Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng thanh khoản của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng và đề xuất các giải pháp

TÌNH HÌNH THANH KHOẢN CHUNG CỦA HỆ THÔNG NGÂN HANG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM HIỆN NAY

Vì dư nợ cho vay là tài sản có tinh thanh khoản thấp nhất của một ngân hàng nên khi tổng dư nợ của một ngân hàng chiếm ty trọng lớn trong tổng tài sản hay chi số năng lực cho vay của ngân hàng cao đông nghia với việc ngân hàng càng gần với rủi ro thanh khoản. Những năm gần đây, các ngân hàng tập trung phát triển tin dụng nên việc chi số này đạt cao không đáng ngạc nhiên, trong những ngân hàng được xem xét, NAMABANK là ngân hàng có chi số năng lực cho vay thấp nhất (44,4%) vì so với toàn nhóm, đây là ngân hàng có quy mô nhỏ nhất, uy tin thấp nhất. Con đối với VCB, ngân hàng với uy tin sẵn có đã huy động được một lượng tiền gửi lớn, vượt hơn nhiều so với nhu cầu cho vay dân cư của VCB, đây cũng là ly do cho việc VCB cho vay trên thị trường liên ngân hàng nhiều hơn những ngân hàng khác.

TÌNH HÌNH THANH KHOẢN CỦA NGÂN HANG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TIN HIỆN NAY

So sánh với các ngân hàng khác vào thời điểm 31/12/2013 thì chi số trạng thái tiền mặt của VIETBANK đang ở mức trung bình, tuy nhiên, về thực chất thì ly do sâu xa cho con số này là cũng là do ngân hàng chưa hoạt động thực sự hiệu quả nên chưa tạo được uy tin trên thị trường và phải duy trì lượng tài sản Có có tinh thanh khoản cao nhiều để đảm bảo cho khả năng thanh khoản. - Chi số năng lực cho vay các năm gần đây của VIETBANK dao động quanh mức 50%, một mặt vì VIETBANK chưa phát triển tin dụng một cách mạnh me nhanh chóng được do chưa tiếp xúc được nhiều khách hàng có nhu cầu tin dụng cao cũng như khách hàng chưa đa dạng và con hạn chế; mặt khác vì trong những năm được xem xét VIETBANK cũng bị giới hạn phát triển tin dụng. - Ngoài ra, với mục tiêu thúc đẩy kinh doanh, nâng cao lợi nhuận cho ngân hàng, tin dụng của VIETBANK được tập trung phát triển, tuy nhiên, với cơ cấu cho vay không hợp ly, tập trung vào cho vay tiêu dùng, bên cạnh việc sử dụng quá nhiều nguôn vốn ngắn hạn để cho vay trung dài hạn đã dẫn đến sự mất cân đối về ky hạn giữa tài sản Có và tài sản Nợ – nguyên nhân chủ yếu dẫn đến rủi ro thanh khoản.

Vì một khi chinh sách của các cơ quan hữu quan thay đổi một cách đột ngột hoặc không theo kịp thay đổi của thị trường đều dẫn đến khó khăn cho bất ky tổ chức tài chinh nào, chứ không riêng VIETBANK vì các ngân hàng hoặc các tổ chức tài chinh nếu không có thông tin trước hoặc không chuẩn bị một cách cẩn thận và có tinh hệ thống se không kịp thời thay đổi trong chinh sách cũng như cơ cấu tài sản Nợ – Có của mình và lâm vào tình hình bất ổn thanh khoản. Nghiên cứu thực hiện kiểm định tác động của các nhân tố: vốn chủ sở hữu, lợi nhuận, nợ xấu, lãi suất cho vay, lãi suất chênh lệch giữa lãi suất cho vay và lãi suất huy động, lãi suất liên ngân hàng, tăng trưởng kinh tế, lãi suất thị trường tiền tệ, lạm phát, thất nghiệp, chinh sách tiền tệ ảnh hưởng đến thanh khoản của ngân hàng thông qua 04 biến phụ thuộc là các chi số về thanh khoản, cụ thể là: Chi số trạng thái tiền mặt (L1), Chi số tài sản lưu động/tiền gửi của khách hàng (L2), Chi số năng lực cho vay (L3) và Chi số tổng dư nợ/tiền gửi của khách hàng (L4).

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Tuy nhiên, đây thực sự là một dấu hiệu đáng mừng trong công tác quản trị khả năng thanh khoản của VIETBANK vì với chinh sách đầu tư hợp ly, lợi nhuận tăng vẫn duy trì ổn định được khả năng thanh khoản của ngân hàng. Sau khi thử loại bỏ nhiều biến khác nhau để hạn chế hiện tượng đa cộng tuyến trong mô hình, tác giả đã tìm ra được mô hình có mức y nghia thống kê phù hợp nhất với các biến độc lập là: ty lệ nợ xấu, lợi nhuận của ngân hàng, chênh lệch lãi suất cho vay – lãi suất huy động và tốc độ tăng trưởng kinh tế. Sử dụng kết quả thu được tại chương này, kết hợp với những nguyên nhân được đưa ra ở chương 2 cho những hạn chế trong thanh khoản mà VIETBANK con mắc phải, tác giả đưa ra một số giải pháp nâng cao khả năng thanh khoản của VIETBANK trong chương cuối của bài nghiên cứu này.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HANG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TIN ĐẾN NĂM 2020

MỘT SÔ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG THANH KHOẢN CỦA NGÂN HANG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TIN

Sự mất cân đối về ky hạn giữa tài sản Nợ và tài sản Có là nguyên nhân chinh gây ra các vấn đề về thanh khoản cho ngân hàng, do đó, VIETBANK cần duy trì một ty lệ dự trữ (bao gôm: tiền mặt, tiền gửi tại NHNN và các tài sản có tinh lỏng cao khác) để đảm bảo duy trì dự trữ bắt buộc của NHNN và để đối phó với các dong tiền đi ra phát sinh bất ngờ. Để khắc phục điều này, với tư cách là một tổ chức quản ly hoạt động ngân hàng, NHNN cần nâng cao vai tro của mình trong việc gắn kết các ngân hàng thương mại bằng việc đối xử công bằng với tất cả ngân hàng trong toàn hệ thống, ngoài ra, quy định rừ ràng mụ̣t số biện pháp chờ́ tài cụ thể để hướng các ngõn hàng thương mại xử sự đúng mực và hợp ly. Với những thành tựu và hạn chế nêu trên của bài nghiên cứu, có thể thấy được một hướng nghiên cứu khác cho những bài nghiên cứu tiếp theo như mở rộng mẫu nghiên cứu cho cả hệ thống ngân hàng hoặc theo từng nhóm ngân hàng phân chia theo quy mô của những ngân hàng đó hoặc cũng có thể nghiên cứu và đưa thêm vào những biến khác có ảnh hưởng đến khả năng thanh khoản của một ngân hàng hoặc một hệ thống ngân hàng nói chung.