (a), ta có mức độ rủi ro lãi suất nội tệ mà ngân hàng phải gánh chịu khi lãi suất nội tệ thay đổi qua các thời kỳ được tính theo công thức sau.
Mối quan hệ giữa thu nhập và lãi suất của SCB-CN Hà Nội Ta thấy chênh lệch lãi suất huy động và chênh lệch thu nhập có quan hệ
Định hướng hoạt động của ngân hàng SCB-CN Hà Nội trong thời gian tới
Đồng thời phát huy tính chủ động linh hoạt của các đơn vị kinh doanh, tăng cường vai trò tham mưu của các bộ phận quản lý, tăng cường quản lý của các khối theo ngành dọc. Bên cạnh việc quản lý, còn tăng cường vai trò hỗ trợ của các bộ phận quản lý nhằm hỗ trợ tốt nhất cho hoạt động kinh doanh của các đơn vị từ đó tạo ra sự phát triển đồng đều trong toàn hệ thống. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động huy động vốn và chủ động giữ vững tỷ lệ huy động vốn giữa thị trường 1 và thị trường 2, tăng cường việc huy động nguồn vốn giá rẻ nhưng ổn định.
Cùng với việc tăng nguồn thu, SCB cũng sẽ chú trọng đến việc khai thác tối đa lợi ích của các tài sản không để tình trạng lãng phí, tiết kiệm chi phí nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và tối đa hoá lợi nhuận. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển mạng lưới hoạt động, dự kiến sẽ mở thêm các phòng giao dịch, nâng cấp một số phòng giao dịch đủ tiêu chuẩn lên thành chi nhánh cấp 2 trực thuộc SCB Hà Nội nhằm đưa thương hiệu SCB tiếp cận các khách hàng trên khắp các quận thành trên địa bàn Hà Nội. Song song với việc tuân thủ các chuẩn mực và quy định của Việt Nam, để đáp ứng yêu cầu phát triển cũng như yêu cầu hội nhập, SCB sẽ tiếp tục nghiên cứu các thông lệ và chuẩn mực quốc tế để có định hướng phát triển các sản phẩm hiện đại của quốc tế.
Hoàn thiện các quy trình, chức năng nhiệm vụ và đưa hội đồng ALCO chính thức đi vào hoạt động nhằm quản trị tốt nhất tài sản và nguồn vốn của ngân hàng để hiệu quả hoạt động kinh doanh đạt được cao nhất.
Những giải pháp hạn chế rủi ro lãi suất ở SCB-CN Hà Nội
Ngân hàng cũng nên quan tâm đến việc tăng tính nhạy cảm của tài sản có bằng cách thực hiện chính sách lãi suất thả nổi, rút ngắn kỳ hạn đánh giá lại của các khoản vay từ 1 năm xuống còn 6 tháng hoặc theo quý; luôn quan tâm đến chất lượng các khoản tín dụng tránh ra hạn, cơ cấu lại thời hạn; tăng cường các nghiệp vụ để tạo thêm thu nhập không nhạy cảm với lãi suất. Hiện nay, nước ta thiếu những nguồn chính thống và những căn cứ tin cậy để dự đoán lãi suất nhưng ngân hàng có thể tự đưa ra những căn cứ cho mình để dự đoán như lãi suất trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất trái phiếu kho bạc nhà nước…Ngoài ra ngân hàng cần nâng cao chất lượng các nguồn thông tin trong nội bộ và ngoài thị trường, việc thu nhập thông tin phải được tất cả các nhân viên thực hiện và đặc biệt là phải có nhân viên chuyên tránh việc thu thập thông tin. Dự báo lãi suất phụ thuộc rất lớn vào yếu tố con người, vì vậy để thực hiện được giải pháp này điều kiện tiên quyết là ngân hàng phải có được những nhà phân tích thị trường nhạy bén, có khả năng phán đoán.
Hiện nay, ngân hàng đã sử dụng biện pháp quản lý khe hở kỳ hạn nhưng biện pháp này còn nhiều hạn chế, ngân hàng nên suy nghĩ tìm cách kết hợp với ứng dụng mô hình khác, làm cho việc đo lường rủi ro lãi suất chính xác hơn. Hệ thống kiếm soát rủi ro lãi suất bao gồm tàon bộ những chính sách, những thủ tục cần thiết giúp ngân hàng kiểm soát được rủi ro lãi suất, bao gồm: hệ thống hạn mức rủi ro lãi suất và quy trình quản lý rủi ro lãi suất hoản chỉnh. Hạn mức rủi ro là cơ sở để ngân hàng so sánh với con số rủi ro mà ngân hàng đã định lượng trong thực tế xem có vượt quá giới hạn cho phép hay không, từ đó giúp cho ngân hàng có biện pháp kịp thời điều tiết rủi ro.
Xây dựng quy trình quản lý rủi ro hoàn chính: trong đó quy định các bước, các thủ tục cần thiết để đảm bảo rằng ngân hàng có thể nhận biết được rủi ro lãi suất bất kỳ lúc nào và có những bộ phận cụ thể nào tham gia vào quy trình đó.
Kiến nghị
Trong luật các tổ chức tín dụng quy định lãi suất phạt quá hạn không được quá 150% lãi suất vay trong hạn, nhưng trong thực tế hiện nay, kiến nghị Nhà nước nên bỏ quy định này để hoạt động của các ngân hàng tự chủ hơn. Hiện nay các ngân hàng đang tìm mọi cách để lôi kéo các khách hàng về phía mình bằng cách ưu đãi lãi suất cho vay, đông thời nâng cao lãi suất huy động để tranh thủ được các nguồn vốn nhàn rỗi trong xã hội. Chính vì vậy mà việc tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh trong kinh doanh ngân hàng là việc làm cần thiết nhằm tránh những rủi ro cho từng ngân hàng nói riêng và toàn bộ hệ thống ngân hàng nói chung.
Thực tiễn cho thấy trong thời gian qua nền kinh tế của ta đã bộc lộ những bất ổn như lạm phát tăng cao, thị trường chứng khoán xuống dốc, lãi suất trên thị trường biến động không ngừng… và đây là lúc để Chính phủ xem xét lại các mục tiêu, chính sách của mình, giữa sự tăng trưởng và ổn định, mạnh tay trong việc xử lý các bộ phận yếu kém trong bộ máy kinh tế, tạo ra một nền kinh tế khỏe mạnh, đủ sức chống chọi với biến động của thị trường. Hiện nay, NHNN còn quản lý nhiều mức lãi suất để tác động đến thị trường như lãi suất cơ bản, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất tái cấp vốn… nhưng chưa có lãi suất nào thực sự tác động đén thị trường nhanh nhậy. Trước hết, ngân hàng nên cân nhắc tất cả những rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản, rủi ro tỷ giá… Sau đó với chiến lược kinh doanh hiện thời, ngân hàng sẽ tiến hành xếp hạng rủi ro theo mức độ tắc động và khả năng xảy ra.
Hiện nay có rất nhiều công nghệ ngân hàng để lựa chọn, ngân hàng hàng cần suy nghĩ cả đến cả việc quản trị rủi ro lãi suất để lựa chọn công nghệ phù hợp, nhanh chóng cho thông báo chính xác về tình hình của ngân hàng, góp phần giảm thiểu thổn thất cho ngân hàng.